торговые роботы

  Тут прочитал топики про попытки автоматизации заработка на фондовом рынке и решил поделиться своим опытом, как программист. 

  Ну во первых, автоматизация процесса, это в первую очередь замена монотонной типовой работы, выполняемой человеком, на выполнение ее различными устройствами. Тем больше такой работы, тем выше целесообразность автоматизации, и сама автоматизация вещь  очень трудозатратная. Я достаточно времени проработал  на производстве автомобилей, и четко знаю экономику автомобилестроения с точки зрения автоматизации. На какую серийность какой уровень автоматизации целесообразен.  

  Если это монотонная типовая работа, которую мы хотим автоматизировать, то на нее должна быть расписана четкая последовательность действий (алгоритм). Невозможно автоматизировать то, где нет четкого алгоритма выполнения при различных кейсах, ситуациях.

  С точки зрения заработка на бирже, вы в первую очередь должны научиться зарабатывать руками, без каких либо автоматизаций, а потом выписать однотипные нудные операции в этой работе и их заменить компьютером. Если у вас нет четкого алгоритма заработка денег на бирже, то никакие роботы вам денег не принесут.

( Читать дальше )

Четвертая лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

Разбор скринера, фильтрующего бумаги по RSI и входящего по пробою адаптивного ценового канала. Совместные тесты и оптимизация.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Почему лимитных заявок в cscalp намного меньше, чем в приводе Бондаря?
Как увеличить количество лимитных заявок в cscalp?

В этой статье поговорим про то, как увидеть настоящий размер OsEngine в памяти.

Зачем это понадобилось и как включить этот режим, поговорим в этой статье.

Результаты использования данной функции позволяют уменьшить формально занимаемую OsEngine память от 3 до 30 раз:

1 .NET 9 забирает свободную на ПК память и не отдаёт системе без насилия.

Около месяца назад наш проект OsEngine переехал на более свежий движок от Microsoft, который называется .NET 9. ССЫЛКА: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1154890.php

В .NET 9 всё прекрасно, и мы получили ускорение производительности в половину!

Меж тем, особенностью этого движка является то, что он не освобождает до нуля неиспользуемую им память, а стремится накапливать, из-за чего даже самые легковесные программы в итоге занимают места в 10 раз больше, чем им положено, в том числе и OsEngine.

Почитать про это можно здесь: https://habr.com/ru/articles/754248/

Зачем это делает Microsoft, мы не знаем. То ли это разгильдяйство, то ли последствия наводнения Калифорнии тяжёлыми наркотиками, то ли не дошли руки.

( Читать дальше )

Знаю, что были уже посты на тему парсинга данных с MOEX. Решил поделится кодом для GoogleTab:

=ПОДСТАВИТЬ(IMPORTxml(«iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,ISSUECAPITALIZATION»;"//document//data//rows//row[@SECID='"&B2&"']/@ISSUECAPITALIZATION");".";",")

Где: B2 это ячейка с кодом инструмента, например - ABIO.

Если нужно парсить не 5-10 акций, а например 100-200, то вот вариант с оптимизацией:

=ЕСЛИ(ЕПУСТО(D2);
ПОДСТАВИТЬ(
REGEXEXTRACT(
TEXTJOIN(" "; ИСТИНА; IMPORTDATA(«iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities.xml?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,ISSUECAPITALIZATION»));
«SECID=»"" & B2 & """ ISSUECAPITALIZATION=""([^""]+)"""
);
"."; ","
);
D2
)

Где D2 — буферная ячейка (укажите любую пустую ячейку), а B2 - ячейка с кодом инструмента, например - ABIO.

Буферная ячейка помогает решить проблему с количеством обновляемых запросов. К примеру, если примените первый код, то у вас в некоторых местах появится «Загрузка» и так будет сменятся, тк автообновление работает. Второй код решит проблему. 

( Читать дальше )

Третья лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

Практическое занятие по созданию робота с нуля и до запуска в тестере. Поговорим о том, какие важные нюансы и отличия данного источника существуют. И самое главное – напишем исходный код.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

⎘ Teletype-версия

Решил, что мой опыт разработки очень сложного алго может послужить уроком для многих, кто подумывает о чём‑то подобном 😀 Хочу предостеречь всех, кого привлекает принцип «чем сложнее, тем лучше», о котором я ещё напишу в следующих постах. Сразу оговорюсь, что сложность не ради сложности, будто фетиш какой‑то, а как неизбежное следствие попытки описать всё устройство механики рынка. В этом есть много преимуществ, но этот пост о недостатках...

Начну с оценки времязатрат. Когда я поставил на паузу трейдинг и ушёл в кодинг, я искренне был убеждён, что за полгода смогу запрограммировать всё что угодно))) Прошло уже 5 лет...

Как так может получиться? Очень просто.

Первый просчёт в том, что когда я закодил всё, что планировал, я понял, что этого недостаточно, т. к. в процессе разработки и ресёчей у меня много на что открылись глаза. ТЗ стало формироваться и увеличиваться по мере разработки.

( Читать дальше )

 Снова сижу в своей алго-лаборатории, где единственный постоянный шум – это гул серверов и тихий свист чайника, готового в любой момент выдать очередную порцию топлива для мозга. Глаза слипаются от мелькания графиков и блоков TSLab, а пальцы сами ищут клавиатуру даже во сне. Это наша жизнь, коллеги-алготрейдеры. Вечный поиск той самой тонкой нити в рыночном хаосе, того самого уголка неэффективности, где можно выточить свою маленькую (или большую!) прибыль. Мы не просто трейдеры, мы – инженеры невидимых конструкций, архитекторы вероятностей, укротители цифровых стихий.
 И в этой нашей бесконечной охоте, листая ленты, натыкаясь на чужие успехи, порой проскакивает искра – идея. Не просто готовая стратегия из книжки, а нечто такое, что цепляет, заставляет мозг начать просчитывать варианты, представлять, как это могло бы работать в реальном рынке. Что, если попробовать подойти вот так? А если добавить вот этот фильтр? Недавно мне попалась на глаза одна такая мысль. Не какая-то революционная сенсация, а скорее элегантное решение определенной рыночной задачи, которое заставило меня задуматься: «А ведь это же можно, черт возьми, собрать в TSLab!» 

( Читать дальше )

Вторая лекция из серии «Кросс-тестирование через Скринеры. Роботы для всех рынков.»

В данной лекции познакомимся с архитектурой источника данных, который позволяет на одном портфеле тестировать одновременно десятки и сотни инструментов.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

В данном видео будем учиться подключать OsEngine к криптовалютной бирже Bybit API.

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )