стратегия

безотносительно новостей и информации, за исключением ценовой:

аптренда больше нет
очень, вероятно, стоим в начале даунтренда
волатильность по индексу минимальная
сдается мне, волатильность сильно недооценена
волатильность сейчас в 2 раза ниже, чем 1 года назад
(использовал график индекса волатильности — вопрос опционщикам — а какая волатильность на самом деле??? И где ее посмотреть)
рынок наш подливают аккуратно, без шума и пыли





сдается мне мы близко от области, в которой плавное сползание может превратиться в довольно быстрый нырок со 140 на 130 (1-2 дня). 



Такова сейчас рабочая гипотеза по рынку.

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/
 

Фьючерс на фортсе.

В первом приблежении… Источник



другие расчеты-прогнозы есть на сайте.

Стратегия не моя… взял плагиат у меня другая система но вот с точками входа была проблема… хотя в данной статье используются прописные истины но написано доходчиво и с точками входа проблему решил. 

Посмотрите может кому полезно будет :)

 
Автор:  Toothman (Forexfactory.com)
Перевод: Екатерина (для www.virtuosclub.ru)

---

          Я придумал стратегию, которая, по моему мнению, имеет определенный потенциал.
       Я искал людей, которые оставляют обратную связь и идеи, так что давайте сохраним их. Система обеспечила хорошие результаты при тестировании. Ладно, я буду делать вещи как можно более простыми.
 
— 4 часовой график (мне нравится этот тайм-фрейм);


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В рамках работы над совершенствованием своей трендовой стратегии, мое внинание привлекли такие индикаторы, как NRTR и NRTR Gator.
Считаю их крайне интересными для построения трендоследяющих стратегий.

Если кому интересно, вот ссылки на NRTR Gator
http://codebase.mql4.com/ru/1255
http://fortrader.ru/indicators-forex/nrtr-gator-indikator-urovnej.html



Вот классический NRTR
codebase.mql4.com/ru/444


Может кому-то они будут полезны и натолкнут на новые идеи.

В свою очередь буду крайне признателен, если кто-нибудь сможет поделиться кодом этих индикаторов для Wealth-Lab.

Заранее спасибо!

Эту стратегию делал вчера до открытия американского рынка. Получилось такая динамика, включающая три торговые сессии:



добавил картинку падения кукла на 8%, а это 60 гринов на акцию. Те, кто получил эту торговую идею вчера (а такие были) могли заработать 8% за ОДИН день, а точнее в течение ОДНОГО дня. БЕЗ ПЛЕЧЕЙ, чисто на своих.

( Читать дальше )

      Вот с такой вот проблемой я столкнулся. Оптимизируя параметры, заметил закономерность=> Профит фактор находится в обратной зависимости от колиества сделок. Т.е. чем меньше сделок, тем выше ПФ. Подгонка, так сказать «на лицо», но когда я смотрю на график, то вижу что параметры дают очень качествнные входы. При этом логика алгоритма полностью соблюдена. 
      Стоит ли такие параметры считать ничтожными с точки зрения пригодности или все таки «граальные» параметры найдены.
     «За» такое подход еще говорит то, что я не стремлюсь всегда быть в рынке позой по понятным причинам (комиссия, риски обрыва, форс-мажор и т.д.). Так что меня страивает, что даже на 5-ти минутном графике за 2 последних года всего около 50 сделок. Но с точки зрения бектестинга-полученных данных мало.
     Сразу говорю оптимизировал на части истории, просматривал параметры на всей истории. Прогонял и соседние параметры — все ок. Количество оптимизируемых параметров — 3.
     Итак, как Вы боретесь с дилеммой: в реале хочется мало сделок, но для бектестинга этого мало. Компромис есть? 

Думаю, робото-торговцы не раз сталкивались с подобной ситуацией и она не всегда была в пользу робота. По моей статистике, подобное случается с вероятностью 50 на 50.


15 лет назад произошло знаменательное событие, впервые чемпион мира по шахматам и, пожалуй, самый великий шахматист планеты за всю историю, проиграл матч компьютеру. Особенно интересной была вторая партия, в которой переломным моментом стала жертва пешки Каспаровым. Однако Deep Blue продумав над этим ходом аж 15 минут, небывалое для кремневых мозгов время, отклонил эту жертву, приведя чемпиона в замешательство. Ведь это считалось практически невозможным для рационально работающего алгоритма, упустить такую добычу. Гарри ещё пытается играть, но он сломлен и упускает гарантированную ничью, о которой он уже узнал потом после разбора партии. Потом Каспаров заявил, что игра велась нечестно, что такой ход компьютер не мог самостоятельно сделать. Другие гроссмейстеры согласны, непонятно как шахматная программа могла найти такой типично человеческий тонкий позиционный ход. Конечно, это было всего лишь маханием кулаками после драки. Однако в недавно опубликованной книге один из создателей компьютера рассказал о деталях этого странного хода. Оказалось, что в данной позиции компьютер элементарно заклинило, он попросту не мог выбрать ход и в результате пошёл случайным образом. То есть это была обычная программная ошибка. Но ошибка человека, который разрабатывал программу. Таким образом, Каспаров был в некотором смысле прав, ход не был идеально компьютерным.

Вышел из всех позиций.
Решил сократить риск, не переносить риск на след. месяц, чтобы начать с чистого листа. Даже была идея вальнуть завтра в Бангкок или в Майами, чтобы немного обнулить сознание:)

В этом мес. суммарный профит больше 7 млн. Вся прибыль была заработана на росте. На падении чутка подслил. К концу месяца стал слишком нервным, хотя на торговле это особо не сказалось, но начал сильно переживать. Это говорит мне о том, что рынок тупо остается дерьмом. Позу бы сохранил, если бы пошли вниз, но с этим выносом на вечерке, уже не хочу нервничать.

Основной план на октябрь 2012:
Не торговать часто. От этого одни убытки.
Не торопиться. 
Не нервничать:)

Заход наверх был очень неприятный и слишком сильный, чтобы высадить даже правильных шортистов. По идее, если сейчас пойдем вниз, должно быть пободрее, потому как люди кой чо подкупили на дне и на этом отскоке, а шортовый навес должен был похудеть.

Для меня ситуация с выносом наверх была неприятная,  но не критичная. Прошлый ноябрь кое-чему научил, поэтому поза не пострадала.

Продолжаю смотреть вниз.  Что напрягает — так это то, что рынок стал сильнее внешнего фона.

Сейчас кстати по РБК-ТВ программа посвещена ЛЧИ идет.

Допустим, я ошибся, рынок пошел наверх и вырос до 190,000.
В чем была ошибка?

• dont fight the Fed
• нефть улетела на фоне роста инфляционных рисков
• инвесторы выходили из трежерей
• в Европе ситуация достигла дна и начала улучшаться
• китай влил в экономику триллионы юаней 
• инвесторы переориентировались на развивающиеся рынки

Как я торгую
 
Приветствую всех читателей Смарт Лаба! Решил написать о том, как я торгую. Во-первых, надеюсь это будет полезная информация для только начинающих, во-вторых, надеюсь услышать мнение более опытных трейдеров. Начал я около 2-х лет назад, было несколько убитых депо, сделал наверное, все ошибки какие только мог (никогда не усреднялся только). После некоторого перерыва я снова зашел на свой заброшенный счет и понял что дальше так торговать нельзя. Мне стало ясно что почти все неудачные сделки происходили из-за несоблюдения мной простых правил. Вы их тоже знаете. Открытие сделки без достаточного ее обоснования и следовательно плохой вход. Стопы. Плохой выход. После очередного крупного лосса у меня случилась истерика, и после этого как отрезало: я перестал делать глупые ошибки. Я продолжаю совершать ошибки, но сейчас это ошибки, которые делают прибыль не такой большой, какой она могла бы быть. Ошибки которые ведут к опустошению счета я больше не делаю :)


( Читать дальше )