Br

( Читать дальше )

Медленный и занудный рост последних дней — замануха шортистов. А потом ближе к вечернему клирингу резкий вынос наверх, локкирование новеньких и маржин-колл стареньких (кот. от 88-89000 шортят).

А по Si — все зеркально. Сейчас уровень пробьем и с ускорением на 2 рубля вниз.

Понятно, что в среднем по госпиталю вокруг нефти все прыгает. Но при текущих котировках брента оба инструмента могут и  на 10% от цен в моменте легко сходить.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Все как по нотам: smart-lab.ru/blog/331431.php

RI отжался.
Si пошел к нижней границе боковика.
BR топчется вокруг 50.

Пружинки заряжены до предела.
Идеальные условия для рывка на следующей неделе к указанным в предыд. посте уровням.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю изучать R и делиться кодом. На этот раз проанализируем коинтегрированность. Вообще, торговать корреляции опасно, так как они могут оказаться случайными. Гораздо безопаснее коинтеграцию. Хотя и она может ломаться.

Далее используется тест Энгла-Грэнджера. Тест основан на коинтеграционном уравнении, оценённом с помощью обычного МНК. Идея теста заключается в том, что если остатки этой модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует. Нулевая гипотеза — отсутствие коинтеграции, то есть наличие единичного корня в ошибках модели (коинтеграционного уравнения). Для проверки гипотезы единичного корня применяется статистика расширенного теста Дики-Фулера, однако в отличие от классического случая этого теста в данном случае критические значения статистики иные, они больше по абсолютной величине.


Коинтеграция Si со спотом 

( Читать дальше )

По-прежнему считаю, что нефть пойдет вверх на 55, как и писал тут: smart-lab.ru/blog/330324.php
RI ожидаемо сходил вниз, даже слишком. Я ожидал ~90500, сейчас он сильно перепродан.

Иран говорит давно о своих целях нарастить запасы до 4млн. баррелей в день, и это уже в цене и негативом не будет.

По Si, соответственно, ожидаю поход вниз до 63500 и 61500.

( Читать дальше )