рынОК

Я давно думал предложить Тимофею идею, которая поднимет интерес к торговле, обсуждению сделок и общему росту знаний. Но тут появляется новый персонаж и сайт с подобной идеей, но идея эта предлагается в платном варианте. Я про прект Нуруллина. Короче, что-то подобное, бесплатно, на основе реального инструмента, публично и открыто.И чтоб была активность и интерес, надо каждому участнику раздать «фишки»(демо-депозит) Кто за?))

Приветикус, мой йуный и не совсем йуный любитель спекуляций и инвестиций!

У меня для тебя простой вопросик: какие ты знаешь общепринятые и общеизвестные рыночные догмы и мантры? Подумай.


Приведу общеизвестные догмы и мантры, которым слепо следует рыночный планктон:

1. Всегда торгуй по тренду
2. Всегда ставь стоп-лоссы
3. Давай прибыли течь
4. Никогда не усредняй убыточные позиции (не добавляйся к убыточным позициям)
5. Усредняй только прибыльные позиции (добавляйся только к прибыльным позициям)
6. Отношение прибыль/риск в сделке должно быть как минимум 3 к 1 (тут может быть и другой коэффициент, зависит от фантазии)

На одних рынках эти правила принесут пользу, на других — непоправимый урон.

В следующей статье разберу по полочкам каждую из этих догм с позиции здравого смысла и науки.

А пока-что оставляйте в комментариях ваше отншошение к вышеописанным правилам. Следуете ли вы им и почему. Если не следуете, то тоже опишите — почему.

Спасибо за трибуну.

Понимание рынка трейдерами за последние скажем 20 лет вообще не изменилось.
Его как раньше вообще не понимали, так и сейчас продолжают вообще не понимать.
И ни комьютеризация, ни куча книг и бесконечные семинары никак вообще не влияют на это :)

В случае если бы кто то действительно очень приблизился  к пониманию рынка то во первых бы он стал сказочно богат.
Пока в Форбсе трейдеров спекулянтов нет.
Во вторых на рынках бы сильно уменьшилась волатильность.
Так как по настоящему умные деньги всегда бы покупали на лоях и продавали на хаях очень большими обьёмами. 

Денег у умных денег было бы навалом и волатильность уменьшилась бы в десятки раз.
Посмотрите на рынки и увидите что волатильность не уменьшилась.
Значит нет этих умных денег в природе и никто ещё не нашёл грааль.

За последние три недели (с 17 марта 2015 г. по 03 апреля 2015 г.) на российском фондовом рынке наблюдался огромный интерес к рублевым облигациям как к суверенному долгу, так и к долгу корпоративному.

Цены на рублевые облигации значительно выросли за это время, и как следствие этого доходности на них существенно снизились.

Имеющийся дефицит новых размещений в корпоративном секторе был в значительной степени компенсирован, в последние недели, дополнительными размещениями бумаг, ранее выкупленных эмитентами в рамках оферт.

Рынок практически «проглатывал» все «выбрасываемые» на рынок бумаги (КрЕврБ-БО7, ГТЛК БО-04, РоссКапБ02, МКБ БО-09, ВнешпрБО-2, СвязБанкБ4, ОткрФКБ12, ВЭБлизБ08, ВнешпрБО-6, ОткрФКББ03, ТомскОб 48, ТатфондБО13, БинбанкБ08, БинбанкБ09 и др.).

( Читать дальше )

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

( Читать дальше )

Посмотрел это видео Герчика… На акциях не торгую, но от него всегда многое беру в плане психологии и очень уважаю. Но что касается причин проигрыша (для кого это рулетка) или потерь (для кого это случайность в его понимании) или минуса (для системных) то тут вот к каким выводам пришел.

На рынке есть три основных вида участников: маркетмейкеры, институциональные игроки, рядовые трейдеры. Если первых мы можем по пальцам пересчитать, то последних бесконечное большинство. При этом «средний» депозит обратнопропорционален количеству игроков в этих группах. И все пришли зарабатывать деньги. И мы, и Морган Стенли тоже. Цель одна у всех. А учитывая, что рынок это закрытая система, в которой не получается никакой прибавочной стоимости, деньги лишь перераспределяются внутри, то как им двигаться? Наши 5-7000 долларов по сравнению с депо хеджфондов и всяких Ситигрупп просто ничто. И вот крайне хотелось бы, чтобы хоть когда то серьезные кусочки их депозитов перетекали к трейдерам… Но увы… И причины просты.

( Читать дальше )

Итак коллежки, с декабря 2014 я в этих акциях пересиживаю
 

На 60р думаю пойдём, но тот кто сейчас в кеше лезть уже поздно !!!

1. Объясните пожалуйста в чём разводка с дивами ибо я прожженный спекуль, бежавший от планок с фьючей в акции в декабре

2. сидеть до них или сваливать повыше, и возможно ли что гепом (отсечкой по дивам) опустят эмитент и схавают прибыль спецом перед дивами на сумму дивов?

3. Если всё в шоколаде чё все не миллионеры и в чём там разводка с дивами на Р. Рынке ??