COMON

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по доходности.

( Читать дальше )

 

Стратегия	За все время	Январь	Февраль	Март	2020год	Начало работы
LR(Low Risk)	408,10%	19,38%	28,62%	14,88%	62,88%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	229,42%	5,45%	-6,88%	33,08%	31,74%	27.03.2018
HL(Hight Liquidity)

( Читать дальше )

 Сегодня стратегия достигла рубежа в 200%.

14 февраля мы только отметили 100% и вот сегодня уже достигли следующего рубежа.  Особенно приятно то, что мы это сделали в очень непростое время. Победить в кризис — это не значит заработать. Победить в кризис — это значит выжить и сохранить возможность действовать. А мы не только выжили, но еще и неплохо заработали. График доходности стратегии HL(Hight Liquidity) на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Неоднократно стратегия появлялась в Лидерах дня:

( Читать дальше )

Стратегия	Январь	Февраль	2020год	За все время	Начало работы
LR(Low Risk)	19,38%	28,62%	48%	342,19%	30.05.2017
Арбитраж.Портфель №1	5,45%	-6,88%	-1,43%	165,49%	27.03.2018
HL(Hight Liquidity)	1,51%	-9,38	-7,57%	61,74%

( Читать дальше )

Не успели отгреметь салюты стратегии LR(Low Risk) в честь преодолении планки 300%, как еще одна стратегия HL(Hight Liquidity) преодолела первый скромный рубеж в 100%. Это стратегия еще молодая, нет даже года. Свою работу начала 22 марта 2019 года, ведет себя более агрессивно, но уже радует. Эта молодая, еще зеленая, участвовала в конкурсе ЛЧИ 2019, торговала вместе с подписчиками.

 

 

Поторговала хорошо. Вот данные из личного кабинета участника конкурса. Стратегия заняла 8 место в категории Лучший активный трейдер.

 

( Читать дальше )

                Уважаемые Подписчики стратегии LR(LowRisk)!  Поздравляю Вас! Сегодня стратегия LR(LowRisk) перешла рубеж в 300%. Т.е. простыми словами мы утроили начальный капитал. И этого удалось добиться с максимальной просадкой всего  -15,11%

 

Мне в личку часто поступают вопросы, хочу на некоторые ответить здесь.

Один из очень частых вопросов: "Жду коррекции что бы подключиться, но не могу дождаться. Когда посоветуете подключаться?"  Дело в том, что такой способ работает для инвестиционных стратегий, где принцип работы «купил и держи». Роботы в LR(Low Risk) работают внутри дня, я бы назвал это скальпингом. Поэтому нам нет разницы, растет рынок, падает ли рынок или находится в боковике. Робот просто постоянно ищет точку для входа, чтобы откусить свой небольшой кусочек. Поэтому подключиться можно в любой момент.

( Читать дальше )

В инвестициях всегда хорошо оглянуться назад и посмотреть как прошли проверку временем ваши идеи. В 2016-2017 годах я написал ряд статей о важности качества бизнеса. Вы можете их найти в архивах моего блога на смартлабе или посмотреть важнейшие из них в ветке описания моей стратегии на comon.

В короткой заметке от февраля 2017 года я показал два графика.


Отдача от хороших бизнесов за 5 лет в сравнении с индексом (2012-2017)

( Читать дальше )

А ты веришь гороскопам?

( Читать дальше )

Наиболее простой путь раскрутить стратегию на comon — это показать большую доходность. Всегда найдутся «инвесторы» в которых жадность побеждает рациональность. Я давно хотел написать статью о вреде левереджа. Но недавно прочитал письмо Уоррена Баффетта акционерам за 1989 год, выдержку из которого о использовании заемного капитала вам предлагаю:

«Наша консервативная финансовая политика может показаться ошибкой, хотя, по моему мнению, таковой не является. Если вспомнить прошлое, становится ясно, что заметно более высокое, хотя все еще традиционное соотношение собственных и заемных средств в Berkshire помогло бы произвести большую прибыль на собственный капитал, чем те средние 23,8 %, которые мы фактически получали. Даже в 1965 году, можно оценить, была вероятность в 99 %, что более высокий процент использования заемного капитала привел бы только к хорошим результатам. Соответственно, был только шанс в 1 %, что из-за какого-то внезапного фактора, внешнего или внутреннего, традиционный коэффициент долговой нагрузки произведет результат, который вызовет временные трудности или дефолт.

( Читать дальше )