фьючерс на индекс РТС

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/155121.php

Просто я в глобальных вещах редко ошибаюсь:) 

не могу сказать, что круто, считал 3 раза, сначала были сигналы на рост, усомнился, стал делать еще… все отразил на графике

спрашивают: использует ли кто эти каракули? -
отвечаю: используют и использую.

что касается сценария, то торгую по четким стратегиям, все, что содержит двойственность — не использую.

из того, что уже рассчитано есть серебро на январь и S&P500 на полгода — очень интересно. все стратегии тут

линк на пост сигнала-стратегии




 
 
 

вот такой расклад на следующий час

полностью день раскрыт на сайте



понятно, все зависит от стиля торговли: пипсовка, интрадей (этот расчет)… или на дневках, то по ним декабрьский вход был еще 17 числа по сложным и изматывающим расчетам:

( Читать дальше )

будет интересный день?
позитив (в прямом смысле), 1.4 смарт

работаем по известному плану.
 
 

ну и про рынок… как будет в понедельник… (урезанная режиссерская версия)


 

Сначала кратко те позиции, которые мы по прежнему имеем в наличии. Это шорты январских страйков:

путы — 132500 и 135000

коллы — 145000 и 147500

До стопов не дошли. Цена продолжает постепенно угасать. Впереди выходные и последняя, перед мегапраздниками, рабочая неделя.  Так что, думаю, в данном случае, эти позиции угаснут полностью, либо колы все ж вывезут на стопы, но в данном случае нам уже все равно, ибо лосик если и будет, то копеешный, так как тета сделала свое дело.

Теперь у нас новая сделка. Ловим случившийся импульс вниз. Понятно, что шортить январский страйк, а нам нужен 135-й пут, уже нет никакого смысла, учитывая то, сколько денег надо на ГО позы. Поэтому идем в мартовский 135-й пут и шортим его в настоящий момент по 3350.

Почему мы это делаем. То есть откуда сигнал на вход в позу. А очень просто. Система рассчитана на импульсы рынка на часовом фрейме. Произошел импульс вниз. Мы его и шортим, в расчете на то, что это всего лишь импульс и рынок либо вернется обратно вверх, либо дальше встанет и угаснет.

Ключевая мысль работы этой стратегии простая как валенок. На часах, трендов гораздо меньше чем боковиков и боковики в итоге сжирают трендовые дни полностью, да еще и сверху придалбливают. Отсюда и импульсная стратегия.

сценарий открыт
по дневному графику сегодня флэт, в принципе на месте и стоим.
 
 

Кратко ситуация по сегодняшнему дню.

Позиции опционные не изменились.

По прежнему имеем те же страйки:

путы — 132500 и 135000

коллы — 145000 и 147500

Новых сделок сегодня не было, но последний час вечерки, учитывая ФРС, может преподнести сюрприз.

Сегодня немного ушли в минус от вчерашнего закрытия, ну оно и понятно, учитывая что коллы стал ближе к деньгам и у нас там небольшой перевес по сайзу, но это, как говорится, дело времени. 

возможно так:
(индекс оптимизма 1, начнем с 141200-141400?)



( Читать дальше )

В дополнение к написанному сегодня, напишем про нашу торговлю опционами.

Не будем распыляться на все, которыми мы моргуем, а остановимся на опционах на фьючерс РТС. Так как это самый известный и любимый инструмент среди здешней публики.

Скажем сразу, что мы работаем в опционах исключительно от продажи, поэтому когда я буду писать, что мы вошли в такой то страйк, то это значит шорт и только шорт.

В опционах мы используем часовой фрейм, потому что считаем, что тут нам не нужны тренды, которых на часах практически не бывает. По крайней мере, в нашем понимании тренда. Тренды есть на дневном фрейме и там для этого есть свои инструменты, но никак не опционы.

Мы же используем опционы для ловли импульсов по часовым графикам. Входим в определенные моменты и удерживаем позиции определенное время либо до определенного уровня стопа. У нас может быть одновременно открыто до 8-10 позиций в сумме в обе стороны. Это важно для того, чтобы у нас постоянно сохранялись обе ноги и при этом работали разные страйки с разными временными и стоповыми параметрами. Это очень хорошо балансирует общий портфель.

( Читать дальше )