Мне удивительно, как люди, не умеющие совершать простые арифметические действия, позиционируют себя в качестве трейдеров. Фьючерсная торговля ясна, «как простая гамма». Для участия во фьючерсной сделке по контракту на стороне покупателя или продавца требуется внести сумму в размере первоначальной маржи (Initial margin). Для участия во фьючерсной сделке по одному контракту E-mini S&P500 эта сумма равна $5 060.
Чтобы иметь возможность дважды усредниться, когда цена двинется против позиции по фьючерсу, нужно иметь тройной размер первоначальной маржи. А чтобы иметь возможность ждать возвратного движения индекса, нужно иметь дополнительно страховую сумму. Все. У меня в случае двойного усреднения на контракт ES резервируется $20 240. Тогда я могу чувствовать себя спокойно в рамках нормальной текущей рыночной ситуации.
Поскольку постоянно возникает вопрос, как влияет усреднение на результат, я решила расширить отчет и показать, как же усреднения влияют на результат и заодно показать доходность не в пунктах на один контракт, а в процентах и в долларах на рабочую сумму, на капитал, который резервируется при работе по моему методу.
(
Читать дальше )