Постов с тегом "создание алгоритмов": 4

создание алгоритмов


Выбираем лучший индикатор для трейдинга. Тестировка по прибыли и устойчивости.

Коллеги, всем привет!

На рынке очень много индикаторов, и часто непонятно, какой из них более эффективный. Чтобы в этом разобраться я протестировал 5 популярных индикаторов — Пересечение двух SMA, Пробитие максимума за период, RSI, Stochastic, ADX.

Тестировку проводил с фиксированным равноудаленным от цены входа тейком и стопом, чтобы оценить именно эффективность сигнала с индикатора. Также проверялась устойчивость индикаторов к изменениям рынка.

По результатам тестировки составил рейтинг индикаторов.

Видео навеяно мотивами бессмертной классики кино «A Clockwork Orange».

Табличка с рейтингом индикаторов в конце видео, всем приятного просмотра ;)



Как всегда, ссылка на скрипт, чтобы вы могли сами все потестировать: https://disk.yandex.ru/d/DkZloXJx9nwSWQ

Если вам нужна разработка торговых роботов или тестировка стратегий – обращайтесь, я буду рад вам помочь. Мой сайт Buyrob.ru


Сравнение. Мани менеджмент или жадность

Прошел месяц после публичного озвучивания своих заявок в реальном времени и теперь можно подвести промежуточный итог. Торговля проводится на московской бирже.
Как видно количество прибыльных сделок меньше, но при соблюдении правил мани менеджмента данная стратегия на момент написания статьи даёт прибыль +57.4% (если без последних двух прибыльных сделок +18,3%)
Если сравнивать с любимым правилом новичков «на всё депо», то прибыль получается +75.6% (если без последних двух прибыльных
сделок -5,3%). Но она нереальна, т.к. психология человека не даст соблюдать свою же стратегию (ранний вход сделку в следствии чего большая просадка, ранний выход из сделки), поэтому прибыльность стратегии уменьшится на много, скорее всего даже обнулит депо. При такой нагрузке не возможно адекватно оценивать ситуацию.
Этим экспериментом хочу показать, что главное на рынке не умение создавать стратегии, а свой психологический настрой и других участников рынка. Так же в ходе общения в чатах заметил главный недостаток это нежелание воспринимать новую информацию даже если она является полезной. 

Если будет интересно продолжение анализа, пишите. Публичные заявки в профиле.

Ссылка на мой профиль: https://ru.tradingview.com/u/IvanAlexeevich/#published-charts

Вариант обходного решения проблемы искусственного интеллекта при создании робота

Как правильно написал уважаемый мной (и не только мной) трейдер: самое сложное в торговой системе – это принятие решение о начале или окончании сделки на основании некой информации.

Основная проблема робота это тоже принятие решения, создаваемый алгоритм по сути описывает некий принцип принятия решения, который в дальнейшем не меняется (т.е. робот сам не может поменять в своем алгоритме «модель рассуждения»). Более того, на данный момент это одна из основных проблем искусственного интеллекта, которая не решена.

По этой причине при формализации своего алгоритма на мой взгляд не нужно стараться описывать законченный вариант, который в дальнейшем нужно будет только подкручивать. А нужно описывать некое обобщающее решение в ближайшей перспективе на основании текущей ситуации (статистических данных). Другими словами стараться спрогнозировать как может развиваться конкретный рынок с конкретного момента времени.

В качестве примера по аналогии можно привести игру в шахматы: обычная неавтоматизированная игра заключается в оценки текущего хода противника (рынка) и ответного своего хода (вход или выход или пропустить ход). В случае если мы хотим запустить успешного в будущем (и именно это же цель?) робота с конкретного хода, то необходимо в текущей ситуации постараться просчитать на несколько ходов вперед, формализовать как робот должен ходить за тебя, запустить робота и смотреть сбывается твой просчет нескольких ходов или нет.

NEWS: я закончил проверку сделок по тикам "грааля"

ну вот и закончились тесты этой системы по тикам. я провел аудит более 1400 сделок. Жестоко, но надо. 

результаты вы можете видеть на рисунках:






отлично работающая система. комиссия учтена. проскальзывания убыточных сделок отнимет равномерно ну 1000 долларов максимум.

более 1000$ в месяц. менее 3000$ просадки. фактор восстановления за период тестов около 7. 

я доволен. плюс-минус 10 сделок в плюс-минус тут никакой роли не играют. сратегию можно признать удачной, но до грааля тыщ 30 прибыли с фьюча не хватает, конечно :))

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн