торговые роботы

Всем привет, может кто то раньше к кому то обращался за написанием торгового бота на крипте, посоветуйте тех с кем имели дело и есть положительные отзывы. Либо может здесь найдётся умелец.
Нужно написать бота(оповещалку) по заданным условиям на основе индикатора.

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )

Разобрался, как смотреть все сделки по продаже и покупке акций

4.8 Сделки рынка по инструментам

<alltrades>
<trade secid =”внутренний код :integer”>
<seccode>Код инструмента:string</seccode>
<tradeno>биржевой номер сделки :integer64</tradeno>
<time>время сделки :date</time>
<board> Идентификатор режима торгов :string </board>
<price>цена сделки :double</price>
<quantity>объем сделки :integer</quantity>
<buysell>покупка (B) / продажа (S):string</buysell>
<openinterest>… :integer</openinterest>
<period>Период торгов (O — открытие, N — торги, С — закрытие):string </period>
</trade>
<trade secid =”внутренний код”>...</trade>
</alltrades>

и записывать в табличку

Так же можно визуализировать в виде графика

( Читать дальше )

можно узнать неожиданное, а можно убедиться интуитивном.

На текущий момент в алгопортфеле участвуют 14 фьючерсов, в каждом в среднем по пять алгоритмов (в лонг и в шорт).
Внутри каждого фьючерса эти алгоритмы дают сводную эквити, из которых строится эквити алгопортфеля, вид которой
может ощутимо зависеть от выбранных весов для этих фьючерсов. Веса алгоритмов внутри фьючерсов пока принимаются равными.

Ну и всё это торгуется уже третий год в стиле тупанов. Высокая средняя сделка и долгое время удержания позиции в каждом алгоритме.

Диверсификация это сила, но с весами на уровне фьючерсов не всё понятно (или почти всё непонятно). Про веса алгоритмов внутри фьючерса пока даже не думаю задумываться.

Поскольку по максимально доступной истории всё посчитано, легко посчитать корреляции фьючерсов (здесь и далее подразумевается сумма алгоритмов внутри каждого фьючерса, а не само удержание фьючерса) друг с другом.
Топ-10 по нескоррелированности:

[1,] «sf-pd» "-0.08"
[2,] «na-pd» "-0.08"
[3,] «gz-pd» "-0.07"

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Ноябрь у меня разделился на три декады. В первой счет вырос на 7%+, отбив убыток октября. Но потом на нашем рынке началась «пила», о которой я и писал топики на смарт-лабе из-за  грусти от традиционных просадок моей торговли в таких «пилах». И мой счет снизился к 21.11 до +0.x%. А в третьей декаде отбил  примерно половину просадки второй декады и поэтому получился тот плюс, который приведен в таблице.

Традиционное для моих обзоров этого года сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

Привет всем!)

Подведу краткосрочные итоги моей алготорговли за 11 месяцев 2024 года.

Общий доход за 11 месяцев 2024 года — 102%






( Читать дальше )

Как в 1С закачать данные ранее полученные через ODBC Access из  ARQA QUIK

1 Пример кода для закачки целой таблицы.


2. Пример кода для закачки определенного класса инструментов.


( Читать дальше )

Прошло несколько обновлений коннекторов в OsEngine, о которых надо знать. Плюс коннекторов много к разным биржам, изменили приоритет поддержки.

Отдельным постом прям Вам, товарищи криптоалго, чтобы знали, что мы видим, что направление криптоАлго для Вас приобретает ключевой характер, и OsEngine для Вас старается.

Кроме того, на фоне признания крипты в РФ имуществом и её постепенному обелению, будем писать об этом по-чаще.

 

1. ByBit переехал в таблице криптоконнекторов поддержки на первое место:

Это вызвано следующими вещами:

1. Органическими. Ибо кол-во пользователей именно у этой биржи среди нашего сообщества выходит на первое место, прочно обогнав BitGet и даже Binance.
2. Кол-во ошибок со стороны API ByBit минимально. HFT и арбитражеры очень хвалят без остановки. Т.е, если на BitGet кол-во отвалов Сокета за неделю может превышать 30, на ByBit стремится к нулю.
3. На ByBit наши пользователи уже раздают своё алгоавтоследование и прочно занимают своё место.
4. В общем, если не Binance, то ByBit!

( Читать дальше )

Есть система на 21 ликвидных акциях, которая работает в лонг даже на обвале рынка. Система за 10 лет дает макс просадку в 90 дней, Средняя годовая прибыль 50%, просадка 9%. Параметров почти нет, или можно убрать. Но средняя сделка всего 0.3%.
Можно ли входить в сделку лимитками, переставляя? И какой капитал можно туда отправить? 
На ответ не надеюсь, но благодарю за мнения.

Кстати, может сделаем алгочат? Где можно обмениваться мнениями, а не снобизмом. Последний такой делал Валера, пока не ушел на СВО. Крутая штука тогда была в чате, многие неплохо поднялись)