спекуляции

Акция SIX. Отобрана по дневке, исторический хай. Лонг по 43,01. Риск небольшой, 7 центов. 
 

Акция SYNA. Сильная дневка, хорошая проторговка над 34,00 дол. Лонг по 34,01, стоп 5 центов. 
 

В свете последних неприятностей с неожиданным делистингом ряда акций на ММВБ, думаю, пожалуй вопроса для рядового спекулянта уже не остается — где торговать — на споте или на срочке.

В принципе на Фортсе хорошо расторгованы фьючерсы не только на индекс, но и на наиболее ликвидные акции.
Поэтому спот если и является интересным, то только ради второго-третьего эшелонов, но и по этому преимуществу был нанесен удар. Посмотрим — предпримет ли биржа что-либо в этом направлении.

А фишки торговать тупо из-за комиссии выгоднее на срочке.

Да и по данным опроса smart-lab.ru/blog/34223.php подавляющее большинство смартлабовцев торгует на срочном рынке.

Хотя, конечно, есть категория крупных инвесторов, которые купят Сбербанк, положат и забудут — тут, конечно, спот интересен.

Рынки акций «ходят» непонятно, движения зачастую хаотичны и труднопредсказуемы, на всем этом «поле» я бы рекомендовал перейти от спекуляций на рынке акций к спекуляциям на рынке облигаций. 

Тут, наверное, сложно говорить о какой-то инвестстратегии, поскольку горизонт более 3-х лет пока не очевиден и слишком много всяких «но»… Возможные страновые дефолты фактически ограничивают размещение средств «на долгосрок» (инвестиционно), но при этом, дабы не потерять на колебаниях и «пересидеть пилу» — можно в относительно «коротких» бумагах.

Итак, сегодня я бы обратил внимание на банковский сектор:
Это бумаги из списков А1 и внесписочные.
Оферта — 12-13 годы
Погашение 12-14, т.е. относительно «короткие» бумаги, которые более «четко» реагируют на колебания ставок ЦБРа и внешние факторы — на них можно спекулятивно поиграть.

График доходности (дюрация «для наглядности» в днях):


( Читать дальше )

В том что они в это верят. Верят в то что на фондовых рынках можно заниматься инвестициями. Для тех, кого задели мои слова рекомендую прочесть «Аксиомы биржевого спекулянта» М. Гюнтер. Я лишь приведу пару цитат:

«Любые инвестиции представляют собой спекуляции. Единственное различие заключается в том, что некоторые люди согласны с этим утверждением, а другие нет».

«Люди, предлагающие Вам рекомендации в области управления финансами, почти всегда называют себя „инвестиционными“, а не „спекулятивными“ консультантами». Это выглядит более серьезно и внушительно (а заодно помогает брать с Вас больше комиссионных)."

«Все инвестиции суть спекуляции. Вы ставите на кон свои деньги и рискуете. Вы — спекулянт, независимо от того, делаете ли Вы ставку на акции GM (Apple, IBM или Газпрома) или на что-нибудь другое. Вам следовало бы признать этот факт. В попытках обмануть себя нет никакого смысла. Вы понимаете мир лучше, когда смотрите на него широко открытиями глазами.»

С самого начала своей работы на ф. р. считал себя инвестором. Оно и действительно было так до недавнего времени. Где то с мая сего года пришлось, переквалифицировался в спекулянты. Ходить в инвесторах при текущем раскладе в мировой экономике стало не целесообразно. Старое доброе правило купил-и-держи нынче не актуально. Вряд ли кто сегодня скажет, что будет с фондовым рынком через год-два, на каких уровнях будем. Если раньше держал позицию от 2-3х месяцев до 1-1,5 года, то теперь максимум  2-3 месяца, есть навар  – закрываемся. Особо не жадничаю. И то это так называемый длинный счёт, а на недавно  открытом счёте, позу держу несколько дней, а бывает и внутри дня работаю. Мои демо счета на fincake подтверждают неэффективность длинных поз. Заводил изначально ради эксперимента 3 портфеля:
Serginvest  копирующий (ну или близкий) к реальному
Купил-и-держи   Первоначально сформированный портфель оставался без изменений
Скальпинг   Сделки внутри дня.


( Читать дальше )

Инструмент дошел до верхней границы нисходящего коридора. Если краткосрочный восходящий канал пробьется вниз, на отметке 1,3660 то возможно продолжение снижения до уровней 1,3550 (центр канала) и 1,3370 (низ канала). Для желающих прокатиться в шорт — стопы за уровнем 1,3790 — 1,3800.

График EUR-USD 1 часовой
Индикаторы:
Канал линейной регресси,
Lab_trend
Trix

Авторы – компания Nanex.net – провайдер биржевых котировок.
 В пятницу 5 августа 2011 года мы обработали 1 триллион байт данных по всем американским акциям, опционам, фьючерсам и индексам. Это просто безумие. Год назад, когда мы обрабатывали в половину меньше, мы уже считали это ненормальным. Еще годом раньше, когда через нас проходило всего 250 миллиардов байт, мы думали так же. За 3 года поток возрос колоссально, но полезной информации в нем осталось столько же. Это просто шум и манипуляции, причина всего неправильного в современных рынках.
 Высокочастотники просто пьют кровь рынка – ликвидность. Это смешно, но именно ее они должны поддерживать. Понимающие люди уже не ставят заявки в рынок, зная, что их исполнение  произойдет самым неудобным образом. Одни все же решаются и вступают в «гонку вооружений», другие уходят.
 Для примера посмотрим на электронные торги фьючерсом на S&P500, известном как E-mini.
 E-mini –торгуется на чикагской бирже CME в режиме 24 часа, среднедневной оборот составляет около 3 млн. котрактов Стоимость одного контракта более 50 тыс. долларов США. Является самым ликвидным биржевым контрактом в мире.


( Читать дальше )

Анализируем падение мировых фондовых площадок, произошедшее в начале августа с позиции волатильности. Почему RTSVX волатильнее западных аналогов, и чем он удобен для спекуляций? Об этом рассказывает Константин Свириденко, Руководитель Отдела по работе с финансовыми институтами. Читать

ПС: В ближайшее время опубликуем еще четыре интересных факта о RTSVX