Эксперимент: 4% за неделю на FORTS (День 3, 4, 5)

Начало: http://smart-lab.ru/blog/197559.php
Продолжаем эксперимент по заработку 4% и более за неделю на продаже опционов FORTS (пока только RI).
Решил объединить три дня, поскольку изменения в позиции за понедельник и вторник были несущественными. Проще говоря — не наливали  Если точнее, не наливали в 102500 пут.


Дни 3, 4, 5.

Всем привет! Продолжаем наш эксперимент.

Но сначала несколько слов про робота, раз я упомянул о его присутствии.
Функционал достаточно широкий, позволяет в том числе мм-ить опционы, но в эксперименте его основная задача контролировать риски и при необходимости включать дельта-хедж. Различные настройки позволяют сократить траты честно заработанной премии на операции дельта-хеджа. Это действительно важно, если опционы продаются на большое ГО и в течение длительного срока, но в нашем эксперименте робот практически не участвует из-за спокойной рыночной ситуации, и в дальнейшие подробности о нем вдаваться не стану.

Возможно, в будущих экспериментах у робота будет более существенная роль, особенно если придется заниматься непосредственно торговлей волатильностью.


Вернемся к нашей стратегии. Окончательно сформировать позицию, запланированную в понедельник, я смог только утром в среду. К этому моменту волатильность упала с 40 пунктов до 35, и общая картина рынка выглядела так:



Вот стаканы тех опционов, с которыми я работал на неделе. Те, у которых страйк ниже 120000п — путы, оставшийся стакан — колы. 




102500 путы кушали много ГО, но почти ничего не стоили, и я с понедельника пытался откупить их по 20 пунктов.
Такие сделки были в понедельник:



Всю позицию закрыть не удалось, и я продолжал держать заявку во вторник, параллельно оптимизируя позу под 100к гарантийного обеспечения, и продавая более дорогие путы:



Окончательно откупить дешевые путы удалось только сейчас, в среду, после чего я продал на освободившееся ГО опционы других страйков:



Текущая позиция меня устраивает, и я вполне мог бы сидеть с ней до самой экспирации. Как получится в результате, и какой будет финансовый итог эксперимента увидим уже совсем скоро.
К сожалению, рынок двигается не достаточно сильно, чтобы был повод серьезно перетасовывать позицию. По-этому, учитывая задачу текущего эксперимента, позиция получилась достаточно безрисковая:



Как вариант, можно было бы продать 115000 путы, но этот риск ничем не оправдан, ведь понятно что для таких «экспериментов» — время не подходящее.
В следующем посте подведу финансовый итог, и подумаем, что можно было сделать лучше в ходе текущего эксперимента, и насколько он подтверждает изложенные вначале предположения по доходности стратегии.

Охотно отвечу на вопросы, и еще раз сожалею, что рынок не возволяет показать более зажигательную торговлю.
Кстати, неужели на смартлабе так мало людей постоянно работает от продажи? В прошлом топике было буквально 1-2 комментария от прямых «коллег по цеху». 

Первоисточник действия: investtalk.ru/forum/index.php?showtopic=16696