риск менеджмент

Добрый день.
Почему на фортсе нельзя ходить с короткими стопами, но с большим кол-вом контрактов? Все-равно риск закладываю 1%. Либо ходить большим стопом, но меньшим кол-вом контрактов.

Пример:
Фьючерс на Рубль/Доллар. 
ГО = 1 344 руб. 
При депозите в 15 000 руб я могу купить только 11 контрактов. 

Допустим у меня риск на сделку 1% от депозита. А это 150 рублей. 

Чтобы потерять 150 рублей в 1 сделке на фьючерс доллар-рубль, мне нужно поставить стоп в размере 13 пунктов (150/11=13.6) 

Если входить не 11ю контрактами, а например 5тью, то стоп будет составлять 30 пунктов(150/5=30). 

А если у меня стоп 3 пункта, то мне нужно входить 50 тью контрактами (150 / 3 = 50). Но у меня лимит всего 11 контрактов. 

Вопрос: с коротким стопом в принципе невозможно торговать? У меня стоп просто плавающий. А соответственно и кол-во контрактов которыми необходимо войти в рынок тоже плавающее. Есть ли выход в моей ситуации? 

В материальном плане 2013 год один из самых успешных, в психологическом — полный провал, такого стресса, не переживал уже очень давно.

Теперь подробнее:

2013 год начался  в  прекрасном «боевом» настрое, с депо 300 тыс. дол. + текущий профит примерно 50 тыс.?.. поза — лонг в акциях по нокиа. 

Весь год торговал только одну фишку — NOKIA, на трёх площадках нью-йорк и хельсинки и чуть франкфурт

До сентября действовал строго по своему плану:
лонг — 50% в акциях, 50% в сфд плечо не более 2:1.
шорт — это выход в кэш, а шорт на  сфд не более 10% от депо  

В сентябре текущий депо достиг миллиона… и «крышу снесло»(((
Фикс, вывод 200 тыс… а далее!!! шорт «на всю котлету»!!(( с плёчом 2:1… фишка продолжает лонговать… прошли все сигналы на закрытие и смену позы…  в меня словно бес вселился… вместо кэша и перевёртывания, я с упорством безграмотного «лоха»  усредняюсь и наращиваю шорт…

( Читать дальше )

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

Всем привет!
Давно не писал свои вью на рынок. И по-видимому больше не буду :)
Напомню мою историю:   пришёл на рынок в 2010-ом — пол года мялся на акциях, потом пол года на фьючах, далее пол года на опционах и, наконец, пол года на фРТС. Всё это время торговал через АйТиИнвест (наверное год долбил их просьбами сделать принудительный риск-менеджмент, но безуспешно). Торговый депозит с 200к доходил до 600-700к, но потом опционы очень быстро уменьшили его в три раза (поэтому я всех отговариваю от того чтобы туда лезть :) ). В виду того, что стабильность в торговле никак не появлялась, весной этого года забрал оставшиеся 200к и решил что пока не добьюсь стабильности, больше денег на счёт не вносить.

В апреле открыл счёт на 50т.р. у United Traders. Меня привлекли два момента: 1 — принудительный риск-менеджмент, 2 — доплнительное торговое плечо.  Второе мне нисколько не помогло, более того мешало, т.к. позволило продолжать торговать в том же безбашенном стиле, как я торговал до этого с АйТи (см. май-август).  Зато принудительный риск-менеджмент сделал своё дело и нейтрализовал разрушительное действие второго пункта. Быстро осознав, что не начав уменьшение риска своей торговой системы, я прийду либо к окончательному сливу, либо к инфаркту — я начал плавно уменьшать риски и избавляться от вредних привычек как то: усреднение, перенос через ночь, желание предугадать направление движения рынка. Вообще я и раньше с этим боролся, но безуспешно.

( Читать дальше )

Торгуя на Америке, у брокера можно выставить стоп на дневной лимит потерь после которого брокер уже на дает торговать.
Подскажите, есть ли у российских брокеров на фортсе у кого-то такая же услуга?

Начну с того, что хочу высказать свое вью по поводу 2 наиболее часто упоминаемых высказываниях. А именно о вреде Forex и необходимости безплечевой торговли, исключающей короткие продажи.

Начну обратно по списку:

Вред плечевой торговли и запрет на шортселлинг. Я, как управляющий физик могу сказать, что это несомненно верный подход, который избавит инвестора от многих проблем, включая даже само понятия маржин-колла. Вот только именно инвестора, т.к. из-за ограниченности торговых методик при таком подходе, назвать его в полном смысле трейдером язык у меня не повернется. Отбор бумаг и их последующая покупка и удержание на средне и долгосрочный период — это инвестирование, которое, без сомнений будет более сбалансированным без использования рычагов. Конечно же, это в таком случае оправдывает отсутствие стоп-лоссов, как таковых, т.к. решения в основном принимаются на основе фундаментальных факторов и оценки стоимости компании.

Однако трейдинг, именно трейдинг, как для меня, и думаю, я не одинок — это именно управление рисками. Трейдер — управляющий активами тем более впервую очередь должен мастерски овладеть риском, т.к. это единственный параметр в системе, анходящийся полностью под его контролем. В этой связи, разработка всестороннего риск-менеджмента, как по мне, является понацеей от большого кол-ва критичных для счета ошибок (а если Вы управляете средствами, еще более критичных) и позволяет контролировать свою эквити на каждом ее промежутке без крутых падений (что, стоит заметить, конечно уменьшает, но вовсе не исключает вероятность крутых взлетов). 

( Читать дальше )