BRENT

История повторяется, гласит один из постулатов технического анализа.
Время от времени «мыльные пузыри» надуваются  и лопаются практически на всех рынках в зависимости от ситуации. 
Самое интересное, что процессы надувания пузыря и его крах практически не изменился практически со времен начала существования биржевой торговли.
Для примера обратимся к исторической справке об одном из крупнейших в истории человечества мыльных пузырей, так называемой тюльпаноманией или «Тюльпанной лихорадкой» 1630 годов!!!

Кто не любит историю переходим прямо на аналитический обзор по нефти золоту и серебру
Перед тюльпанной лихорадкой сделки на тюльпаны начали заключаться в виде контрактов на урожай следующего года. Риск для покупателя, конечно, был, но и цена была, соответственно, меньше.
В конце 1635 года тюльпаны стали «бумажными»: большая доля их «урожая» 1936 года приобрела вид фьючерсных контрактов. Что случилось дальше, наверное, уже понятно. Началась спекуляция контрактами, как любыми другими ценными бумагами. 
Регулярные тюльпановые торги велись на фондовой бирже Амстердама. В Роттердаме, Харлеме, Лейдене, Алкмаре и Хорне в тавернах собирались импровизированные тюльпановые биржи, получившие название коллегий.
В 1636 году тюльпаны стали предметом большой биржевой игры. Появились спекулянты, рисковавшие перекупать «бумажные» цветы в течение лета, чтобы продать их еще дороже следующей весной перед началом сезона. Был даже разработан специальный ритуал торговли ценными бумагами на коллегиях.


( Читать дальше )

На 4х часовом графике.
выход очень скоро, консолидация уже почти весь март.
На мой взгляд вниз через недельку

 

Я уже продавал пониже, сейчас снова в шорте со средней около 116. Без плечей.

потом что-нибудь напишу, сейчас лениво. :)

* запишу то ES был 1286 на этот момент.

Вот что в эти минуты вытворяет нефть:


Эххх… Жаль я на CME не торгую!


А вот чем порадовал нас true_flipper на тему нефти:

Сейчас на рынке и в новостях везде цитируют ресерч Номуры, в котором они проводят аналогии между текущей ситуацией и войной в Заливе в 1990-91 и на основании этого делают вывод, что нефть может хитануть 220$ за бочку в течение года.

В репорте (который я в общем-то не читал конечно, мойша напел) речь идет о том, что если Ливия и Алжир полностью прекратят свой экспорт, то будет 220$, если вкратце.

Война в заливе напомню шла с августа 1990 года по февряль 1991, года поэтому чтобы понять ее влияние на производство надо сравнить цифры за 89 с цифрами за 91. Тогда речь шла о Кувейте и Ираке, которые вместе на в 1989 году добывали ~ 4.3 млн баррелей нефти в день. Это составляло тогда около 6.6% мировой добычи. Сейчас и Ливия и Алжир добывают около 3.4 милилона баррелей, что составляет около 4.3% добычи. Как видно в % цифра в полтора раза меньше. Зато сейчас нефть — более спекулятивный актив, «разгонный» потенциал выше. Далее, что произошло тогда — добыча совокупная Ирака и Кувейта в 91 году упала конечно не до нуля, но типа того, в 91 году обе страны добыли 0.47 млн баррелей в день. При этом кстати общемировая добыча из-за роста цен выросла тогда примерно на 2%. Естественно основную роль съиграли страны ОПЕК и в основном Сауды, которые увеличили резко производство. Сейчас экспорт Ливии и Алжира вместе составляет около 2.5 млн баррелей, у ОПЕК свободные можности имеются на 4 млн где-то. На графике это выглядело так:




( Читать дальше )

На завтра имею проданных опционов Call на фьюч Brent 7 штук, 105 страйк. Опционы во вторник вечером торговались по 3.20$ за штуку при цене фьюча 106. Против них купил 4 фьюча по цене 106 за Brent.
Лишней временной стоимости 2.2$ на каждый опцион.

Получается при фьюче 111 опционы 105 страйка почти полностью потеряют временную стоимость и станут стоить 6$.

Итого потери по опционам станут (6-2.2)x7 ~ 26$

А прибыль 6x4 лота =24$

Тоесть я вроде как в нуле.
Вроде правильно а вроде и нет, может кто поможет подсчитать?

я вышел на 75% из поз. Кто следил, тот помнит, что работа велась из хеджа ради чистой лонговой по лайту. Профит не озвучиваю, ибо стейтмент не прилагаю.  оставляю номинальные позиции и жду точек для нового хедж-трейда. 15 долл меня снова устроит для входов) но сейчас от обратного идем: либо от большего шорта брента по итогу, либо на чистом трейде спрэда.

Неплохая статья для тех, кто хочет поиграть в спред между WTI и Brent
http://www.skrin.ru/analytics/reviews/documents/brent-wti_lanta-bank.pdf?6046ff10c9a04d989292027e1bfa960b

Могу предложить торговать спред фьюч ртс и нефть брент, на фортсе.
Думать не надо. Если спред уйдет к верхней границе — то продавать спред: продавать фьюч на ртс — покупать фьюч на нефть. Если уйдет к нижней — то наоборот. Спред устойчив с августа.




( Читать дальше )