стейтмент

Многие ошибочно полагают, что я хочу создать фонд. Нет, это не так. Я всего лишь хочу найти партнера с большими ресурсами для долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Пару дней назад я писал о том, на какие вопросы трейдеру придется ответить перед потенциальным грамотным инвестором. Один из вопросов — это история торговли. 

Я спросил себя, — «а что я могу показать, если потребуется?» Я решил напрячься и составил полный стейтмент по месяцам по своим брокерским отчетам. Потратил немало времени, но когда оценил цифры, офигел. 

Таблица: ежемесячное изменение счетов в %.



Важнейший дисклаймер к доходности:
0. До сентября 2008 года я 6 лет торговал убыточно. За это время было слито несколько собственных небольших счетов. Основные потери: покупка  Юкоса, шорт РАО ЕЭС, покупка падения 2008 года.

1. Абсолютно все цифры имеют документальное подтверждение, кроме сч 4 и сч 5, по которым не могу представить подтверждение в силу технических причин.

2. Данный доход не имеет ничего общего с тем, какую доходность я смогу показать в будущем — тут стоит отдавать отчет на 100%. Отчет скорее характеризует мои личные качества и навыки, чем торговую стратегию. Более того, стратегия, которая была использована на большем количестве месяцев, имеет серьезные ограничения по ликвидности.

3. Реальная доходность некоторых месяцев по сч. 1 и сч. 2 может быть существенно занижена из-за крупных относительно размера счета выводов денег внутри месяца. 

4. Забавно, но факт! Мой результат, который общественность видела на ЛЧИ, является реально худшим результатом (%) за 4 года торговли.


( Читать дальше )

Рынки затихают, пришло время подводить итоги. Объявляю неделю тру трейдерской членомерки! :) Те, кто выкладывал свои рабочие места, результаты в ЛЧИ, а также все-все-все!  Плюсуем не стесняемся, чё:)
 
Не у всех есть возможность (или желание) выложить стейтмент целиком. Я вот, например, за первые 9 месяцев 2012 года уже выкладывал график, так что ограничусь вторым полугодием.
 
+14,42% за 6 месяцев. Не так, чтоб было прям чем хвастаться. Зато абсолютно честно. Зато с минимальным риском. А время для моих систем ещё придет – только ликвидности добавьте! ;)
 
 

Не забывайте поставить тег «итоги 2012» — тогда можно будет удобнее просматривать посты на тему. 
 
Что ещё занимает меня под конец года… Ну это так, чисто для себя уже:
 
— моя 4-х месячная дочь. Это самое важное в этом году, да и вообще за все 25 лет…
— разработка торговых систем и их последующее использование и продажа. 2 системки на тестовых 3 контрактах гоняются… Скоро-скоро…


( Читать дальше )

Здравствуйте господа-участники. Может мне кто-нибудь внятно обьяснить зачем безликие участники сего сообщества и других спрашивают стейтмент за год торговли якобы для поиска тредера для управления деньгами инвестора?! Что за чушь?! Каковы цели таких «просил»? И как в таком случае, понимая что это 3.14здёжь выкладывать стейтмент и в каком виде? Особенно если торгую через TWS терминал, а отчеты у IB брокера достаточно обширные, как быть? Или не слать вообще?

По золоту альпари мне устроил проскальзывание в 6$, а финам четко исполнил заявку! По альпари еще была открыта позиция по йене в итоге по йене заработал, по золоту закрыл в б\у, т к оно нарисовало шпильку, его выкупили, а не продавили ниже, поэтому жду его на 1740 к верхней границе треугольника! Телетрейд, где у меня основной счет тоже четко исполнил без проскальзываний-там прибыль в моменте по золоту была 2400$ закрыл с прибылью 200$ руками:(( итого прибыль за день 850$ благодаря йене на альпари -там депо небольшой! зато финамовский депо цветет и пахнет раскрутил за 4 дня в 200% стейт прилагаю:)


( Читать дальше )

Вот часто слышишь: покажи стейтмент за полгода! А как это сделать? У меня брокер ВТБ24, каждый день мне присылает отчеты… И что? показывать кипу отчетов, со всеми сделками, вводами, выводами средств, где каждый вход в позицию по рынку разбивается на 15-30 транзакций и вообще черт ногу сломит? Да и вообще, палить свои сделки так сходу и не хочется… КАК ПОКАЗАТЬ СТЕЙТМЕНТ? Как это делаете вы? 

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

За месяц конкурса наколбасил скромные 20%. 18-е место в разряде лучший трейдер стратег и 112-е место в общем зачете. Ник: Eugeny.




http://eugeny8.livejournal.com/

Август прекрасный месяц, не пойму за что его так ругают:)

Итак, подведем итоги торговли на форексе за последние 12 месяцев: 232% годовых. Последняя парочка сделок (с большим плечом, к сожалению) на eur/usd на недавнем выстреле наверх резко вывела счет на новый максимум. Результатом я не очень доволен, т.к. иногда риск на сделку превышал допустимый уровень.




http://eugeny8.livejournal.com/57319.html