ETHEREUM

Технический анализ:

1. С начала февраля ETH торгуется выше и ниже долгосрочной зоны поддержки/сопротивления (S/R zone [$2044.0, $2138.0]), которая играла ключевую роль на протяжении последних 2 лет.

2. В большинстве случаев указанная зона S/R защищалась доминирующей стороной тренда. Это означает, что если медведи опускают цену ниже зоны, они обычно защищают её для продолжения нисходящего движения. То же самое касается и быков. См. Картинку недельной давности.



3. Текущее поведение цены (при условии, что она остается выше $2138.0) отчасти указывает на истощение медведей и силу быков. Если вы посмотрите на сопротивление (синие круги) и поддержку (зеленые круги), вы увидите:

1. MVRV Z-Score (рыночная стоимость к реализованной)
· Текущее значение: [X]
· Исторические уровни дна: <0, пиков: >7
· Вывод: Сейчас зона [накопления / перегрева / нейтрально]. Ниже среднего — значит риск/прибыль в мою пользу.
2. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
· Перешел в зону «вера/эйфория»?
· Если NUPL выше 0,5 — фиксируем часть, если ниже 0 — агрессивно набираем.
· На данный момент метрика показывает, что нереализованная прибыль еще не достигла уровней прошлых пиков, потенциал есть.
3. Активность китов (транзакции >1M USD)
· За последние 7 дней приток на биржи вырос на X% — возможно, подготовка к продаже.
· Но балансы бирж продолжают снижаться (исторический минимум), что снижает ликвидное предложение.

Риски, которые я учитываю

· Связка с фондовым рынком: если S&P500 пойдет вниз, BTC может просесть вместе с ним, несмотря на ончейн-бычий сигнал.
· Регулирование: стейблкоины под давлением, что может временно снизить ликвидность.

Если сравнивать BTC и ETH для шорта, здесь структура выглядит более прозрачно. 

 Опять, же перспектива снижения будет лежать через пробой накопления (текущая цена), но далее есть четкий триггер для подтверждения = 1922.42.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Понимаем, что на графике картина особо не меняется уже долгое время, и многим стало скучно. Но под капотом есть ряд метрик, которые кричат о сильнейшем дисбалансе коротких позиций к длинным. Это стоит взять во внимание.

Разбор и аналитика рынка криптовалют: t.me/HamsterKombat_analytics

Разбираем по фактам (опираясь на графики):

📉 Скрин 1: Историческая аномалия шортистов
* В рынке остались немаржинальные лонги всего на $3 млрд (открытый интерес на биржах, без учета холодных кошельков). Этих ребят не смутила просадка BTC на 40%, они даже понемногу добирают.
* При этом толпа начала агрессивно набирать маржинальные шорты. Шортов стало в 8 раз больше, чем лонгов! В 8 раз — это нонсенс, такого не было даже на дне 2022 года.
* Будет очень странно, если этих лихих парней не повезут наказывать в диапазон $84 000 – $88 000 по BTC — именно там скопились их ликвидации.
* Настроения толпы: во всех чатах, у блогеров и в X сплошной медвежий сентимент. Рисуют $48k, $32k и даже $12k. И это на фоне того, что биржа меняет списание фандинга за шорт раз в час (просто обдиралово).

Пост, интересный только для торгующих крипту.  Отрасль пока живет дальше и здравствует.

В прошлый раз искал кому «продать Кафку», вернее доступ к потоку структурированных данных из ончейна Ethereum практически в real-time

В этот раз покажу, что прикладного можно делать, иемя такой доступ.
Например, очень легко сделать вот такого Бота Сигналов в телеге 

Пока делал, пронискся идеей вполне прозрачной и реализуемой, по мотивам LLM

Примерно на таком же принципе легко сделать прогнозирующие нейронки.  

Когда тупо «брутфорс-перебором» коэффициентов формируется сеть (обучаясь на всей предварительной истории, включая рыночный цены и цены в пулах), которая действительно будет прогнозировать.

Почему это возможно теоретически?  Просто потому, что цена на рынке — это вовсе не независимое случайное событие.  И поэтому «кэфы должны сходиться к оптимальным значениям», дающие плюсовое матожидание в прогнозе.

Мне могут возразить — посмотри на то, как торгуют эти LLM — и смех и грех!   Да, потому-что их кэфы — это другое.   Нужна нативно работающая сеть, не через коэфициенты вероятностей для слов, а через кэфы для событий на рынке.  И Блокчейн здесь конечно — главный полигон.  Так как здесь все события доступны всем.

ЦБ нашел способ привлекать инвестиции из-за рубежа — помочь в этом должен оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в открытых сетях, правовую базу для которого регулятор разработает уже к лету.

ЦБ направил в правительство предложение разрешить оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и других цифровых прав в открытых сетях. В марте глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что эта мера важна для привлечения инвестиций из-за рубежа и проведения трансграничных расчетов.

В перспективе ЦФА могут стать ключевым инструментом, позволяющим обеспечить приток иностранного капитала в условиях санкций. К такому выводу пришли в Институте экономической политики имени Е.Т. Гайдара. По прогнозам аналитиков, отечественные компании смогут размещать подобные инструменты не только на наших платформах, но и, например, в сети Ethereum. В дальнейшем такие активы могут стать доступными для покупки на крупных криптобиржах. Что такое ЦФА, кому был бы интересен этот инструмент и какие риски он скрывает — в материале «Известий».

#ETHUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Продажа
• Точка входа: 2018
• Стоп лосс: 2120
• Тейк профит: 1910

Всем привет!
Рынок показывает слабость, поэтому прямо сейчас зашел в короткую позицию по Эфиру с текущих отметок.

Изначально мой план был дождаться перехая и сбора ликвидности за уровнем $2100. Но по факту мы видим тотальное отсутствие покупателя — цена даже не смогла подойти к этой отметке.

Что стало триггером для входа?
Аномальный объем. В блоке $2040 — $2070 прошли крупные кластерные объемы, на которые мы получили агрессивную реакцию продавца. Покупателя там просто задавили.
Давление поводыря. Биткоин продолжает сливаться и целится в район $66 000. Эфир исторически ходит за дедом, и этот пролив утащит за собой всю альту.

Ожидаю продолжение нисходящего движения к сильной зоне поддержки в районе $1900, где планирую фиксировать основную часть прибыли.

Позиция открыта, стоп стоит. Наблюдаем за отработкой!
Всем профита!

У нас есть уже несколько лимитных заявок:

#ADAUSDT
t.me/RabbitCrypto/3870

И еще одно наблюдение. Никаких сложных моделей, никаких статистик и построений на графиках. Просто пара цифр.

Корреляция крипты и американского фондового рынка (SP500) очевидна для любого, кто хотя бы раз в день открывает оба эти графика и сравнивает их. Вплоть до того, что в отдельные дни крипта — это просто SP с плечами.

В 2022 году просадка SP составила 27%.
Просадка Биткоина была 77%.
Т.е. мультипликатор волатильности равен примерно 2.85 (Биткоин в 2.85 раз волатильнее SP).

Во время последнего финансового кризиса (2008 г.) просадка SP составила 57%.
Умножая на 2.85, получаем ориентировочную просадку Биткоина при повторении такого сценария 162%, или, с учетом невозможности отрицательных цен,что-то в районе 100%.

Это может показаться безумным (в основном, конечно, криптанам: многие люди с классических рынков до сих пор считают единственной справедливой ценой крипты 0), но если вы вспомните нарративы, которые были на повестке дня в 2008, когда вопрос был в том, выживет ли в принципе мировая финансовая система, и выживет ли банковская система, то сразу станет ясно, что любимые всеми аргументы про себестоимость майнинга, институциональное участие и т.д. — вообще ничего не значат на этой чаше весов.

Следующий пост был написан 9 января 2025 года, но так и не был опубликован. Тогда казалось, что в нем заложен слишком агрессивный маркетинговый посыл. И действительно, у нас за это время были разные периоды в торговле, и не всегда все шло по плану. Когда волатильность рынка растет, вместе с ней растет и  кластеризация волатильности: чем интенсивнее рынок «работал», тем дольше ему нужно отдыхать. Нам потребовалось некоторое время, чтобы уловить этот механизм и подстроиться под него. Но теперь прошло уже больше года, и можно подвести некоторые итоги.

Вот что изменилось с той даты:

🔻Bitcoin 95 000 —> 67 000, или -29% (текущая просадка=47%)
🔻🔻Ethereum 3320 —> 1968, или -41% (текущая просадка=60%)
🔻🔻🔻Общая капитализация рынка альткоинов за вычетом топ-10: 333B$ —> 169B$, или -49% (текущая просадка=61%)
> Наш торговый результат: +105% (Binance-аккаунт, мониторинг)