психология трейдинга

Автор слишком умён и говорит таким жесктим психологическим языком, что понять некоторые главы получается только с 10-15 попытки прочтения.
Очень сложные взаимосвязи причинно-следственных связей на переплетении закладки становления человека в детстве и рынков. Психология входа в рынок и удержания позиции. Аналогии со спортом.
Думаю кто постигнет эту книгу, те сбросят большой груз психологической нагрузки с плеч от торговли.
Слабонервным и тем кто любит рефлексировать — лучше не слушать, сломаете мозги)

Аудиокнига ещё более сложная для восприятия. Одновременно с прослушиванием лучше ничего не делать — либо не услышите, либо не сделаете то, что хотели.

Эта книга заслуживает внимания, нужно сесть и осознанно всё записывать, делать пометки, выписывать мысли.

После прочтения книги стало проще заходить в рынок, с пониманием. А также удерживать позицию, брать на себя ответственность за риски в сделках, а не придумывать истории типа «это всё рынок работает против меня» или пенять на брокера или терминал с компьютером)) появилось чёткое понимание что кнопки жму я, инструменты выбираю я, уровни черчу я. Значит и косяки тоже мои.

В этом посте опишу несколько факторов, влияющих на производительность нашего мозга. Важнейшие, на мой взгляд, ограничения, продиктованные во многом суетой нашей жизни. И работая с которыми можно существенно увеличить свою продуктивность.

Некоторые описанные идеи и цитаты для поста взял из великолепной книги Тео Компернолли «Мозг освобожденный». Маст рид для любого, желающего найти скрытые резервы своих возможностей.

1. Гиперподключенность

Смартфон обладает массой полезных функций. Телефон, камера, мгновенный выход в интернет для поиска необходимой инфы и т.п. Устройство может упростить жизнь.

Однако в контексте описываемой в посте темы – выгода не так очевидна. Постоянное использование мессенджеров, соцсетей приводит к формированию вредной привычки. Привычки всегда находиться на связи и немедленно реагировать на любой раздражитель.

Смартфон развлекает. С ним не так скучно. Но вместе с этим у современного человека совершенно пропадает способность концентрироваться. Смартфончик обеспечивает желание развлечься, но в то же время вносит колоссальную дезорганизующую составляющую в нашу работу. И не только в работу. Отдыхать тоже нужно не отвлекаясь! Почему? Описал в посте Как происходят озарения. 

( Читать дальше )

Взглянуть на трейдинг под таким углом меня натолкнула книга Рэя Далио, Принципы Далио. Я решил внимательно проанализировать, какую боль я испытываю в трейдинге и ранжировать виды боли по силе.

1 Собрать стоп-лосс __================🥵
2 Потерять бумажную прибыль===========🥵
3 Собрать серию стоп-лоссов__=========🥵🥵
4 Упустить движение которого ждал ====🥵🥵🥵
5 Держать убыточную позицию ====🥵🥵🥵🥵🥵

Совершенно очевидно, что все эти проблемы возникают сугубо по одной причине: отсутствие 100% формализованных правил входа и выхода в сделку. Об этом я писал в своей книге Механизм трейдинга (все психологические проблемы возникают тогда, когда ваша система неформализована и вы начинаете думать в момент исполнения торговли, хотя думать надо тогда, когда, условно говоря, рынок закрыт, а когда открыт, только исполнять).

Ну а поскольку я нахожусь в зоопарке своих страстей, приходится делать самоанализ.

Так вот, смотрите. 
№5 Держать убыточную позицию = это самая страшная боль. Я это понял ещё в 2004 году, когда держал падающий Юкос. С тех пор, я стал всегда ставить стоп-лоссы. Эта страшная боль навсегда отучила меня держать убыточные позиции.

№4 Упустить движение которого ждал = это боль аналитика. Ты что-то наанализировал, пришёл к выводу, что рынок должен падать. Например, я предвидел падение Новатэка именно по расчетам. Ждал наступление рецессии. Но аналитик никогда не угадает тайминг! Так что если ты будешь ставить на свой ум и свой прогноз, тебя 10 раз поимеют сначала и только потом рынок пойдет в твою сторону. 

№3 Собрать серию стоп-лоссов = логично, что собрать 10 стоп-лоссов уже так же больно почти, как держать убыточную позицию. Но в моём мозгу это не так. Реально, если посмотреть на мой журнал сделок, у меня бывало и по 23 убыточных сделки в ряд!!!! 
❗️❗️❗️❗️Но есть нюанс. Очевидно, что боль №2 многократно усиливает боль №3. То есть если бы не огромное количество собранных стопов, вероятно, упущенное движение воспринималось бы не так больно. 

№2 Я не ссу потерять бумажную прибыль = из-за этого я очень много денег теряю. Это связано с №4. Потому что если поехало в мою сторону, я жду, что реализуется мой сценарий, поэтому оставаться в позе до последнего мне важнее, чем заработать. Это кстати метакогнитивное искажение.

№1 Собрать стоп-лосс = Ну как вы уже поняли, что собрать стоп для меня — это раз плюнуть. Для многих трейдунов это очень сложно, а для меня легко. Почему мне легко потерять стоп? Потому что стоп-лоссы короткие, потери по ним не такие уж ощутимые относительно размера депо.

Выводы из этих причин боли сделаю следующим постом.

А вы какую боль испытываете в трейдинге?

тема	описание	Заблуждение и как их преодолеть
Территория	Предпочтение «домашнему» рынку	Ваш «домашний» рынок может и не быть самым «располагающим» торговле
Новизна	Придание большей значимости недавним событиям	Можете ли вы действительно утверждать, что прошлая неделя была вашей лучшей
Надежда, привязанность	Настойчивость в убыточных сделках – они когда-нибудь окупятся	Рынок понятие не имеет о ваших намерениях
Дисконтирование	Лучше взять сейчас малую прибыль чем большую, но позднее

( Читать дальше )

Итак, все хорошо. Результат есть. После того как счет быстро растет на XX-XXX%, при ручном трейдинге немного начинает кренить крышу. 

Главная проблема: начинает казаться, что прибыли так много, что у тебя есть большой запас, чтобы делать то, что хочется.
Но это входит в противоречие с тем, что делать надо.

Основа моих операций — некая среднесрочная стратегия, которая стала результатом небольшого интеллектуального процесса.  В результате некоторых усилий родились некоторые гипотезы, которые определяют среднесрочный вектор по ряду активов, без особого представления о целях и тем более тайминге этих процессов.

К сожалению, интеллектуальный процесс очень слаб в деле угадывания тайминга и в предсказании краткосрочной динамики рынка.
🚽Если перебираешь с рисками — весь твой интеллект смывает в унитаз вместе со счетом.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня весьма успешно поторговал нефтью. Взял 6% на скальперских сделках. Решил остановиться. И снова вывести часть заработанного. Это критический момент, на мой взгляд. Без частого вывода средств деньги на счете становятся менее важными, чем все эти точки входа, тренды, кризисы и прочее. Забываешь, зачем ты здесь на самом деле. Выследить крупняка? Найти торговый сигнал? Понять логику рыночных цен? Да ну, хрень все это. Зарабатывать деньги — вот единственно правильная цель. Как я заработал свои 6 процентов, от уровня, интуитивно или системно, как тут любят говорить, какая разница? Я заработал. Все. Часть прибыли я вывожу и распоряжаюсь ею, как заблагорассудиться. Журавлей не ловлю, ведь 1% в день стабильно и через некоторые время я состоятельный человек. Не взял импульс по нефти? Хорошо, что не поймал на нем стоп! А раньше ведь как было: настроюсь с утра на системную торговлю, так что вход только по сигналу, рынок откроется, вижу возможность — вхожу и зарабатываю, но сделка не системная, так за утро заработаю несколько процентов, а потом просажу все на своих системных сделках, руководствуясь мыслью: «Ну, это я просто так заработал, повезло, а теперь давай по-серьезному!» — а ничего, что ты уже сделал свою дневную норму и достиг цель? Бред, конечно, полный. Поэтому теперь я всегда вывожу часть заработанного. Это позволяет относиться к трейдингу, как к заработку, а не к какому-то ящику Пандоры, который пытаешься разгадать. Не надо. Заработал — выводы. Все. 
А импульс на нефти был очевиден. Слишком много шортистов собралось и решило свалить, видя поддержку снизу и закрыв свои позиции. Больше не торгую, но ставлю на дальнейший шорт. Всем удачи!

Почему цена часто возвращается к точке безубыточности, когда я в сделке? Она словно знает, где я вошел. А потом улепетывает обратно почти ровно от туда же, оставляя меня снова в минусе. Сомнений не остается — надо выходить. И я выхожу. Как и все остальные, которые сначала понадеялись, что раз уж цена вернулась, то может и заработать удастся, но нет. Умные и ссыкливые сразу вышли, вот цена и начала обратненько. К ним подключились терпеливые, чтобы встать по тренду. От меня цена уходит все дальше. Снова терпеть большой убыток не желаю, вот и выхожу. Самые сильные остаются сидеть в убыточной позиции, думая, что пока до стопа не дотянет, еще можно терпеть. Вот и тренд. Но почему же цена все-таки вернулась к точке безубыточности многих трейдеров, просидевших в убыточной позиции, вроде меня? Да потому что нашлась наверху точка, где все решили, что пока что закрываться рано, можно переждать. Даже для эмоциональных трейдеров цена становится настолько высокой, что число таких редеет. Те, кто стоял в лонге, тоже начинают закрывать позиции. Терпеливые видят сигнал на шорт, начинают открываться. Двигать цену наверх больше некому. Основным топливом для похода вниз являются скорее закрывающиеся хоть с какой-то прибылью лонгисты. Цена опускается ровно до меня и до тех, кто решил переждать бурю и рискнул большим, чем положено. Многие перекрещиваются, так что лимитники на выход по минимальному убытку начинают выстраиваются в очередь. К этому моменту те, кто открывался в шорт наверху, начинают сваливать. Трендовики видят сигнал и покупают. Я и мои коллеги по несчастью начинают выходить из убыточного шорта. Тренд продолжается...