API


API CQG Trader






Возможности функционала API CQGTrader:

• Использование данных в режиме реального времени, экспорт данных в собственные приложения;
• API позволяет установить соединение с удаленным сервером биржи из внешних торговых приложений;
• Доступ и торговля на бирже РТС FORTS;
• Доступ к данным с зарубежных площадок: СME exchanges, CBOT on Globex, Comex, NYMEX, LME, LIFFE, NYSE Liffe US; Подключение дополнительных бирж: ICE, EUREX;
• Доступны примеры и шаблоны использования API на различных языках программирования: Microsoft Excel VBA, С#, C++, VisualBasic 6.0;
• Ручное и автоматизированное исполнение приказов;
• Отображение исполненных приказов;
• Высокая скорость подачи приказов;
• Торговля по нескольким счетам.

Дополнения:

( Читать дальше )

Данные Американского ПеДрольного Института (API):

Crude OiL stocks: +2,067 mln BbL
GasoLine stocks: -0,222 mln BbL
DistiLate stocks: +0,97 mln BbL
RefinarY use: 81.9% vs 81.9% previous week

А ни кто вроде опять и не заметил эти данные… ;)

Программирование

Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.
В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.
 
По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.
Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.
 
В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.
 
Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.
 
Ссылки: Форум Zen-FireПримеры кода на ZF.


( Читать дальше )

Американский Петроулемный институт сообщает:

/API/: US Crude OiL stocks last week +7,331 mln Bbl
/API/: US GasoLine stocks last week -0,573 mln Bbl
/API/: US DistiLate stocks last week -2,464 mln Bbl
/API/: RefinerY use last week 81.9% vs 83.1% previous week

CQG Trader API. ITinvest представляет дополнительный функционал к терминалам CQG.






ITinvest представляет дополнительный функционал к терминалам CQG

 
Трейдерам, которые уже торгуют на срочном рынке или только планируют алгоритмическую торговлю через терминалы CQG, он-лайн брокер ITinvest предлагает воспользоваться новыми функциями для совершенствования и автоматизации торговли. Клиентам компании стало доступно подключение двух конфигураций API для CQG Trader, комплексных приказов «SmartOrders», а также получение данных бирж EUREX и ICE. 
 
Терминал CQG Trader с функционалом API дает возможность получения котировок мировых бирж в режиме реального времени и ведения торговли с минимальными задержками, так как торговля через терминалы CQG обеспечивается высокоскоростным подключением к серверам бирж. Дополнительные конфигурации API позволяют трейдерам:
 
  • устанавливать внешние приложения для высокочастотной торговли,
  • экспортировать данные по глубине рынка (DOM) по трем или десяти финансовым инструментам в зависимости конфигурации,
  • получать доступ к зарубежным площадкам.


( Читать дальше )

Данные API по запасам нефти...

Посмотрим завтра насколько «ошиблись» официальные данные :)))
Время НеЁркафское, восточное (ET):

4:33pm Distillate inventories climb 554,000 barrels: API
4:33pm Gasoline supplies up 1.9 million barrels: API 
4:33pm U.S. crude stocks up 9.6 mln bbls last week: API

И ведь самое интересное кто-то знал про такие данные...
И именно нефть начали сегодня первой опускать...

Выпущена новая версия SmartCOM

 
Версия 2.2 корпоративного API доступна разработчикам трейдингового ПО
 
Он-лайн брокер ITinvest  выпускает SmartCOM 2.2 – новую версию  корпоративного открытого программного интерфейса  подключения приложений (API) с использованием компонентной объектной модели (Component Object Model, COM). Интерфейс специально разработан для создания на его основе собственных автоматизированных систем пользователей и позволяет строить полноценных торговых роботов, общающихся напрямую с торговым сервером брокера, разрабатывать собственные торговые терминалы, а также стыковать с торговым сервером уже имеющиеся механические торговые системы.
 
Основой для разработки  SmartCOM 2.2 послужили предложения и замечания пользователей – разработчиков механических торговых систем. В версии реализованы следующие новшества:
 
  • Поддерживается технология Microsoft  .NET Framework 4, обеспечивающей совместимость программных модулей, написанных на разных языках, в том числе С#, VB .NET, C++ и других.
  • Добавлены   информационные потоки  волатильности и теоретических цен опционов, а также их страйков.  Применение  этих потоков дает разработчикам роботов реализовывать торговые стратегии с использованием опционных контрактов.
  • Оптимизировано управление обновлениями заявками и позициями. Теперь пользователь может самостоятельно настроить частоту обновления этой информации – по каждой биржевой сделке либо по событиям, непосредственно приводящим к изменениям  конкретных заявок и позиций. Данная возможность позволяет гибко настраивать робота при реализации различных сиcтем торговли –  как высокочастотных, так и менее скоростных, но требующих обработки широкого спектра финансовых данных.  
  • За счет расширения возможностей логгирования существенно облегчен процесс отладки разрабатываемых на SmartCOMмеханических торговых систем.  При расширении  добавлена возможность напрямую указывать пути к лог-файлам серверной и клиентской частей программы и определять уровень логгирования.


( Читать дальше )

Альфа-Директ 4.0

Обнаружил следующую информацию по Альфа-Директ 4.0.

https://alfadirect.ru/common/?page=dev_thread&p=&t=29187

Текущая версия АД имеет значительное количество недостатков, но не будет подвергаться никакой модернизации, планируется к выводу из эксплуатации в 2012 году. Настоящий раздел форума не предназначен для обмена личными мнениями по вопросу качества ее работы. 
В настоящее время в АБ завершается развертывание инфраструктуры для тестирования и эксплуатации новой платформы Интернет трейдинга: АД 4.0. В тестируемой версии АД4.0 среднее время возврата ID ордера (номера, присвоенного брокером), не превышает 1-2 мс с момента получения сервером брокера клиентского приказа. Заявленная производительность АД4.0 не менее 1000 ордеров в секунду.
Инфраструктура, на которой развернута тестовая версия АД4.0 имеет прямое оптоволоконное подключение к точкам обмена трафиком с провайдерами через MSK-IX, поэтому реальное время доступа к серверу АД через хорошего розничного провайдера Интернета, имеющего доступ на MSK-IX составляет в среднем 2-4 мс (пока испытывались провайдеры Onlime и ДС-связь). Мы ожидаем, что средний «раундтрип» ордера до ММВБ (с возвратом ID ордера на ММВБ) при подключении клиента через качественного провайдера не превысит 10- 15 мс. После ввода АД4.0 в эксплуатацию мы планируем регулярно публиковать основные характеристики производительности и скорости работы системы. 

( Читать дальше )

Запасы нефти и нефтепродуктов от API.

*Американский институт нефти /API/: Запасы бензина в США за неделю -0,39 млн барр
*Американский институт нефти /API/: Запасы сырой нефти в США за неделю -5,512 млн барр
*Американский институт нефти /API/: Загруженность нефтепереработки в США 84,7% против 84,0% на пред неделе

*Американский институт нефти /API/: Запасы дистиллятов в США за неделю +1,774 млн барр
US API Crude Oil Inventories (Jun 3) W/W -5512K vs. Prev. 3465K
US API Gasoline Inventories (Jun 3) W/W -390K vs. Prev. 1492K
US API Distillate Inventory (Jun 3) W/W 1774K vs. Prev. -1405K
US API Cushing Crude OK Inventory (Jun 3) W/W -1497K vs. Prev. 323K

Данные API:

API: Запасы сырой нефти +0,163 млн. барр
API: Запасы бензина -1.621 млн. барр
API: Запасы дистилятов -0.534 млн. барр
API: Загруженность 78.1% против 80.6% на пред. неделе

....все тэги
UPDONW