фьючерсы на нефть

В ролике обсуждаю статью Bloomberg и общее состояние нефтяных фьючерсов, увеличение буровых установок в США, стандартные действия хедж фондов на статистику и немного о ливийском генерале (Халифа Хафтар).

Фундаментальный анализ товарного рынка (СМЕ Group и ICE U.S.). Фьючерсы на нефть, золото, газ, этанол, индекс S&P500, валюты, зерновые, масличные и софты, «в контексте возможного падения мировых рынков».

Взаимосвязь торговли опционами и фьючерсами с фундаментальными данными. Почему сейчас важнее события на рынке нефти, индекса S&P500 и доллара, чем другие фундаментальные данные, типа поступающей статистики от различных ведомств и организаций по всему миру. Куда могут уйти фьючерсы в случае роста или падения доллара.

Торговля опционами и фьючерсами на биржах CME и ICE U.S.

Прогноз на дальние месяца по фьючерсу Евро через сделки на опционы. Торговля опционами и фьючерсами на биржах CME и ICE U.S.

Прошу обращать внимание на описание под роликами, так как теперь под ними есть разделение на время, чтобы не смотреть весь ролик. В данном ролике продолжаю вести хедж от движения Нефти и S&P500 или поднять прибыль на флэте. Еще важный момент — смотрим маржу по сделкам. Обратите внимание на предыдущие ролики, которые идут в описании (ниже)- с них начались сделки и продолжение по ним. И сегодня будет стрим с добавлением других контрактов на валютах или металлах. Всем спасибо!

Вышедшие вчера запасы по нефти значительно превысили ожидания аналитиков.

При прогнозах в 2.5 миллиона баррелей, фактические коммерческие запасы показали прирост на более чем 13 миллионов баррелей. Так сильно запасы не росли с января 2015-го года.

Но котировки фьючерса на нефть, вопреки логике, стали расти и предпринятые медведями попытки пробить восходящий тренд оказались неудачными. Цены снова устремились вверх, вернувшись в узкий боковой коридор. Какие факторы действуют на цены сейчас и может ли начаться сильное движение?

Наверное, ни для кого не секрет, что продолжительные боковые движения (flat), обычно заканчиваются сильными пробоями. Более того, есть неписаное правило, закон рынка: чем длиннее боковик, тем сильнее будет движение. Текущий флэт продолжается ровно с момента принятия решения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, решения о заморозке добычи на 600 тысяч баррелей.

Оно (решение) стало результатом долгих переговоров и на заседании в субботу, страны, наконец, согласились на снижение объемов. Накануне, то же самое сделали страны, входящие в ОПЕК, правда объем снижения составил 1 миллион 200 тысяч баррелей. Открытие в понедельник началось с ценового разрыва (гэп) и с тех пор цены движутся в достаточно узком коридоре. Флэт продолжается уже третий месяц.

Читать дальше...

В ролике спецификация контракта на нефть WTI. Примеры торговли фьючерсами разных месяцев на нефть. Покупка на центральных страйках put и call. Продажа на дальних страйках одного месяца.

Пшеница — закрытие позиций по купленным колам и путам. Добавление проданных колов и путов на дальние страйки и центральные страйки. Добавление проданных и купленных фьючерсов на разных месяцах. Постепенный переход к покрытым колам и путам.

Продолжение следует ...