Что происходит в нефти

Наш взгляд на ситуацию внутри мамбы. Мы не опираемся на слухи, а смотрим только факты.

Итак, 11 сентября физическое лицо (или несколько физических лиц) начинает набирать позу крупными лотами на уровне 63 доллара за бочку.  После того, как он набрал позу, рынок пошёл вниз. Что происходит с этим «таинственным инвестором» — он не сбрасывает позу, а наоборот, её увеличивает, не смотря на падение цен на нефть. 13го сентября, в пятницу, позы в лонге так же были увеличены, не смотря на отчёты мировых аналитических агентств, заявления Грефа о ценнике за бочку на уровне 20 долларов. Увеличивается расчётный показатель числа контрактов на 1 физика, по которому можно судить, что закупаются крупные игроки.  За 2 дня (12-13 сентября) наблюдается высокая волатильность на рынке, с резкими снижениями цены к уровню 59 долларов и таким же резким откупом. На наш взгляд, происходит сокращение числа попутчиков в лонге, за счёт выноса лонговых стопов и увеличение числа верящих в шорт физиков. По состоянию на 19-00 пятницы в шорте у физиков было 168 тысяч контрактов. Несмотря на это, лонговые позы так же продолжают увеличиваться.

Что происходило вчера – видели все. Исторический факт, максимальный рост цен на нефть за сутки. Скачка цен и увеличения ГО сразу с открытия ММВБ было достаточно, для того, чтобы отправить наиболее рисковых мишек в гости к дяде Коле.

Что делает «таинственный инвестор»? не смотря на такой скачок цен на нефть, он продолжает набирать лонговую позицию. Предположим, что брокеры закрыли принудительно минимум половину шортовых позиций, открытых 13го сентября (точных данных никто не скажет, поэтому возьмём за основу наше предположение). То есть, около 168/2=84 тыс. шортовых позиций было закрыто принудительно. По состоянию на вечер 16го числа физиками было открыто около (221-84) 137 тысяч новых шортовых позиций. А Крупный инвестор продолжил накопление лонга…

Выводы – куда пойдёт рынок – делайте сами.