торговые роботы

( Читать дальше )

Дорогие коллеги и друзья, всем привет!

Сегодня я собрал робот и протестировал на акциях Сбербанк популярную стратегию из серии VSA (Volume Spread Analysis) Stopping Action.

Тестировку проводил при помощи TSLab на исторических данных за 14 лет с таймфреймом 1ч.

Как собрать такого робота, а также результаты тестировки смотрите в моем новом видео.
Ссылки на Rutube и Youtube прилагаются.

Если вам нужна разработка роботов или тестировка стратегий, обращайтесь, я буду рад вам помочь: https://buyrob.ru

Смотрите, будет интересно ;)

Ссылка на Rutube:



Видео на Youtube:



( Читать дальше )

Продолжаем изучать язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Знакомство с понятием Массивы и что с ними можно делать в C#.

В теоретической части поговорим про базовую структуру массива (List). Именно того, что используется в OsEngine. Поговорим про те данные, которые приходят в таком виде с рынка для роботов.
В практической части будем создавать роботов, использующих разные операции с массивами.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

BotTabSimple — основная боевая единица в программе, которая предоставляет роботам доступ ко всем потокам данных, поступающих с торговой площадки, а также весь функционал для совершения транзакций. Можно сказать, это посредник между торговым алгоритмом и другими модулями программы, такими как коннектор, журнал сделок, модуль сопровождения позиций, средства визуального отображения данных (графики, стаканы) и другие.

BotTabSimple одномоментно может работать только с одним инструментом. Если же робот должен работать с несколькими инструментами в рамках одного экземпляра, придется добавлять по одной вкладке на каждую бумагу, либо переходить к другим источникам, вроде BotTabScreener. Для простоты восприятия BotTabSimple принято называть простой вкладкой. Далее по тексту будем пользоваться этим термином на ровне со словом «источник».

Код описываемого класса находится в файле BotTabSimple.cs.

На ГитХабе это здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/OsTrader/Panels/Tab/BotTabSimple.cs

( Читать дальше )

Закон устанавливает обязанность брокеров заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании, предусматривающий право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента или вносить в договор изменения, предусматривающие такое право, только при наличии положительного результата тестирования. Эта мера позволит повысить информированность неквалифицированного инвестора о последствиях и рисках использования его активов.

Уточняются права брокера на исполнение поручений клиента — физлица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата такого тестирования.

Согласно закону, облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и облигаций, выпущенных специализированным обществом проектного финансирования, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит РФ или госкорпорации «ВЭБ.РФ» либо АО «ДОМ.РФ», включаются в число финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам только после тестирования.

( Читать дальше )

Период с начала год по текущий момент
таймфреим часовик
Сигнал на покупку если акций (А) выше средней, индекс мосбиржи (imoex2) выше средней и A/imoex2 выше средней.
Сигнал на шорт, когда наоборот все ниже средних.
Периоды для средних:
GAZP(10,40,5): docs.google.com/spreadsheets/d/1nkGGzGA2Usu4oiLnaG1bkD7r_nK-WjTe-aazL4OIFdk/edit?usp=sharing
sber(10,30,5): docs.google.com/spreadsheets/d/1DoebIGsQ1TDK7gllfhM2zP5UlDAIJit2ouinIR2q2GI/edit?usp=sharing
Сначала идет график профита по Газпрому потом по Сберу
Данный пост является продолжением этого поста: smart-lab.ru/blog/1079270.php
Продолжение следует, будут на других акциях тестировать, других периодах и таймфреймах.



( Читать дальше )

Продолжаем изучать язык C# прямо в конструкторе для создания роботов, OsEngine. С нуля. Данная серия лекций Вам поможет реализовывать свои идеи в алготрейдинге и править логику ранее встроенных в OsEngine роботов (их около 300).

Как мыслит программа на СиШарп? И как мыслит торговый робот?

В теоретической части поговорим про булевы (правда / лож) переменные в C# и про операторы перехода (что/если). И параметры в OsEngine, которые за это отвечают.
В практической части будем практиковаться в закреплении знаний, написав двух роботов.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Всем привет, меня зовут Егор. По профессии я программист, но уже давно занимаюсь торговлей на рынке акций. Соответственно, ряд моих pet-проектов был связан именно с этой сферой. К примеру, в 2020 году я делал сервис для ведения инвесторской бухгалтерии Reagle.net, но до ума проект я так и не довёл, хотя он рабочий и им можно пользоваться — лично я использую его до сих пор.

Следующим проектом в сфере инвестиций и трейдинга стал бот, о котором я расскажу в данном материале. Это бот отслеживающий события, которые сильно выбиваются из общего количества данных. К примеру, особо крупные сделки покупки/продажи, повышенные объемы и изменения цены за интервал или появление большой заявки в стакане. Через бота можно подписаться на отдельно взятые акции или на целый сегмент вроде сектора экономики и индекса, а бот в свою очередь в режиме реального времени будет отслеживать данные тикеры и сообщать о произошедших событиях.

На скриншотах можно увидеть примеры сообщений с событиями, которые отслеживает бот.

( Читать дальше )

Рекордные притоки денег в крипту в октябре-ноябре, а также экстремально бычий сентимент сигнализируют о финальной стадии пузыря на биткоине. Всё чаще слышны Туземун-прогнозы, что биток пойдёт на 200 тыс.

Я бы сейчас предостерёг от скоропостижных покупок, т.к. в следующем году после столь стремительного роста биткоина он также быстро схлопнется обратно на 50% до 50000-40000 дол. как минимум. А отдельные щиткоины сложатся еще сильнее — на 70-80%. В моменте сейчас биткоин ещё может немного подрасти до 100 тыс., но в следующем году всех смоет медвежий рынок на фоне сдутия пузыря на американском рынке. И тогда станет ясно, кто «купался без трусов»))

Не потерять деньги на крипте, а заработать на этом обвале вам может помочь наш фонд Algotoria. Наша алгоритмическая стратегия работает как на росте, так и на падении крипты и показывает среднюю доходность около 100% годовых. Чтобы получить подробную информацию по нашей стратегии, пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

( Читать дальше )

Когда закончил писать механизм своего торгового робота обнаружил, что самое главное всё таки не сам механизм, а стратегия, по которой этот механизм будет работать.

Первый тесты на истории показали что с доходностью и тем более с тем как доходность портфеля компенсирует принимаемый риск (коэффициент Шарпа) проблемы, но неудачный опыт тоже опыт, поэтому решил описать его в статье.

Первый и самый важный вопрос — при помощи чего проводить тесты торговой стратегии на исторических данных? В какой программе или при помощи какой библиотеки создавать стратегию и потом прогонять её на истории?

Раз мой торговый робот создан в среде исполнения JavaScript Node.js, то и тесты в идеале должны проводится на чём-то схожем. Но забегая немного вперёд скажу что получилось по другому.

Windows? macOS? Linux?

Раз сам механизм робота кросс-платформенный, то хотелось чтобы и тесты можно было проводить при помощи кросс-платформенной утилиты. Однако когда рассматривал самые популярные программы, то обнаружилось что все программы из списка только для Windows. Кроме TradingView, который является веб-сервисом и Excel — который есть и для macOS.

( Читать дальше )