фьючерс Сбербанка

Long
12-01 В точке стопа прошел объем, акула кормится
10-17 (29.04) Решил взять прибыль, т.к. прошли крупные закрытия лонгов ОИ в моей диаграмме

 Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     RTS, SBER, BR, Si, ED  показана с помощью нормализованных индикаторов.

10 графиков можно посмотреть по адресу:
https://drive.google.com/drive/folders/1rHPnXCgqtGTBsdp2Vme4jrNcB3yHKfS5?usp=sharing

 Применяемые индикаторы:

— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_Fiz  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_Fiz -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  —  общий открытый интерес.

В предыдущий день:
  — лонги снижаются;
—  шорты тоже показали снижение,  но общая тенденция вверх;
—  индикатор Poza показал отскок вверх.
В итоге два предыдущих дня индикаторы показывают смешанную картину, что говорит о некотором состоянии равновесия, то есть о флетовой ситуации. 

Далее рассматриваем индикаторы в SBProX.
Индикатор Open Interest показывает общее количество открытых позиций всех трейдеров. За предыдущий день OI значение снизилось.
Индикатор Cumulative Delta за предыдущий день сначала снизился, говорящий об инициативе продавцов, но в вечерней сессии начались покупки.
Далее наблюдаем в реал-тайм  попытку подняться выше 21 800.

1. BR опустилась к нижней границе нового коридора флета
2. fRTS, ES  и NASDAG опустились проверить линию поддержки
3. fSBRF опустился к нижней границе  коридора флета

Оптимистический вариант:  пора сделать отскок от линий поддержки !

В конце февраля и до середины марта на фьючерсе был флет.  Индикаторы позиций  тоже были во флетовых колебаниях.

14 марта ситуация резко изменилась, хотя сам фьючерс  только 18 марта показал попытку движения вверх.

Некоторые индикаторы показали резкий рост.  И даже потом несколько дней наблюдалась дивергенция – фьючерс рос, Short плавненько рос !,   а NetPosition  падал, то есть «умные деньги» собирали шортовые позиции. Это даже видно и по индикаторам  Дневная кумулятивная дельта и Кумулятивная дельта на разных фьючах, особенно 19 марта в 14 часов (рис. 3 ). 21 марта фьючерс показал снижение. Но после каждого бара вниз были попытки лонгистов использовать отскок от верхней границы канала и как следствие положительный вид дельты.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались

экспирацией и немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.

В продолжение поста  от 19 января «Графики позиций физических лиц фьючерсов брент за 2017 – 2019 года по данным moex.ru». 

В продолжение поста  от 20 января  «Графики позиций физ.лиц и юр.лиц фьючерсов РТС за 2017 – 2019 года по данным moex.ru».

SBER_2018_дек_янв_2019,   SBER_2018_окт_дек,    SBER_2018_июль_сент,    SBER_2018_апр_июнь,  

SBER_2018_янв_март,    SBER_2017_окт_дек,     SBER_2017_июль_сент,    SBER_2017_апр_июнь,    SBER_2017_янв_март 

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).