торговые роботы

Закончили монтаж курса лекций «Введение в Алготрейдинг», которое вёл в школе АЛОР в прошлом месяце. Доступно для всех, кто поддерживает наш Open Source проект и открыл счёт в АЛОР вот по этой ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Призываю клиентов других брокеров не обижаться, а открыть счёт в АЛОР. Времени 30 минут. Терминал у нас бесплатный и с полностью открытым кодом. Благодаря брокеру АЛОР это так и остаётся. При этом мы развернули поддержку по направлению MOEX постоянную и хорошую. В общем, спасибо тем, кто нам помогает!

Добавили в папочку с вводными для алготрейдеров:

( Читать дальше )

Настало время представить одну из самых успешных и «не убиваемых» торговых систем.

Ранее, я публиковал подобную систему только для покупателей робота, но описание было недостаточным и слишком общим. Соответственно, было много просьб опубликовать материал с подробным описанием.

Сложность системы я оценил 5 из 5, поэтому, если Вы не хотите напрягать свой мозг, лучше сразу закройте эту страницу. Будьте готовы к ошибкам, потерям на счёте, а также, нескольким дням изучения (возможно в пустую).

Торговая стратегия включает в себя основы арбитража и маркетмейкинга.

Торговля на финансовых рынках – самый конкурентный способ заработка. Это очень хорошо будет видно после понимания алгоритма этой системы.

Представленный вариант использования далеко не самый удачный. Арбитраж фьючерса и акции ГМК Норникель слишком очевиден и популярен, чтобы на нём можно было бы зарабатывать. Поэтому, выбрать более свободную поляну для сбора урожая Вам придётся самостоятельно.

Удобство реализации стратегии в роботе (юзабилити) не самое удачное. Например, можно было просто указывать процент без огромной формулы. Но максимальная универсальность робота важнейший фактор. Рано или поздно, потребуется добавление какой-либо возможности и Робот Сетка LUA, скорее всего, будет готов к её реализации.

( Читать дальше )

За последнюю неделю стратегия «Алгебра» увеличилась на 1,2%. Доходность стратегии с 1 июля составила 27,6%. В портфеле открыты длинные позиции в инструментах, связанных с американским рынком, включая фьючерс на индекс Nasdaq. Также стратегия торгует природным газом, используя особенности фьючерсной кривой. В портфеле систематически удерживаются длинные позиции во фьючерсах на все ликвидные валютные пары, в зависимости от временной структуры фьючерсов в этих инструментах.

Прогноз по доходности стратегии на следующие 12 месяцев составляет 37%.





( Читать дальше )

В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%. За 2,5 года алгоритмы показали доходность +171% при просадке всего 16%.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
www.comon.ru/strategies/109402/

По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

У нас в OsEngine много различных подключений для бирж криптовалют, уже больше 10, и я по-прежнему вижу, что Вы в это направление активно идёте.

Тем не менее, есть коннекторы, которые заслуживают Вашего особого внимания. Это ByBit и Binance. Торгуйте там приоритетно, если для Ваших торговых стратегий не важно, где именно торговать.

Вопрос чисто технический, и от нас не зависит. У Вас меньше проблем, а у нас в отделе поддержки крепче все спят, и всем хорошо. Сейчас объясню.

1. Даже, если ты развернул сервера в Японии, соединение не везде идеальное.

Базово мы рекомендуем разворачивать сервера в Японии для торговли в Крипте, но подходят на самом деле не только они. Можно и на серверах Гугл хорошей скорости добиться. А для некоторых бирж лучше размещаться в Калифорнии.

Но даже это не всегда гарантирует идеальное круглосуточное соединение с ядром биржи.

И несколько раз в день всё равно могут быть дисконнекты со стороны биржи. Так называемые, «разрывы сокетов». Я из-за этого ушёл с BitGet, например, т.к. там кол-во разрывов достигает в некоторые дни 5-ти и даже 7-ми.

( Читать дальше )

Рыночные данные из источника BotTabSimple можно получать, запрашивая их напрямую, не дожидаясь, когда сработает какое-то событие. Кроме того, напрямую можно получать довольно много другой нужной информации вроде статуса сервера и т.д.

В данном посте разбираемся с тем, как это делать.

 

Свойства, обсуждаемые сегодня, внутри источника BotTabSimple находятся здесь:

( Читать дальше )

Предыдущий пост: smart-lab.ru/blog/1091839.php
В общем сейчас пока мысля такая
используем MA1 MA2 MA3
с периодами T1 < T2 < T3
Для зигзагов сдельтами :
Dz1 > Dz2 > Dz3
если точка X1 (последняя вершина загзага) у зигзагов: X1z1 = X1z2 = X1z3 то торгуем по MA1
если X1z1 = X1z2 не равно X1z3 то торгуем по MA2
если X1z1 не равно X1z2 не равно X1z3 то торгуем по MA3
если X1z1 не равно X1z2 = X1z3 то торгуем по MA2

Выход из рынка в кэш:
если на отрезке X2z2-X1z2 есть X4z1 и вылетел по стопу, то больше в рынок не заходим пока
это условие не перестанет выполнятся и сработает пересечение со средней M1 или M2 или М3

В дальнейшем будет реализация

Некоторые типы алгоритмов должны уметь получить доступ к биржевому портфелю и контролировать не только свои позиции, но и позицию на бирже.

В этой статье будем разбираться с тем, как это делается.

Подробнее о том, что такое портфель и биржевая позиция: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1043474.php

 

В классе BotTabSimple это находится здесь:

( Читать дальше )

Всем привет продолжу тему инстурменты анализа рынка

Кому интересно как устроен изнутри сбор данные по нетто-покупкам и нетто-продажам





( Читать дальше )