фьючер на индекс РТС

Добрый вечер. Итоги дня по ПРОЕКТУ400 +400 п. Один и тот же вопрос: «Сколько еще раз надо кинуть мяч в корзину», чтобы натренировать четкость входов по паттернам и выдержку профита целиком?

Доброго вам вечера.

Добрый вечер. Итоги дня по ПРОЕКТУ400 +90 п. Непростой день для дэйтрейдера закончили на положительной ноте, но осадок от упущенных возможностей собрать больше, остался. Как обычно подвела выдержка и раннее закрытие сделки по бу на откате. В начале дня собрали несколько стопов, которые далее отыграли на хорошем выносе вверх, закрыв тейк 500 п, когда рынок давал более 700, но теперь решил не рисковать. Далее откат на падающем споте и очередной вынос вверх на нефти и укрепляющемся рубле, в который хорошо вошли и неожиданно вышли, оставив себя без профита в 400 п. На посошок, нос не опустили и собрали 200 п на последних минутах.

Пришло время отдохнуть, восстановить силы, опустошить голову и расслабиться, чтобы потом собраться...
Приятных вам выходных.

Хеллоу!
Правильно ли я посчитал следующее?
Полная цена на один фьючерс РТС = 122 049 руб (в пунктах это 101 750 при стоимости шага в 10 пунктов 11,995 руб)
Первоначальная маржа (или ГО, это ведь синонимы) по 1 контракту (1 контракт = 1 лот = 1 фьюч) = 14 539, руб. Это ГО составляет 11.91% от стоимости всего контракта! Пусть будет 12%...

Можно посчитать плечо (леверидж) = 122 049: 14 539 = 8.39 — встроенное плечо

Но не получится купить 1 фьюч на индекс РТС, имея в наличии, например 14 540 рублей, т к помимо ГО еще нужна ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ маржа (кстати, на сайте ММВБ и в спецификации этого нет — наверное, брокер должен предоставлять эту инфу). Так вот, по 1 фьючу РТС получается эта маржа равна РОВНО ПОЛОВИНЕ ГО, т е 14 539: 2 = 7 269.5. Это под.маржа составляет 6% от стоимости всего контракта

В итоге, чтобы купить ОДИН фьюч на РТС нужно иметь 18% (12 + 6) стоимости этого лота или получается 21 970 рублей. ЭТО МИНИМУМ, при котором можно пытаться работать с 1 фьючом РТС. Но, очевидно, что при изменении цены фьюча на 100 пунктов (119-120 руб) вылетит МАРЖИН КОЛЛ, да? Поэтому нужно иметь еще вариационную маржу (хотя вариационная маржа и поддерживающая варятся в одном котле и, по сути, выражают одно и то же).

1) все ли я правильно тут расписал, если не сильно придираться к терминологии?
2) есть какое-либо требование по вариационной марже при торговле (разумеется, что торговать в притык к балансу крайне глупо) или это лишь решает спекулянт, т е ни брокер ни биржа не имеют строгих правил?

Добрый вечер. Итоги дня по ПРОЕКТУ400 +350 п. Немного конечно для такого подвижного дня, особенно когда паттерны работают как часы, тем не менее на положительной территории и в копилке прибавилось. Сегодня трейдер пробовал работать с «подкошенным» здоровьем, приятного мало, так как торги требуют ясного сознания и четкой исполнительности, поэтому итог скромный, случались ошибки и промахи. 

Берегите здоровье! Приятного вечера.

Продажа от верхней границы диапазона в даунтренде сегодня утром

Доброе утро, коллеги. На праздник мне подарили ель, которую необходимо вырастить самому. Лично для меня классный подарок, так как наступает в жизни момент у мужика, когда уже хочется и дом построить и дерево посадить. Сынка, благодарю Всевышнего, уже растет! Так что теперь вместе с ПРОЕКТОМ400 будет расти еще и ель, как символ долголетнего успеха! Итоги дня на сегодня в рамках проекта +450 п. Выходной день хочу провести на свежем воздухе, собираемся в парк. Всем хорошего дня!

Добрый вечер, коллеги. В продолжении утреннего поста, подводим итоги дня по ПРОЕКТУ400 на уровне +870 п. Еще один отличный день с т.з направленного движения заставляет дейтрейдера моего уровня напрагаться. Похоже опыта маловато для работы в таких сильных движениях, чтобы брать их одним или двумя входами. Впереди праздники, отдохну и подумаю… Сегодня очень устал… Всех настоящих мужиков с праздником! Крепкого здоровья и чтобы никогда не пришлось брать в руки оружие! Хорошего вечера! На скрине паттерны для работы. Что-то получилось, что-то нет.

Доброе утро, коллеги. План по ПРОЕКТУ400 выполнен одной хорошей сделкой! Успешных вам торгов!

24.11.2016
Кирилл Пестов:

Раскрою небольшой секрет: на ближайшие заседания комитета по срочному рынку мы планируем вынести вопрос об уменьшении шага цены на фьючерсе на индекс РТС, как нам советуют многие участники. Посмотрим, может, это даст дополнительный импульс для торговли данным инструментом.
Financial One.

30.05.2012

Комитет по срочному рынку рекомендовал изменить минимальный шаг цены по фьючерсным и опционным контрактам на индексы с 5 до 10 базисных пунктов.
Планируется, что данные изменения будут реализованы после исполнения фьючерсных контрактов в июне и в сентябре 2012 года соответственно.«Комитет принял решение по изменению шага цены по контрактам на индексы РТСна основании рекомендаций рабочей группы, созданной длявыработки решений по повышению ликвидности на нашем рынке. Это изменение, по мнению экспертов, приведет к увеличению мгновенной ликвидности по инструментам на индексы»

Повысили для увеличения ликвидности, Понизят для дополнительного импульса.

Шаг вперёд, шаг назад, вроде как движение, а вроде и на месте стоим...

Всем привет и хорошего дня,
завершая тему, которую я начал 23.10.2016 и развил 25.10.2016 в постах 
smart-lab.ru/blog/357995.php
smart-lab.ru/blog/358343.php
публикую отчет и небольшое видео с комментариями. Не судите строго за теоретизирование. Пианист играет, как умеет.



www.youtube.com/watch?v=-xKzMna7vY8



( Читать дальше )