профит

В общем — это мой первый опыт, поэтому много трындеть не буду, прошу не судить строго, но критику приму и обязательно учту в следующий раз.
В общем торгую уже больше года Сбер обычку и иногда хеджируюсь «Префом», а потому постоянно их отслеживаю на сравнительном графике относительно друг друга.

В данный момент мы видим практически максимальное расхождение за год, а следовательно есть халявный способ заработать.
Предлагаю: зашортить обычку и сразу захеджироваться Префом на тот же объем денег. Расхождение судя по истории должно законьчится очень скоро, ну максиммум пару недель (как правило при коррекции), а следовательно пару процентов окажется у вас в кармане, учитывая, что все захеджировано и риски минимальны можно применить хорошее плечо, я в прошлый раз использовал 5-ое при расхождении в 1.5%, и поймал 7.5 процентов к депо, чего и вам желаю!

Неделю назад я поставил цель проверить, можно ли на продаже опционов заработать 4% за неделю, при этом аккуратно контролируя риски...
Начало:
smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжение:
smart-lab.ru/blog/198578.php 

День 6, 7. 
Итоги эксперимента.

Последние дни до экспирации опционов выдались спокойными. RI вел себя вполне предсказуемо, это позволило немного перетасовать позицию, с целью получить дополнительную прибыль.

( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжаем эксперимент по заработку 4% и более за неделю на продаже опционов FORTS (пока только RI).
Решил объединить три дня, поскольку изменения в позиции за понедельник и вторник были несущественными. Проще говоря — не наливали  Если точнее, не наливали в 102500 пут.


Дни 3, 4, 5.

Всем привет! Продолжаем наш эксперимент.

Но сначала несколько слов про робота, раз я упомянул о его присутствии.
Функционал достаточно широкий, позволяет в том числе мм-ить опционы, но в эксперименте его основная задача контролировать риски и при необходимости включать дельта-хедж. Различные настройки позволяют сократить траты честно заработанной премии на операции дельта-хеджа. Это действительно важно, если опционы продаются на большое ГО и в течение длительного срока, но в нашем эксперименте робот практически не участвует из-за спокойной рыночной ситуации, и в дальнейшие подробности о нем вдаваться не стану.

Возможно, в будущих экспериментах у робота будет более существенная роль, особенно если придется заниматься непосредственно торговлей волатильностью.

( Читать дальше )

Привет Смартлаб! Сегодня начинаем эксперимент.

Обсуждая способы заработка на бирже, я часто утверждал, что продажа опционов есть достаточно безопасная стратегия с доходностью от 30% годовых.
Чтож, пришло время показать это на деле.

Текущий экперимент будет первым, но я надеюсь далеко не последним.

Можно ли продажу опционов считать надежным и безопасным способом заработка? Конечно же, нет. Многие знают историю Гнома, и другие похожие истории, а кто-то успел всё опробовать на себе.
Очевидно, если вы начнете продавать ближние к страйку опционы, либо станете на всё ГО ежемесячно держать 110000е путы и судорожно скрещивать пальцы, то такая стратегия ничего хорошего в долгосроке не принесет. Но что, если действовать тоньше?

( Читать дальше )

Думаю всем торговым людям важно сформулировать, зашифровать  и наглядно представить свои цели по прибылям и объемам. Мои ежедневные спекуляции мотивирует такая вот воронка целей.
учебная<+0%<Ободряющая<+0.5%<НОРМАЛЬНАЯ<+1%
+1%<ХОРОШАЯ<+2%<Отличная<+5%
+5%<выдающаяся
Профит на эту воронку льется сверху, а Я под ней стараюсь не упустить ни капли.
Легенда: цель записанная маленькими буквами выполняется малым объемом, цель с заглавной буквой – средним и когда все буквы большие – исполнение большим объемом. 
Для меня на Си – большой объем около 40% депо, средний около 15% и малый – 5%. На Ри в полтора раза больше.
Будьте любезны плюсуйте и пишите, какие у Вас наглядные мотивации на цели + объемы и мб пр. 

в общем, в двух словах. 25 чиса возвращался из отпуска. дело конечно было не до торгов, но была открытая позиция на 137.5 путах. в общем терминал открыл поздно ночью, когда наконец  приземлился в домодедово запоздалый рейс S7 из Подгорицы. прибыль была -самая больша за всю мою историю торгов (больше я получил лишь на Фореске, когда фонд в эмиратах просил отсрочки по кредитам- это было в далеком 2011 или 2010 — не помню). в общем рынок не работал позу не закрыл. хорошо что на вокзалах есть wi-fi- 26 утром поставил заявку и зафиксировал прибыль! а вечером, уже дома в тапочках стал считать, потирая руки… и вот опционный аналитик РТС нарисовал мне 119 000 пунктов, а на счете по факту только около 75 000 рублей… эх… я думал сотню хоть срублю..
п.с. пока был в черногории, вспоминал историю Гнома… оглядывался-нет ли каких-то хитрых мужиков в кафе, обсуждающих опционы...)) 

 30 июня стартует Базовый курс «Volume expert» -лучший, курс по технологии «Объемной торговли»!

• беспрецедентное качество обучения
• знания, которые навсегда изменят Ваш взгляд на рынок и трейдинг
• практические навыки, обеспечивающие Вам преимущество, позитивное развитие и стабильность в торговле
• лучший специалист объемного трейдинга
• информативность, логичность изложения, структурированный подход

 Это ключевой курс для понимания  принципов работы со статистикой по объемам, правил использования объемной котировки
 и профессионального анализа рынка. 
 Курс проводится в форме он-лайн вебинаров с возможностью повторного прослушивания материала лекций,
 как в рамках курса, так и в течение 2 недель после курса.
 Знание и владение технологией Market Profile  «Объемной торговли» полностью изменит ваше восприятие рыночных процессов
 и значительно продвинет Вас на пути к совершенному пониманию рынка!


( Читать дальше )

Кто-то сразу после клиринга бахнул около 1500 контрактов на продажу по рынку по Si-6.14.
Я уходил на клиринг с 13-ым плечом в продаже. Потом резко зафиксил профит, и глянув на спот, перевернулся в лонг с 17-ым плечом.
Согласен, фортануло.
Спасибо всем, кто так сделал!!! Было очень приятно!!!!

P.S. Всем успешных торгов!!!