тики

Предыдущая тема здесь

smart-lab.ru/blog/316716.php

Обратили мое внимание на то, что выложенные архивы с 5 минутками не сжаты (фича скрипта)
Выложил все 5 минтутки по ES, GC, CL, NQ одним фалом сжатием, скачивайте тут:

turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:

GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php

Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:

Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.

В чем профит для сообщества смарт-лаба?

— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, 

Куплю (а желательно приму в дар) тиковую историю по инструментам ES, YM, ZN, CL за последние пол года в следующем формате:
L2 на бест бид/бест оффер (объемы на бидах/асках) + трейды (лента). Данные нужны с миллисекундными таймстемпами, в том виде, в котором их посылает биржа, желательно с внутренним таймстемпом датафида.  

Посоветуйте, где мне достать эти данные? Может кто поделится из пишущих свою базу?

Буду очень признателен! 

Господа, нужны (тики + признак стороны сделки)

— данные по последнему контракту Ри за последнюю неделю, а лучше две
— сквозной фьючерс Ри + Си начиная с марта 2009 года (склейка с перехлестом в 1 общую календарную неделю)
— данные индексов РТС и ММВБ (с марта 2009-го)

Без тиков и стороны сделки такие данные есть на finam.ru
На mfd.ru некорректные объемы (и признака сделки тоже нет)
На бирже данные стоят дорого.
Стакан (заявки) не нужны.
Делаю робота.
Кто может поделиться или с кем можно скооперироваться?

У самого есть сквозной Ри за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (признак стороны сделки за второе полугодие).
Данные с сайта finam.ru
Очищенные от некоторых неточностей, несоответствий, ошибок.

Могу поделиться.

Пишите.

По просьбе алготрейдера, а так же товарища по несчастью, Александра выкладываю все нижеследующее. Так же параллельно все изложенопо этой ссылке на форуме TSLab
 Уже несколько месяцев борюсь с багами Финама и Транзака. Все было им написано, расписано, данные были переданы. Да, они немного сделали и ликвидировали потерю тиков, почти. Ранее была потеря в тысячи штук, сейчас редко доходит до 100. Все остальные проблемы пока не решены. Дублирование, левые номера сделок и так далее. При всем при этом разработчики этого добра похоже сами и не пробуют тестировать свой софт. Авось прокатит и никто не заметит баги, если они есть.  Но не вышло. Так как алгоритмы используемые мной активно используют тиковые данные, стал замечать что сигналы расходятся на двух машинах. Эти компы стоят в соседних комнатах. Было весьма странно. Начали копать данный вопрос. Подключил RA81 и он помог мне разрыть проблему и показать как мой брокер меня разводит. Поскольку требовать исправлений устал, решил выносить сор из избы. Возможно так проблему заметят и решат быстрее.

( Читать дальше )

Для анализа сделок из исторических данных рекомендую сохранять
также номера сделок. Биржа нумерует сделки сквозным образом
через все инструменты. Если номера сделок идут подряд, значит
все они были исполнены по единой заявке. Это важно, если
тестируете стратегию на истории. Ваша заявка может «вклиниться»
лишь между другими заявками, но не всегда между сделками.
Для примера ФСбер сегодня:
...

...
Видно что начиная со сделки №972127871 до №972127953
нумерация подряд. С цены 7733 до 7728 было продано
в рынок 3000 контрактов одной заявкой. Следовательно
между ними никак нельзя было вклинить свою сделку.

Други и подруги! Подскажите, можно ли где добыть историю сделок хотя бы за последнюю неделю по ведущим акциям ММВБ? Принципиальный момент — в сделках должно присутствовать направление (buy или sell). 

Ребята не подскажите, где найти тиковые графики с обьемом покупок и продаж?
У финама только с объемом. 

Где найти или как скачать тиковые данные по фьючу РТС за 1 год и более?