Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 Позиция и счет:

День 7, 11 января.

Геп утром был больше ожидаемого, но меньше допустимого.

Всем здравствуйте! Мы снова в эфире. 

Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), так что сразу перехожу к делу.
Этот эксперимент начал 5 января, с целью закончить до экспирации.
Момент для продажи опционов посреди январских праздников оказался довольно неплохим.

День 0, 4 января.

Цели я снова выбрал «экспериментальные», то есть чуть ближе и больше объемом, чем это происходит при обычной торговле.
Но на этот раз нет цели «урвать проценты», цель добиться заявленной доходности с учетом волатильности рынка и повышенного ГО.

А теперь несколько важных пояснений.

Это сделки за 4 января. Этот день мы не считаем в результате, поскольку там были другие сделки, в других инструментах, и смешивать результаты не стоит.

Я закрыл свою позицию в Si и открыл в коллах и путах.

Доброго дня!
Подвожу итог публичного эксперимента по торговле опционами. RI ни разу не использовался.

Период торговли составил 12 суток, начальный депозит был 1.000.000 рублей.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот продолжение (день 2-5): http://smart-lab.ru/blog/295493.php
День 6-9: http://smart-lab.ru/blog/296452.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php
Зеркало.

День 10, 11 (12-13 декабря, выходные).

Все спокойно, значимых событий не произошло.

День 12 (14 декабря, понедельник)

 Сначала вернусь к тому, какие сделки я заключил в пятницу на вечерке. Попрощавшись (хоть и не навсегда) с 75000 путами, я открыл позицию в 72500х. Из-за высокой волатильности, их цена на вечерней сессии была очень привлекательна.

Интереснейший скриншот поймал сегодня, 15.12.15 в день экспирации фьючерса на индекс РТС.

Интересно, какие могут быть объяснения? :-) Вверху волатильность 10, внизу 100? Хотя разница в цене даже больше, она бесконечна (за колл дают 0). Где здравый смысл?

Вообще, все это говорит ни о чем ином, как о неэффективностях на рынке, которые и позволяют достойно зарабатывать на опционах. Во время кризисов такие неэффективности не уменьшаются, а наоборот растут и множатся как грибы. 
Завтра выложу финальный отчет по итогам 12 дней торговли опционами.

А вот и я. Где был, что делал? — Опционы торговал.

День 6 (8 декабря, вторник).

Как и ожидал, в этот день не пришлось вносить каких-либо изменений позицию. Спокойно провел время, продумывая дальнейшие действия. Сделок нет.

День 7 (9 декабря).

Постепенно откупил путы 67500 с целью собрать более доходную позицию в дальнейшем.

 Открытые позиции на конец дня:

На рынке все прошло по прогнозу. ОПЕК не стал сокращать квот, RI рванул вниз, а волатильность резко подскочила.