Es

ES растет на 1.8% на данный момент, то есть открытия S&P500 увидим выше уровней пятницы более чем на 1.5%, но исходя из индикаторов по которым я формирую самое краткосрочное интрадей видение по рынку гэп будет закрыт. Исходя из этой позиции сейчас можно продавать с целью откупиться на закрытии. RIU 157300 на момент написания поста.

Скриншот, который перед вами четко показывает тенденцию последнего времени по объему на ES.


VIX упал на 12%, но все еще на высоких уровнях, и выше 50 и 200 dma.


Есть ощущение, что падение $dxy стало триггером к сегодняшнему вялому, но устойчивому росту. Характер движений вызывает опасения и риск коррекции вниз нарастает, завтра по RI (rusmarket в целом имеется ввиду) возможно стоит зафиксировать краткосрочно часть long. Однако особо торопится тоже не стоит, шорта на рынке США много и поэтому могут и двигаться нетрадиционно всяким индикаторам, которые нам подсказывают направление рынка, вынося шортистов, но все же вариант с еще одной просадкой завтра-послезавтра более ближе и доступно рыночной части моего разума.

В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Mini – это полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

-635,+430,-520,+423 таковы результаты первых четырех торговых дней этой супер волатильной шизо недели, интересны что же будет в самой финальной части рабочей пятидневки. Как мы знаем, судя по наблюдениям рынок сливает Европа, тенденция последних времен это евро слив, а даже и репатриация капитала в случае с Россией. С открытием бирж ЕС нервозность возрастает в разы и потом передается, как инфекция. Видимо там фонды попали конкретно учитывая масштабы падения индексов.


Завтра ценовая стабильность в Европе обещает стабилизироваться, буквально час назад Бельгия, Франция, Италия, Испания официально ввели временный запрет на короткие продажи, об этом сообщает ESMA Европейская организация по ценным бумагам и рынкам. На графике SPDR фонд финансовых акций в США, после запрета на короткие продажи в конце сентября 2008 года. Как видите тогда это не спасло акции банков от дальнейшего падения. Но сейчас я склонен считать, что спекулятивная составляющая все же больше чем в 2008 году и поэтому меры могут стабилизировать акции европейских банков.

( Читать дальше )

Цены акций на Уолл-стрит стабилизировались в ходе волатильных торгов после нескольких обвальных сессий. DJIA сегодня подскочил на 400 пунктов после падения на 600 вчера. Стейтмент fomc поддержал рынки. Индекс доллара dxy упал более чем на 1% ниже 74.


Необыкновенная волатильность наблюдалась на торгах по казначейским облигациям, доходность по 10y трежерис упали до минимумов с 2009 года а потом резко восстановилась на фоне скачка ES на 60 пунктов за несколько минут. VIX упал на 22% после роста на 50% вчера.



( Читать дальше )

ES (фьючерс s&p500) индексированный в $dxy (индекс доллара), то есть в национальной валюте вернулся на уровень конца августа 2010 года, когда Бернанке впервые позволил себе речь относительно QE2 в Джексон Хоул. Это значит время для QE3 пришло.


Индекс доллара, мы видим приличную девальвацию с августа 2010 года, и на примере индекса s&p500 видим снижение покупательной способности национальной валюты США.


SPX также смотрим динамику и уровни с августа 2010 года.

P.S на открытии торгов резко упали страховки по долгам Испании и Италии.

Настоящая кровавая баня на уолл-стрит, акции рухнули на высоких объемах и  максимальными темпами с момента знаменитого Flash crash 6 мая 2010 года. DowJones потерял 513 пунктов за сегодняшнюю сессию. И все это во время празднования 50-летия Обамы. Самая ликвидная бумага на NYSE акции Bank of America рухнули на 7.44%. Далее логика обвала, и прогноз на ближайшее время.


Фактически на этой неделе рынки поставили нас лицом к мертвому восстановлению, S&P500 опустился почти к уровню краха Lehman’ов. Если смотреть ситуацию на биржах во Франкфурте и Сан-Паолу (Бразилия) то там ситуация близка к панической если не паническая. За текущую неделю dax уже потерял более 10%. Bovespa только сегодня обвалился на 5.72%.

( Читать дальше )

На моей памяти это чуть ли не первый случай (исключая острый период кризиса), когда известное правило «не шорти Фед» не сработало. Шорт получился четкий и плавный, и не было предпринято даже попытки его отстопить. Что странно :) Эта опция пока остается в виде (предположительно недоделанной) subminuette v. 
 
Но в целом такое поведение маркета на мой взгляд подтверждает основной медвежий тренд. И быкам особо-то нечего ловить. Поэтому остаюсь в тщательно и с любовью построенном шорте (имея в виду, что эта маленькая «пятерочка» еще может быть доделана — и там я добавлю). С ней или без нее — нас ожидает minor 3 вниз — быстрая и сильная. Цели ниже 1240.

Быки, сдавайтесь! Это не ваш рынок! И Баранкин вас спасать не хочет.
Корабль тонет, а бог в командировке. Всё, конец )


 

Сигнал какой то кривой… но мало ли… плюс там две цели… может быть от текущих а может быть и от 1277

это шорт сигнал..


и вообще мне можно так много писать? или нестоит?  


Результат:

 

"Есть «пятерка», да не та...". Похоже, что снижение до 1260 было не окончанием пятой волны снижения на minute (в более крупной Minor 1), а только окончанием первой волны снижения на minuette таймфрейме (то есть 5-кой на subminuette) в рамках доделывания «пятой» на minute. Вот так это выглядит:

К тому же, вчера усилилось снижение в джанк бондах. Оно приобретает уже угрожающе-обвальный характер… Несмотря на внутридневные попытки выкупить, закрыли в пол:



( Читать дальше )