российский рынок

После вчерашней сработки добавки на 121 в шорт-ничего не делаем-ждем. Тут не стоит что либо рисовать и делать теханализ.Фундаменталка полностью за шорт. Санкции Европа пообещала расширить, да и поиск «врагов» ограничит импорт товаров, что вряд ли положительно скажется на нашей экономике. Ведь внутренняя политика у нас -как в стишке Агнии Барто, знакомого нам с детства:
Я свою сестренку Лиду
Никому не дам в обиду.
Я живу с ней очень дружно,
Очень я ее люблю;
А когда мне будет нужно,
Я и сам ее побью.

Агния БАРТО

По мотивам собственного вчерашнего поста продолжил мониторить открытый интерес во фьючерсе РТс и динамику его цены.
 smart-lab.ru/blog/195699.php

Собственно, вчера на свече в 17:00 (таймфрейм часовик) увидел вот такое вот чудо: свечку фитиль значений ОИ с минимальным значением открытых позиций, равную нулю (open = 929778, high = 933300, low = 0, close =931638). То есть по этой свечке можно сделать вывод, что в какой-то момент не было ни одной открытой позиции по фьючерсу РТС ни у одного участника торгов.

 

Уверен, что какой-то глюк, но смотрится забавно.
 

Обратите внимание на рост открытого интереса сегодня во фьючерсе на индекс РТС при падении цены актива. ОИ вырос с 844000 позиции до 949000 позиций (рост более чем на 100000 позиций, более 12%) в текущий момент, особенно ускорившись на продолжении негативной динамики после дневного клиринга. В то же время происходит рост волатильности. Должен отметить, что сам фьючерс на индекс РТС находится у важнейшего рубежа в 120000 пунктов, пробой которого 3 марта вызвал ажиотажные продажи и небывалый рост волатильности (тогдашний флеш-креш был крупнейшим в последней новейшей истории российского рынка). Стоит также отметить, что ОИ находился в боковике с 22 июля до 28 июля, как и цена находилась в боковике (122000-127000 пунктов) после импульса на вводе санкций 17 июля. Как правило, открытый интерес подтверждает тенденцию.



Ждём:)

10 июля 2014 года на Московской Бирже прошел круглый стол «Перспективы финансовых рынков на второе полугодие», организованный МФД-ИнфоЦентр совместно с инвестиционной компанией IT Invest.


Видео

Между участниками круглого стола Денисом Панасюком, частным инвестором, экспертом по акциям «второго эшелона» и Андреем Гриценко, генеральным директором «Капиталъ управление активами» возник интересный диалог о дивидендных акциях и акциях оборонной промышленности.

дивидендах и оборонном секторе" title="О дивидендах и оборонном секторе" />


О «Мечеле»
 
Денис Панасюк: надеюсь, что он погибнет, потому что то, что сегодня с ним происходит, говорит о том, что чем глупее экономическая политика, проводимая хозяином, тем больше привилегий он получает. Если государство спасет «Мечел», который ему не нужен – это спасение нужно только банкам, которые его кредитовали, то фактически, оно показывает, что эффективная экономическая политика никому не нужна.


( Читать дальше )

Норвежский правительственный фонд обсуждает вывод средств из России на фоне возможного ужесточения санкций против Москвы, сообщает агентство Bloomberg.
"Если наши нефтяные доходы, инвестированные в Россию, окажутся под угрозой санкций, то нам придется внести определенные поправки, чтобы приспособиться к новой ситуации", — заявил пресс-секретарь Министерства финансов Норвегии Рунар Малкенес.
Марте Скаар, пресс-секретарь правительственного фонда, общий объем которого оценивается в 890 миллиардов долларов США, заявил, что правительственная организация внимательно изучает ситуацию в России. Исполнительный директор фонда Ингве Слингстад признал, что деньги в РФ вложены значительные.
Ежегодный финансовый отчет показывает, что порядка 3,6 миллиарда долларов были вложены в акции, а еще 4 миллиарда долларов в корпоративные и государственные ценные бумаги. При этом Скаар отказался отвечать на вопрос Bloomberg, начал ли фонд выводить деньги из российской экономики.


( Читать дальше )

Мне кажется на следующей неделе покажем рост по этим инструментам. Анализ цены говорит именно это. Кто что думает какие мысли ?

 

 
10 июля 2014 года на Московской Бирже прошел круглый стол «Перспективы финансовых рынков на второе полугодие», организованный разработчиком программного обеспечения МФД-ИнфоЦентр совместно с инвестиционной компанией IT Invest.
Экс-глава аналитических департаментов Банка Москвы и Номос банка Кирилл Тремасов представил свое видение ситуации в макроэкономике, на фондовом и валютных рынках.

Фото: Кирилл Тремасов
 
«Сейчас мы наблюдаем уникальную ситуацию в мире: это низкие процентные ставки и одновременно ускоряющийся экономический рост. С середины прошлого года мировая экономика начала набирать темп, европейский кризис, который стал основной причиной потрясения на финансовых рынках в 2011-2012 годах начал затухать. В то же время, локомотивом этого роста являлись не развивающиеся рынки, а развитые: США, Япония, которая резко изменила монетарную политику и Европа, которая начала выходить из кризиса. Экономика США чувствует себя все более уверенно: безработица снижается – сейчас уже 6%, а 3.5 года назад было около 10%, а процентные ставки все еще остаются очень низкими.


( Читать дальше )

Я торгую на Форексе, но только начал портфельную Демо-торговлю фьючерсами на Демо-счете в Финаме.
Это хоть и Демо-счет, но котировки реальные, как на Форексе.
Сегодня запустил первый портфель.
Все активы портфеля либо покупаются, либо продаются одновременно.
По вчерашним котировкам получалось, что все фьючерсы в портфеле сегодня 04.07.2014г.  с утра надо было продать.
Что и было сделано.
Вот что получилось сегодня:
 

 
Остаться в живых.
                                             
                                             Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не  научился, – погибают. 
Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию
 
Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам?  Как найти ту нить  Ариадны,  которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг?  Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии.

( Читать дальше )

Обратите внимание на рост волатильности. За последние два дня — 25 и 26 июня после галопирующего эйфорийного роста вверх 24 июня, когда волатильность топталась на низах — волатильность (по индексу РТСВИКС) существенно выросла. Да, с одной стороны ещё вчера рынок откатил, но сегодня рынок более спокойный, однако волатильность продорлжает расти, что говорит о том, что кто-то активно скупает опционы, либо хеджируясь, либо спекулятивно предвкушая тренд куда-либо. Стоит отметить, что при стоячих ценах ФРТС росли и коллы, и путы. 

Индекс RTSVX сегодня с 27,68 до 29,56 (что явно не вписывается в динамику последних двух недель растущего тренда на РТС и падающего-бокового на волатильности). На хаю индекс волатильности опционов был равен 29,59.

В общем, возможно, сильное движение по фРТС, по крайней мере, подстраховаться от такового имеет смысл. Очень интересно наблюдать за относительными движениями в разынх сегментах рынка — при стоячем или даже медленно снижающемся доллар-рубле, фРТС продолжает падать, при этом растёт волатильность. Интересно всё же слабая динамика фРТС по сравнению с не менее слабой динамикой бакса, если бакс пробьёт минимумы дня, возможен уход дальше вниз, что тогда будет с фРТС… В общем, смотрим дальше.