спекуляции

картинка мне нарвится… на днях тренд вверх подтвердили… на часах двойное дно…  седня был гэп… можно втарить с очень кротким стопом  по нижней границе гэпа…

очередная мтска (без индикаторов, без оптимизаций, настраивать тоже ничего не надо… торгует все подряд — сбер, газпром, лук… везде примерно одна и таже доходность...)… удалось получить плавность эквити раза в 1.5-2 плавнее обычного… доходность средняя...
на картинке эквити от ляма с рефинансированием… комиссии, проскальзывания учтены…  мне особенно нравится эквити лонга…  
делает +9% в месяц в лонг и всего 7% от шорта…  
общий дродаун 5% всего… так что можно взять 3-4ое плечо...
просто тупо не хватит ликвидности в рынке... 
предел доходности наступает при проскальзывании 100пунктов... 
кстати имхо, в рашке предел доходности мтс 3% в месяц на одном контракте без рефинансирования  с учетом комиссий и проскальзываний… и это если учитывать данные кризиса… а если не брать кризис то максимальная доходность будет 2%… это предел для нормального риск менеджмента, чтоб торговать без особого риска и иметь дродаун максимум 20%...

Считается, что чем больше на рынке медведей, тем больше будет вынос. Также говорят о том, что многие крупные игроки и инвестдома просто хэджируют свои большие портфели самым ликвидным инстументом — фьючерсом на индекс РТС.
Так вот я не могу понять в чем преимущества хэджирования портфеля акций фьючерсом на индекс РТС в отличии от опциона? Ведь фьючерс более линейный инструмент по отношению к акциям, а следовательно принесет меньше прибыли при росте портфеля. Реальней, когда крупняк хэджируется в основном на внебиржевом рынке опционными контрактами и прочими производными, а фьючерс на индекс РТС использует в спекулятивных целях.

Исходя из того, что рынки исторически находятся в росте, я не могу быть уверенным, что крупные игроки не открывают больших коротких позиций с прицелом на бэквордацию при обвалах. На вариационку от последней как раз и могут разрастаться их портфели акций. В данном случае большой шорт будет работать ни как инструмент хэджирования, а послужит лопатой для загребания акций.

( Читать дальше )

вообщем решил поиграть в chartgame.com и набить ярд баксов… дошел до 20лямов, затем приплыл черный лебедь серия из 6ти сделок по -20-30%… депо считай и нет...
 

бай анд холд бит в морду...

 
 
 

1. 26.05 — отрабатывал уровень на пробой и разворот. Заработал на шорте.
2. 27.05 — до 15ч. не было света. В результате не отработал пробой с утра, после обеда не стал рисковать.
3. 30.05. — понедельник, Америка отдыхает, подошли к уровню 187000. Предположил, что будет боковик или ложные пробои. Не торговал.
4. 31.05 — гэпом пролетели уровень 187000. На возврате к этому уровню планировал отыграть разворот в лонг. Рынок не вернулся, я не торговал.
5. 01.06 — С утра до обеда наблюдал за рынком. Из-за высокой волатильности решил не торговать. Проанализировав вечером этот день, нашел только один уровень в районе 187000. Возможно получилось бы зайти с одним или двумя стопами. Вечером за компом не сижу, поэтому рынок даст еще возможность заработать.
6. Итак, прошла неделя, а я только один день поторговал. Так и на кнопки разочусь нажимать. 02.06 — попробую поймать движуху. В итоге — 4 лося )))


( Читать дальше )