BRENT

 

Новогоднее ралли уже стартовало. И, как ни странно, стартовало не на фондовом рынке, а между нефтью марки WTI и Brent. Под конец 2015 года, нефть WTI (West Texas Intermediate) прибавила в своей массе и достигла отметки в 38$ за бочку, пока цена за Brent составляла 37.8$.

Рост котировок нефти, на прошлой неделе (21.12 – 25.12) нёс в себе больше психологический характер. Ведь технических или фундаментальных факторов, которые поспособствовали бы тестировать недельные максимумы не было. И даже наоборот. 18 декабря произошло историческое событие – снятие эмбарго на экспорт нефти в Соединённых Штатах.

Напомню, что на протяжении сорока лет на территории США действовал закон, который запрещал поставки (экспорт) нефти за территорию Штатов. Нефть, которая добывалась на территории США была нацелена на внутреннего потребителя. Сейчас же в этом вопросе американские компании, которые занимающиеся добычей нефти, получили «свободу».

Предприятия Америки, которые лоббировали отмену эмбарго, обосновывали свои позиции потерями выручки из-за низких цен на нефть. Спред между WTI и Brent в 2015 году достигал и 7$. Если же брать 2010-2014 года, то разницу между двумя марками держалась в 10$ и порой превышала отметку в 20$. После разговоров о возможном снятии эмбарго, WTI подтянулась к Brent но все же была ниже своего «конкурента» на 1–2 доллара.

( Читать дальше )

Ссылка на график с обновлением

Торги понедельника на рынке Forex проходили малоактивно: индекс доллара по итогам дня прибавил скромные 0,10%, завершив сессию вблизи важной отметки 98,00. В противоположность этому, начало недели на Московской бирже выдалось очень напряженным. Утром была опубликована статистика по ВВП России, которая неприятно удивила инвесторов. На этом фоне рубль начал терять позиции против доллара и евро. К этому прибавились продажи на рынке нефти, которые усиливались по ходу дня. В результате, пара USDRUB резко выросла (+2,17%), обновив максимумы этого года. Сессия завершилась в районе 72,20. 

Рынок нефти остается нестабильным на фоне ухудшения прогнозов по потреблению сырья. По данным компании JBC Energy, в октябре спрос на нефтепродукты в Европе сократился впервые за 10 месяцев. Потери оцениваются в 170 тыс. баррелей в день. Кроме того, замедляется рост потребления дизельного топлива и бензина в Китае — одно из главных «локомотивов» рынка. В следующем году большинство аналитиков ожидают, что мировая добыча нефти превысит спрос на 2 млн. баррелей в день. На фоне таких неутешительных оценок февральские контракты на нефть WTI вчера потеряли 3,39% стоимости. Нефть марки Brent подешевела на 3,35% до 36,62. 

( Читать дальше )

Что-то малозамеченным остался тот факт, что Легкая стала дороже Брента. ) Считаем теперь спред наоборот?

UPD: Методом простого сравнения получается, что нефтяной WTI ETF $UCO страдает сейчас практически на всю свою стоимость в разрезе пяти лет, а Брент-ариэнтед $BNO сохраняет лицо в пределах агрессивных рисков. )

Я бы предположил по этому поводу, что все таки дно, господа. Хотя $UCO никто не мешает торговаться по 2-3 бакса за ШЭР. ) Предполагаю, что елозить донышко будут еще мрачно и долго, с тестами всех возможных глубин, но я после старого НГ буду смотреть на лонги и добавлять к своей позе по $UCO, которая болтается со средней по 15.40.

Текущая ситуация по нефти в картинке:
a1 — (история) попытка сформировать минимум (неудачная)
a2 — (история) попытка сформировать минимум, который не обновлен
b1 — (история) локальный разворот 
L1 — (история) пробой вверх и удержание 
L2 — (ждем) пробой L2 откроет возможность движения на 41,3
S1 — (ждем) пробой S1 покажет новый минимум (слабость рынка)

                                               
Падение цен на нефть за прошлые 18 месяцев является крупномасштабным международным перераспределением дохода от продавцов до покупателей. Уже было много написано о проигравших экспортёрах нефти. А что насчёт победителей, а именно нефтяных импортёров?

Для некоторых снижение цен стало большим облегчением. Сейчас цена на нефть вдвое меньше, чем в июне прошлого года.

Эффект от падения цены на нефть часто сравнивается с эффектом от сокращения налогов для потребителей. Это означает, что у них появляется больше свободных средств, чтобы потратить их на другие товары и услуги, некоторые из которых будут произведены компаниями в той же стране.

Это также приводит к сокращению затрат компаний, которые используют нефтепродукты, что подразумевает фактически любое предприятие по транспортировке, плюс нефтехимическую промышленность, производящую пластмассы, удобрения, синтетические ткани и многое другое, используя сырье от нефтепереработки.

( Читать дальше )

Выстраивается очень четкая картина, крупная разводка, и сигнал по временой шкале. Кто уж там и как разрулит ситуацию гадать не будем, но что будет интересно — точно, да и технически картина очень четкая. Знаем, что нефть очень коварный инвструмент, но в данном случае рекомендую присмотреться и торговать. Да, потерять деньги будет очень легко, если входить на авось или «в надежде», т.к. все для этого там будет сделано. Считался BRG6. Торговый сценарий уже готов, рисуется. В оповещение к 21 часам.

Основной принцип моей торговой системы:
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.

Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:

Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)

Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.

( Читать дальше )

С утра возможна легкая и небольшая коррекция в диапазоне 1-го процента.
И перехай 38 и выше.
Жду так ( стрелочки монолитные:) не штрих)
Возможная альтернатива — пунктир.

Удачи Всем товарищи:)
В крайний вариант с ретестом и обновлением лоев не верю совсем:)

От 44-х баксов в воздухе висел лозунг ЩА НЕФТЬ РВАНЕТ и она РВАНУЛА)) По идее первый рывок — провокация. По волнам все цели вверху до 56 баксов (цели повышаются), за исключением одной, сейчас в районе 36-ти(цель понижается). Вот там и надо брать колы. Но как просчитать отскок ?