Блог им. Eugeny8

Рубилово продолжается! Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Рубилово продолжается! Волатильность на рынках снизилась относительно прошлого квартала, но все равно позволила хорошо заработать. Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах за 3-й квартал составила +12% преимущественно за счет движений на валюте. С начала 2020 года торговые роботы заработали 140% благодаря ковидокризису:) А за все 7 лет публичной торговли на comon.ru доходность вышла +746% с учетом реинвестирования.

Рубилово продолжается! Доходность портфеля за 3-й квартал 2020


Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Инвестиционный портфель на ММВБ тоже показал отличные результаты. За 3-й квартал +21% в первую очередь благодаря росту золота, доллара и Китая. А за 2 года с небольшим доходность по фондовому рынку составила +62%.

Рубилово продолжается! Доходность портфеля за 3-й квартал 2020

Риски 2-й волны ковида, выборы в США, а также нарастающие геополитические риски вокруг России и рубля дают надежды на сохранения волатильность в 4-м квартале и на продолжение рубилова!:)

Telegram: t.me/alfa_quant 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/alfaquant/ 
VK: https://vk.com/alfaquant

Мощно!
а чо на это еще ведутся?
Дмитрий, пожалуйста, ведутся на всё подряд.
avatar

Alexander

Дмитрий, пожалуйста, а что в эквити не так?
avatar

AlexGood

Какое плечо используете, раз просадка в 19 году 50%? И по видимому ведется контртрендовая торговля. 
avatar

chizhan

chizhan, Максимальная просадка в 19 году была 39%, т.к. в моменте были увеличены риски. В среднем плечо 2-3. Торговля ведется преимущественно трендовая.
Евгений Ворончихин, портфель рублёвый?

Рупь +30%, ничего не делая…
avatar

Gold Schmuck GMBH

Gold Schmuck GMBH, портфель рублевый. 
в ду берете ?:)
avatar

Dmitry 500% Sheptalin

Dmitry 500% Sheptalin, Берём от 5 млн. руб.:)
Евгений Ворончихин, а, так вы даже от 5 берете? Эквити комбо фучи+стоки где-то можно глянуть?
avatar

MadQuant

Поздравляю, 35.7% годовых — хорошая доходность! Но там просадка ~40% по дороге, правильно я понимаю? Вот над этим я бы еще поработал, ИМО — многовато, особенно на фьючерсах, где уверенность инвесторов в том, что все не сломалось, априори ниже.
Если б шарпа было поболее, или история хотя бы лет 10 — я бы подумал над тем, чтобы выделить на это дело чирик (или сколько вы там берете по минимуму).
avatar

MadQuant

MadQuant, Боюсь на дистанции 10 лет шарпа выше 1 не бывает на приличных объемах. Суммарная эквити портфеля фьючи плюс акции раза в 2 лучше, если объединить оба графика.
Евгений Ворончихин, никогда не говори никогда) Бояться не надо, я знаю примеры шарпа 2.5 на дистанции 30 лет.
avatar

MadQuant

MadQuant, покажите
Евгений Ворончихин, не могу — это эквити хэдж-фонда, неквалам ее показывать запрещено. Получите статус квала в амеровской юрисдикции, получите доступ к базе barclaysHedge — и можете там даже не одну такую эквитю найти.
avatar

MadQuant

Вообще  есть такое правило, пока сумму не вывел   + не озвучивают 
А так удачи )
avatar

Skifan

Skifan, вот же ж! 
А я всё думал — почему только мы с Евгением и Александром Силаевым свои эквити обнажаем?
А вон оно что оказывается, Михалыч! 
Просадка слишком большая. У меня лучше.
avatar

Laukar

Laukar, Покажите
Евгений Ворончихин, показал - https://smart-lab.ru/blog/649931.php
avatar

Laukar

Laukar, Круто! Но 3 мес не показатель))
Евгений Ворончихин, полгода там. Но, согласен. Будем наблюдать.
avatar

Laukar

Круто!

avatar

AlexGood

На лчи присутствуете?
avatar

Алексей Т

Алексей Т, Ага, ник: Ворончихин
Отличный результат, молодец! А у меня потихонечку, без особых рывков)

avatar

SenSoR

SenSoR, Спасибо! Какая у тебя доха с начала года?
Евгений Ворончихин, Где-то 40%, если считать от стартовой суммы, т.к. торгую без реинвестирования.
avatar

SenSoR

SenSoR, Тоже хороший резалт!
Евгений Ворончихин, Таких выстрелов у меня нет, т.к. с ростом волы уменьшаются торговые объемы. Для меня главное плавность эквити без рывков)
avatar

SenSoR

SenSoR, с уменьшением волы увеличивается позицию? По сути ребалансировка объема позиции по волатильности?
avatar

Lagamail

Lagamail, Это называется нормализацией позиции по волатильности. Дает плавность эквити, хороший шарп и крепкие нервы))
avatar

SenSoR


теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



2010-2020
UPDONW