Постов с тегом "торговые роботы": 6110

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Бесплатный трехдневный вебинар от StockSharp. Торговые роботы на PLAZA2

Напоминание! Первый наш вебинар на смартлабе уже сегодня, в 19.00
Подробности http://webinar.smart-lab.ru/webinar/show/152

Бесплатный трехдневный вебинар от StockSharp. Торговые роботы на PLAZA2

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/152
Записывайтесь!

StockSharp: торговые роботы на PLAZA2

Программа вебинара разбита на три части, вебинары пройдут 9го, 11го и 14го января в 19.00 
В зависимости от ваших интересов, вы можете посетить одну, или все три части вебинара. Вебинар будет очень интересным, мы расскажем о Plaza2 и создании роботов с помощью S# на Plaza2. Максимум полезных знаний на единицу времени :)

Программа вебинара:

Занятие №1 (9 января)

1 Архитектура библиотеки.
2 Возможности и преимущества.
a Полноценный язык программирования торговых стратегий
b Независимость от API брокеров
c Возможность обработки каждого тика и изменения стакана
d Тестирование стратегий на тиках, стаканах и свечках
e Готовые алгоритмы котирования
f Возможность автоматического скачивания исторических данных из разных источников

( Читать дальше )

Считать на GPU

    • 03 января 2013, 00:47
    • |
    • siva
  • Еще
Привет.

Возникла необходимость как-то ускорить вычисления. Скрипт толстеет, и если раньше 25.000 прогонов на миллионе баров занимали день, то сейчас 25 прогонов занимют час. Что печалит.

Есть ли какая-то возможность считать на графическом ядре? Или параллельно на CPU и GPU? (CUDA не предлагать, работаю с TSLAB-ом!)

Второй вопрос — можно ли 4 ПЭВМ превратить в кластер на windows и считать быстрее? Кто сталкивался с этим, подскажите. Есть ли какая-то программка, чтобы установить и чтобы все заработало? 

Спасибо!


Чемпионат по Алкотрейдингу

Компания United Traders поздравляет всех трейдеров с наступающим Новым годом!

Желаем Вам в новом году, чтобы Ваш Pnl всегда был зелёным! Пусть Новый год для Вас будет светлым и добрым!

В качестве бонуса, представляем запись первого и последнего чемпионата по Алкотрейдингу.

Наша компания не пропагандирует употребление алкоголя и не советует участвовать в подобных чемпионатах. 




Источник: http://utmagazine.ru/posts/467-chempionat-po-alkotreydingu.html

Прибыль участников ЛЧИ 2012 на графике

Теперь для каждого участника есть график прибыли(закрытой), распределенный под разные таймфреймы. Прибыль в рублях, без учета комиссии.

Всем удачи и хороших прадников! tradeimage.net

Вопрос к алго-трейдерам (полезно для новичков imho)

    • 24 декабря 2012, 21:53
    • |
    • siva
  • Еще
Привет. 

Вопрос к практикующим алго-трейдерам. (Новичкам данный пост просто необходим — выношу грааль на общее обозрение)

Есть система N с четырьмя оптимизируемыми параметрами.

Выбирая 500 лучших результатов по некоторому соотношению (какому? читай мои посты ранее) я получаю распределения параметров в каждом из 500 наблюдений (то есть значение «1» параметра 1 наблюдалось 0 раз, значение «2» параметра 1 наблюдалось 49 раз, значение «3» параметра 1 наблюдалось 110 раз и т.д.):

Вопрос к алго-трейдерам (полезно для новичков imho)

Правильно ли я понимаю, что третий рисунок говорит нам о том, что параметр 3 слабо влияет на итоговый результат системы и что оптимизировать его нет смысла.

Update: параметр x выпал y раз 

Как я заработал 500 тысяч долларов с помощью машинного обучения и высокочастотной торговли (HFT)

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. 

Я считаю, что ключ к моему успеху заключался не в сложных финансовых уравнениях, а скорее в полной разработке алгоритма, который связал много простых компонентов и использовал машинное обучение для оптимизации и получения максимального дохода. Вам не нужно знать сложную терминологию, потому что после того как я установил свою программу, все остальное было основано на интуиции (удивительный курс машинного обучения Эндрю Нг (Andrew Ng) тогда еще не был доступен, но если Вы пройдете по ссылке, то попадете на мой текущий проект: CourseTalk – обзорный сайт для Массового открытого онлайн-курса (Massive open online course, MOOC)). 

( Читать дальше )

Статья Matthew Baron, Jonathan Brogaard и Andrei Kirilenko о HFT

    • 21 декабря 2012, 13:15
    • |
    • mixarus
  • Еще
Очень интересная статья, показывающая какие группы участников рынка на ком зарабатывают. (внимание, английский, большой текст)

Если читать нет времени, то советую ознакомиться с презентацией (http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/Session-1-Jonathan-Brogaard.pdf) — она проста и понятная даже без знания языка.

Если интересуетесь данной тематикой — однозначно будет интересно.

Анатолий Цоир, арбитражный фонд Granat

Информация из Forbes #1, 2013.

Анатолий Цоир — выходец из МДМ Банка.
Фонд Granat был сформирован в 2006 году, $40 млн. в основном на деньгах инвесторов. Инвестировал во 2 и 3 эшелон РФР.
Удвоился в 2007. 
Обанкротился и закрылся в 2008.
2010 — у Цоира появился партнер — Борис Хаит («Спасские ворота»), который видимо и дал денег на новый фонд.

Анатолий Цоир
(фото finparty.ru)

Сейчас в фонде $3 млн. Входной билет = от $100 тыс
Фонд ориентирован только на институционалов.
нейтральные арбитражные стратегии
«В фонде Granat таких машин 40, они отслеживают спрос на различные финансовые инструменты»
У фонда есть механизм. следящий за трендом, но его не используют — слишком рискованно. 
«Мы хотим заниматься тем, что мы можем контролировать. А контролировать мы можем только увроень риска».
Уровень риска 5%, при таком риске доходность может составить максимум 20%, мы можем зарабатывать достаточно стабильно людям с математическим складом ума 15%+, после всех комиссий, которые составляют 2% от активов и прибыли 20%, остается существенно меньше — 6,5%.
«на арбитраже много не заработаешь, нетерпеливых нищих тут не ждут»

p.s. и об этом пишет Forbes.


Мой комментарий
$3 млн, 6,5% годовых:)) Это же 195 тыс долларов:)
А вообще, 15% годовых стабильно на интервале 10 лет, это супер, только сомневаюсь я, что у алгофондов за все 10 лет риск сможет оставаться в пределах 5%. Потому что 5% — это расчетный теоретический риск, не учитывающий, например, техногенные сбои, коих за 10 лет может произойти уйма.

Блин, лучше бы Форбс у Феникса интервью взял, больше пользы было бы.

в сентябре про Цоира и их фонд писало finparty:

http://finparty.ru/section/interview/17091/ 
Отмечу, что интервью финпати в разы интереснее и информативнее, чем в Форбсе. 

Апгрейд торговой системы

    • 17 декабря 2012, 19:16
    • |
    • Argo
  • Еще
В предыдущем посте, в котором я представил одну из своих систем, коллеги указали мне на большую просадку во время кризиса и на сделки с большим процентом в убыток.
Вот пример такой сделки:
Апгрейд торговой системы
Хорошо видно, что система во время кризиса попадала на нештатные закрытия биржи и тому подобные казусы. Уйти от этой проблемы я решил вводом определенного фильтра на волатильность.
В итоге получилась, такая усовершенствованная системка:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн