торговые роботы

Уважаемые участники российского фондового рынка!

Готовы предложить на обозрение торговый алгоритм, разработанный Инвестиционной финансовой компании «Уником Партнер» (г.Екатеринбург, на рынке с 1997 года). «Уником Плурал Спред» (UnicomPluralSpred's) — специально разработанная программа для клиентов компании Уником Партнер с целью повышения их финансовых результатов.
Стратегия робота основана на том, что по различным бумагам порой случаются резкие скачки цен. Такие движения обусловлены крупными рыночными заявками.
Робот позволяет отслеживать неограниченное количество эмитентов и самостоятельно выставляет заявки на заданном расстоянии от последней сделки. В результате у трейдера появляется возможность зарабатывать на таких движениях, при этом не обязательно постоянно просматривать большое количество графиков и стаканов.

В Москве и МО сопровождение клиентов ООО «Уником Партнер» осуществляет ООО «Русская финансовая линия». Компания является профессиональным кредитным брокером и финансовым консультантом.

unicompartner.ru/uslugi/tehnicheskaya-podderzhka/programmy-dlya-torgovli/unikom-plural-spred-unicompluralspred-s.html — посмотреть работу торгового робота и настройки вы можете пройдя по данной ссылке (на странице представлена видеоаннотация).

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

Индивидуальные курсы роботостроения от А-Лаб: проверено на себе


Сегодня наконец-то состоялось мое первое занятие по TS Lab. Ощущений масса.
И так как все начиналось:
Шаг 1. Люблю сайт биржи РТС, раздел Мероприятия. Всегда можно найти что нибудь интересное именно для себя. На этот раз не удержалась от www.rts.ru/ru/events/?e=944 (пост рекламным проше не считать. никакого отношения к Краснодару я не имею. да и семинар бесплатный)

Те, кто был на прошлом заседании смарт лаба и еще не владеет азами робототорговли, думаю меня поймут. Перспектив в робототорговле масса. Для меня, как человека, совмещаюшего трейдинг и работу, это вообще спасение, возможность не упустить большинство движений. Главное продумать все.


( Читать дальше )

Был ли у кого нибудь опыт сотрудничества со сторонними программистами для написания торговых роботов? С кем работали, на каких условиях, стоимость, сроки исполнения и результат?

Без плеча 1 контракт фьюч ртс 

смотрел на рынок который сейчас и сделал для него
доходность именно в таком вот дрочеве такая 

 


Сегодня на свежую голову улучшил

 

Тоже задумался, а не выступить ли мне на ЛЧИ just for fun. Есть одна идейка, основанная на секундных объемах, пока обкатываю:
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/sekundochku.png
Идея стратегии очень простая: смотрим объем и направление. Заходим, ждем пока выбьет по stop loss или take profit. Не для реальной торговли, так как надо все время подстраивать параметры.

Данный вебинар состоялся 3-го мая 2011 года при содействии компании АЛОР.
В  процессе вебинара создатель известной библиотеки Stock# (S#) Михаил Сухов рассказал о создании торговых  роботов и о том, какую роль играет  С# в создании этих торговых роботов.



( Читать дальше )

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

Тимофей вписал меня в список докладчиков на встречу Смартлаба, видимо, буду выступать тогда. :)

Пока примерный план доклада я прикинул такой:
1) Системный подход — преимущества, недостатки
2) Поиск системы
3) Тестирование системы
4) Релизация системы в роботе



В комментариях хотелось бы понять от тех кто идёт — что интересно будет в первую очередь услышать, на что мне больше обратить внимание?

А те кто не идёт могут задавать в комментариях любые вопросы по теме роботостроения и системной торговли. :)

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )