AMEX

В продолжение первой части http://smart-lab.ru/blog/247410.php

  Как и обещал, сделал короткий ролик с звуком и описаниями… Все вопросы по трейду можно в комментах задать... 
     

 В прошлый раз были перечислены основные плюсы и минусы интрадея… Теперь перечислим плюсы и минусы свинга...

 И так минусы:

1) В большинстве случаев, если вы не профик и работаете через СНГшный проп или какую-то брокерсую контору в штатах, вам однозначно надо много денег для удержания овернайтов.
2) Вы несете повышенные риски оставить все деньги на рынке в случае непредвиденных ситуаций ( неожиданных новостей из-за которых на открытии рынка будет гэп или еще хуже, вы на всей своей истории можете чисто случайно попасть на HALT… Если после холта окажется что у компании проблемы или она не дай бог банкрот, то можно попрощатся со своими деньгами или большей их частью… Это чаще свойственно дешевым акциям, но и дорогие бумаги тоже не брезгают неожиданностями... 

( Читать дальше )

Часто как у новичков, так и опытных товарищей на определенных этапах, возникает важный вопрос, а что же все таки эффективнее, интрадэй или свинг? Я в целом торгую абсолютно все ( любые рынки, любые масштабы, т.к. опыт и навык позволяет), поэтому в разные периоды времени меня склоняет к тем или иным временным интервалам в трейдах. В начале года к примеру жестко интрадеил (отчет за январь можно тут глянуть smart-lab.ru/blog/234361.php ), а в последний месяц в силу некоторых причин больше трейдов свинг.  Пару часов назад вот пофиксил +8К $ (видео прилагается) 



   … пара слов о трейде. Был сделан по ETFу на насдак ( тикер: TQQQ) первого числа на прошлой неделе (на основе анализа ETFов на волу и опционов как всегда, т.к. это самые рульные инструменты для анализа всех рынков США). Поза удерживалась овернайт 3 торговых сессии… (на счет БП как уже говорил в прошлыйх постах, в любой норм компании БП на овер можно взять хоть 1:30, поэтому даже если бы у вас было 2К баксов, то вы ими рискуя могли бы спокойно этот трейд сделать)… Ожидал досидеть до 107, но увы на СП500 жирные оффера не дали пойти выше, из-за чего пришлось выйти. Пофиксил с профитом 5,5$ на акцию или 550 центов/пипсов…  Ну и скрин из ТОСа:

( Читать дальше )

Т.к. прошлый пост с пояснениями засрали, решил ничего не комментировать вообще…  Кому надо, сами почитают прошлые записи, да может чего поймут... 
 Видео просто так… чтоб было... 

Начало записи спустя 3,5 мин от начала трейда… время трейда по Нью-йорку видно в логе слева. Время по Нью-йорку по центру сверху. Время справа в нижнем углу Киевское…   Исполнение оффера на закрытие трейда можно увидеть в ленте ( там активность была низкая)... 
 

  Кому было интересно, можете плюсануть... 

Как и писал в прошлом месяце, по плану немного увеличил объемы торгов. Этот пост, как и другие мои посты, послужит мотивацией для идущих в сторону профессионального трейдинга. Так же впервые скажу пару слов о стратегии… ну и еще немного о рынке и немного о трейдерах... 
 
  Но сначала видео с коммментами (чтобы было все видно, смотреть только в HD) : 

   

  Теперь о стратегии… Стратегия та же что и всегда — анализ межрыночных связей и инструментов которыми хэджат риски крупные хэджфонды. В часности анализ инструментов волатильности индекса S&P500 т.к. они являются основным инструментом хэджа в больших портфелях.  Торговля в 90% случаев только интрадей. (в видео был овернайт на 1 день в связи с выходом FOMC и ожиданиями более сильного движения чем было в реальности). 
 
 Основной подход заключается в том, чтобы правильно определять глобальную тенденцию в конкретных инструментах, по которой трейдит большой капитал. В эту же сторону обычно трейдят среднесрочники и инвесторы. Делается это исключительно с помощью анализа потока ордеров (НИ КАКИХ MarketDelta, ATAS`ов, футпринтов, Volfix`ов, объемов и прочих агрегаторов данных!!! Это один из важнейших моментов из-за которых начинающие и трейдеры любители никак не могут получить системных стабильных результатов. У более опытных трейдеров часто уже просто «глаз набит» и они в агрегированных данных все ровно на том или ином уровне (вплоть до безсознательного на подсознательном)  анализируют потиковый поток. Профики вообще знают все рынки и могут по чистому чарту сказать где, в какой последовательности и как прошли принты в ленте, в противном случае если человек одним из этих двух моментов не владеет, как 90% наших СНГшных гур, то им еще далеко до профиков и многому надо учится…  но не будем о печальном)…   Так вот, у этих самых инвесторов и среднесрочников есть некоторые недостатки. Все они либо заложники очень большого капитала, который очень инертен и не может быть влит или вынят из рынка за короткий промежуток времени или это еще малоквалифицированные трейдеры/инвесторы/управляющие, которые плохо владеют предметом и чьи знания часто сформированы всякими форумами, блогами, сообществами, книжками и т.д. Т.к. в интернете 99% инфы в трейдерских тусовках это откровенный шлак или развод на деньги от таких же трейдеров недоучек, то и профессиональными участниками рынка такие горе-инвесторы никак быть не могут.… о чем это я ... 

( Читать дальше )

  В начале месяца уезжал на недельку по делам в ЕС… По приезду первая неделя показала, что перерыв особо никак не сказался на результатах.  В психологическом плане торговать стало скучно, что оказалось полезным вдвойне т.к. эмоциональная заинтересованность в каких-либо результатах падает до 0. Благо есть хобби и другие направления, чтобы занять мозг чем-то новым и увлекательным. По итогам прошлой недели почти наскреб 3000 зеленых (понедельника нет т.к. был «День президентов» в США). Ну и сегодня еще 779…  До 10 тыс. уже наверное не дойду в этом мес как в январе, но особо не парюсь...


Рынок вернулся к хаям. Волатильность сливают, поэтому сейчас больше трейдов по акциям, чем по хэджевым инстурментам, отчего объемы торгов по отношению к профиту немного выросли ( можете сравнить с моим отчетом за январь в прошлом посте)… Главное иметь портфель стратегий на каждую фазу рынка и будет вам счастье…  

( Читать дальше )

Еще чуть мотивации для пытливых и стремящихся к высокому, и на злобу всем кто трындит, что более 85% времени быть в профите при соотношении риск: профит более 1:2 нереально…  
 
С роботом почти на пополам закрыл январь чуть больше чем в $10К  Net`ом…
Много ли- мало ли, не важно. Для меня не много (и за день могу столько закрыть), а для кого-то год вкалывать… Суть в динамике... 



gyazo.com/09b5fce44c15d807e16eadbbfff0e438 

Из 14 торговых дней было всего 2 дня в убыток… Один из которых можно сказать что в 0… Т.е. более 85% времени в +… Тот день в -1200 тоже был в профите более 1К, который я зафиксил. Но потом тильтанул (начал левые идеи проверять) и решил до дневного убытка дотрейдить и вообще перетрейдил… короче глупасть ( если б не она, почти 100% профитных дней бы вышло ) ...


Много на курсах всяких рассказывают о статистике недо-трейдеров у которых чтобы быть в +, трейды должны быть с риск/профит 1:2 и больше, при этом количество профитных дней может быть менее 50% (это часто низкочастотный трейдинг), либо риск/профит хуже чем 1:1, но количество профитных трейдов и дней тогда должно быть больше (это часто высокочастотный скальпинг)… И собственно все ищут так называемый «грааль», в котором и профитных трейдов более 50% и соотношение риска к профиту более 1/2. И среди этих правил бытует мнение, что только мега профики и звезды могут делать более 70% профитов с хорошим соотношением…  
 Об этом знают так же все роботостроители. Т.е. вы можете потестить любую стратегию на истории и в среднем это соотношение всегда будет выдержано. Если у вас риск в сделках больше чем профит, то профит вы будете ловить статистически чаще. Все тоже самое работает и наоборот. Если цели далеки, а стопы коротки, то вы будете в большинстве случаев ловить именно стопы…  

Отчасти все это так и работает, когда вы используете стратегию «плюнь в монитор». Она заключается в том, что в любом момент времени вы плюете на график своего инструмента и вот там куда попали, проводите уровень и от него торгуете…  Т.е. совершая случайные трейды.
 Я думаю что хрень все это. Я не считаю себя мега крутым трейдером и всего-то чутка зарабатываю на хлеб с маслом и тем не менее могу крыть более 80% профитов при соблюдении всех правил и положительном соотношении риск/профит… К чему и приложил скрин за январь...
  Дела обстоят совсем иначе, когда вы знаете, что такое профессиональный трейдинг и знаете структуру рынка, и вообще этого бизнеса.
Поэтому поменьше слушайте всяких недо-гуру-трейдеров наших СНГшных и учитесь думать своей головой. Начните хотя бы с поиска профессиональной западной литературы (книг и статей, по которым учатся студенты в том же Оксфорде или Йеле,  видео записи лекций для fund-managers и т.д.). Благо их в интернете валом.  И ваши результаты будут куда лучше, чем от прослушивания рассказов и легенд о чтении ленты в 2000-х годах, о профилях объема, о полках, базах линиях тренда и прочей древней х… не. Важно понимать не как линию тренда строить, а как хэдж-фонды к примеру формируют свой портфель и какие инструменты для этого юзают…  

 Всем успехов и профитов!

P.S. плюсуйте на благо всем.  ))) 

По просьбе желающих записал торговый день сегодня (не с самого начала т.к. не планировал записывать)… Кинул в ютуб ну и решил сюда закинуть. Просто для мотивации.. 
   Если актуально — плюсуйте… чаще буду выкладывать…

На фоне жесткого упадка почти всех валют евроазиатского континета, получать профит в баксах приятно как никогда. Особенно когда это не занимает много времени. Сегодня это заняло всего 20 мин. торгов на открытии US рынка с профитом +1600$. В комментах в прошлом видео просили еще выложить запись торгов, в честь чего этот пост. К слову сказать свою стратегию торговли волой переложил на робота. Купил Lifetime Multicharts и думаю с след. месяца эту тему будет торговать робот с привязкой мультичартса к стерлингу. Т.к. тестов он уже кучу прошел и я порой просто трейжу по его сигналам, думаю начать с объема в 1000 шерс на трейд. Если первый мес. пойдет ок, увеличу до 10тыс. шерс… Ну а там жизнь покажет… Это  я все к чему… Не от того шо делать нех и хвастаюсь, а просто для многих в трудную минуту становления трейдера не хватает позитива и веры в то шо все получится.  Поэтому желаю всем успешным трейдерам побольше постить видео своих торгов дабы идущим по нашему сложному пути было хоть немножечко легче. Чтобы когда они становились лучше, своими высокими требованиями изменяли стандарты, и без того упоротого на нашей територии рынка брокерских услуг, к лучшему…   Упорства всем, терпения и дисциплины! И все получится... 
  

Доброго вечера. Если Вы посмотрите на акции компании BP, APPLE, Microsoft, Exonn, даже Vodafone так или иначе те повторяют котировки нефти. Конечно не такими сильными движениями, но тренды послеживаются четко, я бы даже сказал, большинство акций вдруг стало парными нефти, чего не было еще месяц назад.

Какие у Вас есть мысли по этому поводу, какова причина такого явления? (расматриваемый рынок Лондонский/Американский).

Доброго вечера. Если Вы посмотрите на акции компании BP, APPLE, Microsoft, Exonn, даже Vodafone так или иначе те повторяют котировки нефти. Кнечно не такими сильными движениями, но тренды послеживаются четко, я бы даже сказал, большинство акций вдруг стало парными нефти, чего не было еще месяц назад.

Какие у Вас есть мысли по этому поводу, какова причина такого явления? (расматриваемый рынок Лондонский/Американский).