Риск-менеджмент. Навеяно Казахстаном

12 февраля 2014, 22:42
|
Ан Ив

Уважаемые смартлабовцы!
Помогите решить такую задачку.
Торгую 5 лет системно, Фортс RI+SI. Убыточных месяцев полно, но по годам в плюсе.
Вчерашняя девальвация +20% в Казахстане заставила вернуться к сигаретам и былому недоумению.
Много друзей в Казахстане, работают в финансовом секторе, есть программисты и юристы в крупных компаниях. Никто из них не знал и даже не предполагал такого развития событий.
Банковские сотрудники бегали с широко открытыми глазами, пытаясь конвертнуться в доллары-евро.
Мысленно перенес ситуацию на свою систему (среднесрок). Просыпаемся — госпожа Э.Н. выступает с декларацией резкого повышения +20-30% к курсу доллара.
Что будет с RI и SI ясно.
Вопрос: есть ли способ захеджироваться, если такое случиться?
Даже при плече 2-3 и контр-позиции счет сливается сразу. Если плечи больше — будешь должен брокеру (я правильно понимаю?)
Кто и как страхуется от подобных резких контр-движений?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

29 | ★1

7 комментариев

Торгуй внутри дня.
Не переноси позиции в лонг по Ри через ночь особенно с плечами -))

RTS_TRADER

12 февраля 2014, 23:07
Ответить

RTS_TRADER, интрадейная стратегия присутствует, но объемы по ней снижены ввиду длительного флэта по Ri. Среднесрок же по Si приносит неплохой плюс уже несколько лет.
Кстати, в Казахстане все случилось после 11.15, то есть даже интрадейная позиция могла очистить счет за пару минут при наличии стопов любой обоснованности.
Гнетет меня всемогущество регулятора в данном случае :))

Ан Ив

12 февраля 2014, 23:19
Ответить

Брокеру должен не будешь — фьючи максимум на планку лягут…

А вот в ОПах — можешь остаться должным....))))

НеГрустин

12 февраля 2014, 23:23
Ответить

почему вы решили, что девальвация произошла неожиданно? неужели не было никаких предпосылок и сигналов?

OlMin

13 февраля 2014, 06:27
Ответить

В Казахстане резкая просадка тенге была в 2009 году — курс вырос одним днем со 120 до 150, тогда был в разгаре мощный кризис — тут все понятно. Но сейчас для прыжка 155 — 190 не было абсолютно никаких сигналов. ЦБ Казахстана объясняет свое решение падением российского рубля к доллару. То есть внутренних экономических причин нет, есть только внешние.

Ан Ив