фьючерсы ммвб

Стратегия «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear»
Стратегия была создана для торговли дополнительных фьючерсов с экспериментальной целью — понять работает ли что то на неликвидных символах, каким количеством фьючерсов возможна торговля. Стратегия была создана в ноябре 2023 года в результате анализа и подбора параметров в исторический период. С ноября 2023 года стратегия «Gilean Alt Bull» торгуется на реальном счёте.
Потому как стратегия планируется к закрытию, опубликую только часть своих изысканий.

Введение

Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»

Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

   В бизнесе для оценки эффективности используется показатель рентабельности. В трейдинге тоже можно оценить эффективность торговли разными фьючерсами примерно аналогичным способом и выбрать более эффективный для торговли. Такой подход может быть одним из возможных критериев выбора рабочих фьючерсов и не исключает иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч.
   В нашем случае поток денежных ресурсов, обеспечивающих формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО), возможные просадки учитывать не будем.
   Со значением прибыли – гораздо сложнее и неопределеннее. Кроме того, у фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. А следовательно, к примеру, тейки в 10 пунктов цены на нефти и Сбере – это как минимум разные суммы прибыли, поэтому сравнивать по пунктам цены разные фьючерсы бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид или сравнить их другим способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД) расчитывается: ТД = High — Low.

Фьючерс на индекс S&P
Прошла конечная диагональ и прошел импульс наверх.
Рост еще не закончен, нужен еще один перехай.
Но так же есть важный уровень 385, так же может и его оттестить

Обзор фьючерса на индекс РТС.

Main Level 98.500-100.000 как ориентирный на сегодня.
Открытый интерес снижается с четверга, а для покупок это не самый лучший триггер.
Пятничные объемные уровни фиксаций пока не пробили, и если нефть не возобновит рост, можно учитывать эти уровни как сопротивление.

::: РТС :::

98.000 выглядит позитивно и покупатели боролись за этот уровень 6-7 раз, что подсказывает об уверенности и вероятность 8-9 го вполне высокая.

Методично собирали стоп-ордера, а ночью произвели контрольный патруль и сразу вернулись в базовый и на сегодня основной массив объема.

Индикатор спроса – 96.800 по 97.500 должны удержать. Сейчас не тот диапазон и время, чтобы медлить. 

Обзор Индекс РТС, Газпром, Сбербанк.

Уверенность динамики индекса РТС относительно котировок нефти, поддерживали акции Газпрома и Сбербанка.

На слайдах Cluster Chart с отображением Delta на фоне Total Volume 15m, можно заметить уверенность покупателей.

Уровни на сегодня / индекс РТС

При анализе вчерашней сессии, стоит выделить активность покупателей с самого утра и по O.I. и по Delta, Volume.

Первый максимум также удержали покупатели, но из-за котировок нефти – сбрасывали, что тоже не маловажно. Там и был сформирован первый массив объема, что также удержали покупатели.