Es

На этой неделе инсайдеры продолжили работать в шорт по S&P 500, так первая группа инсайдеров, по публикациям Form 4 SEC продала активы на общую сумму 23,7 миллиона долларов, вторая группа — на 86,3 миллиона долларов. Для обоих групп эти показатели очень большие. Надо еще отметить, что не было ни одной, даже минимальной покупки, в каждой группе.

Хеджеры же не начали сокращение своих шортов в общем. На графике фьючерса S&P 500 снизу я склеил позиции хеджеров по фьючерсам на основные фондовые индексы США.





( Читать дальше )

Была попытка достичь 1600 ES, но она не удалась. В районе 1593 стоят продажи middle term, которые day trading пробить сегодня не смог, что и было заранее ясно. Ночью, днем или на данных NFP может быть очередная попытка взятия 1600. Продавшим интервал 1589-1593 beware of 1600-1604, расчитывайте риски и стоп. Это предостережение.
 Targets продаж не изменились и не изменятся. Горизонт short term.

Sold 1589.50, sold 1593. Targets 1572.50, 1560.50. Часть закрыть по 1579.50.

Sell limit 1589.50, sell limit 1593
Take profit limits 1572.50, 1560.50
 
 При достижении 1573 раньше исполнения приказов на продажу, отмена приказов.

1590-1592 цель вверху. 1572 первая цель внизу, 1557-1560 вторая.
Предпочтительнее продажа от верхней, но может быть спуск к нижней раньше роста.

Если посмотреть графики хеджеров по SP500 (в принципе, как и по NASDAQ-100, DJ-30, RUSSELL-2000), то их позиции находятся в зонах ожидаемых продаж, а именно SP500 — новый максимум позиции хеджеров, NASDAQ-100 и DJ-30 — подходят к максимумам, RUSSELL-2000 — уже началось уменьшение позиции.

В то же время, с 10 апреля начались продажи активов инсайдеров в зоне возможных продаж. Также, на подходе к новым максимумам, были большие продажи инсайдеров, т.е. падение индекса, скорее всего, будет ниже данного диапазона. Больше деталей на картинке:





( Читать дальше )

Результаты тестирования спредовой стратегии почти за 1 год.
Бектестер свой, результат пока выводит примитивно, но все же.





( Читать дальше )

 
Текущая ситуация на американском рынке напоминает повозку с мулами которые идут в гору 4 месяца и все никак не могут преодолеть подъем. 
 
В любом случае на данный момент мы увидим еще один заход вверх к уровням максимума 11 апреля.
 
Цели роста на данный момент  1560, 1572, 1595
На данных уровнях я рекомендую сокращать длинные позиции и разгружать портфели.
 
Продоление 1595 откроет дорогу к 1635
 
P.S.
Все цифры указаны по индексу s&p500

в прошлом посте о S&P500 я рекомендовал при выходе индекса ниже 1580 открывать короткие позиции.
На данный момент текущая цель достигнута.