BRENT

В ходе торгов вторника Индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Текущий диапазон: 2835-2845 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы также не показывают явного направления движения. Азиатские рынки в минусе на 1-1,5%.

Курс российского рубля к другим валютам меняется незначительно. Доллар: 64,1 руб. Евро: 70,6 руб.

Рост цены нефти марки Brent приостановился. Текущее значение: $68,7 за баррель.

Корпоративные события:

• АФК «Система» объявила об обратном выкупе объемом 3 млрд руб. Выкуп будет производиться за счет собственных средств без использования кредитов. Срок: до 29 февраля 2020 года. На этой новости сегодня акции компании открылись гэпом вверх на 9% до 13,6 руб.

• ITI Capital открывает идею на покупку акций АФК «Системы». Основным триггером роста должна стать положительная переоценка нерыночных активов группы. Идея была открыта до новости о buyback.

• Сбербанк объявил о запуске сервиса по снятию наличных на кассах магазинов сети «Вкусвилл». Можно будет снять до 5 тыс. руб. с карт Visa, Mastercard и Maestro любых банков. Для держателей карт «Мир» сервис станет доступен до конца года.

• Акции ТГК-1 и привилегированные бумаги Ленэнерго были включены в индекс MVIS Russia Small Cap, изменения по которому вступят в силу 20 сентября.

• Совет директоров Газпром нефти утвердил стратегию цифровой трансформации до 2030 года, к которому планируется в 2 раза оптимизировать сроки и стоимость геологоразведочных работ, а также повысить их качество. Реализацию крупных проектов добычи нефти и газа планируется ускорить на 40%, а расходы на управление производством сократить на 10%.

• ВТБ Капитал объявил о начале анализа компании «Обувь России» с рекомендацией «держать» и прогнозной стоимостью 50 руб. за бумагу, что почти в 2 раза ниже консенсус прогноза по данному эмитенту.

• Член Совета Директоров ОГК-2 Евгений Земляной сократил свою долю в компании с 0,013% до 0,0000004%.

• Raiffeisenbank понижает рекомендацию по акциям Интер РАО до «держать» из-за сильного роста котировок.

• Глава Роснефти Игорь Сечин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с обвинениями в адрес Минфина в непоследовательности и субъективности. Таким образом Сечин выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия решения о налоговых льготах для Роснефти в 2,6 трлн руб. на арктические проекты.

( Читать дальше )

Наш взгляд на ситуацию внутри мамбы. Мы не опираемся на слухи, а смотрим только факты.

Все заметили 11го сентября вход крупного инвестора на рынок, выставлявшего плиты на покупку каждые 10 пунктов цены. Для дальнейшего анализа мы составили таблицу по данным https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

Итак, 11 сентября физическое лицо (или несколько физических лиц) начинает набирать позу крупными лотами на уровне 63 доллара за бочку.  После того, как он набрал позу, рынок пошёл вниз. Что происходит с этим «таинственным инвестором» — он не сбрасывает позу, а наоборот, её увеличивает, не смотря на падение цен на нефть. 13го сентября, в пятницу, позы в лонге так же были увеличены, не смотря на отчёты мировых аналитических агентств, заявления Грефа о ценнике за бочку на уровне 20 долларов. Увеличивается расчётный показатель числа контрактов на 1 физика, по которому можно судить, что закупаются крупные игроки.  За 2 дня (12-13 сентября) наблюдается высокая волатильность на рынке, с резкими снижениями цены к уровню 59 долларов и таким же резким откупом. На наш взгляд, происходит сокращение числа попутчиков в лонге, за счёт выноса лонговых стопов и увеличение числа верящих в шорт физиков. По состоянию на 19-00 пятницы в шорте у физиков было 168 тысяч контрактов. Несмотря на это, лонговые позы так же продолжают увеличиваться.

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть BR-10.19
Внутридневные  уровни на сегодня:

Поддержки: 65.3, 62,7
Сопротивления: 70.5, 73,15
Pivot Point — 67.9

И снова о черном золоте. Новостной и эмоциональный шум затих и можно сделать выводы. Вчера я говорил, что скачок нефтяных котировок локален, а диапазон будущих колебаний нефти – 60-70 долл./барр. И откажусь от этого суждения. Т.к. цены выше 70, возможно, выше 75 – новая данность, возможно, уже этой недели.

источник: www.profinance.ru

Что произошло? Мировая добыча нефти одномоментно снизилась на 5,7 млн.барр./сутки, или на 5%. Восстановить такую потерю за день-два-пять – это утопия. Можно разве что расконсеровать стратегические запасы, в частности, в США. Но делаться это будет лишь в случае выхода нефтяного ралли из-под контроля. Пока же цены в весенне-летних рамках.

Итак, физический спрос выше предложения. В такой комбинации цена должна расти. По ходу роста, коль уж нефть – самый обращаемый биржевой товар – спрос получит спекулятивную поддержку. И это важно. Крупные спекулятивные позиции приходят ближе к концу ценового цикла. Да, не нужно считать спекулятивные деньги умными. Это просто рисковые, жадные и, как правило, чужие деньги. Которые призваны проиграть. Вчерашняя реакция спекулятивного сообщества перемещалась от шоковой до скептической. Ставить на продолжительный рост такие деньги пока не готовы. И значит, они не еще не в покупке. А покупать они будут настроены, видимо, позже и дороже.

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто переживал за наш депозит и просадку. Спасибо хейтерам и троллям — вы помогаете нам не расслабляться. 

Таблица сделок за сегодняшний день выглядит следующим образом:




5699 пунктов прибыли за день. Закрыты все застрявшие контракты. Заработали сегодня в обоих направлениях. 

Ну что же, мы завтра продолжим 

P.S. Ожидаем 72, выбор направления открытия позиций будем смотреть по ситуации

Закрываем стратегический (Д1) лонг.

Пока нефтяные котировки пробивают хаи, тот самый «физик с невероятными способностями» набирает новые позы! Примерно с 15 часов по МСК в стакане начали появляться новые заявки на покупку: также с интервалом 10 центов в объеме 10к лотов каждая. ОИ при этом вырос уже до ~1,45m.

The Show Must Go On!

Да да, мы слышали, что такого никогда не было аж 30 лет и вот опять.
Но это только мне кажется что мы не наблюдаем шортокрыла на графике?
Цена просто переставилась и всё.

Прочитав предыдущую статью по ОИ в нефти можно понять что в лонгах сидели физики, а лирики соответственно в шортах. И вот похоже юрики-лирики свои шорты закрывать не спешат. Они лирично наблюдают этот пик и пока не предпринимают ничего.
А и Si тоже как-то не особо проседает, в четверг, 12 сен. она намного больше снижалась.

Значит ли это что мы видим дно по Si?
Или значит ли что нефтя вернётся туда откуда пришла?

Конечно будет третий вариант, поэтому на рынке всегда интересно. Посмотрим.

В пятницу написал пост с анализом ситуации по нефти. (Опорный бар не обновил минимум, большой объем не продавил мелкие покупки и тест спринга в виде возможного LPS). В пятницу я сам открыл позицию, потом закрыл, поскольку была возня на уровне. И переносить позу на понедельник было страшно) Как говорится «яйца не железные». )))) 
Крупный игрок формировал свою позицию скорее всего на этом самом опорном баре. Хотите верьте, хотите нет, но крупный игрок знал что будет атака дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии. Скорее всего крупняк в пятницу затарился, усыпил бдительность и ждал взлета цен.)