Иногда они возвращаются // или +500% за 15 минут (хайп-версия заголовка)

Привет друзья! В заголовке не шутка, читайте дальше.

Давно не заходил, давно не делал обзоров торгов. Впрочем и не удивительно, нашел несколько более выгодную сферу для инвестирования денег и времени, нежели скальпинг или попытки угадать тренд на вялом рынке.
Но ностальгия берет свое, как никак основная профессия, по-этому держу небольшой депозит для упражнений, чтобы не терять форму.

Да, не 2010 год. С таким вялым рынком хорошая волатильность бывает разве что на заседании ФРС.
Вот и сегодня, зашел оценить перспективы сыграть на заседании комитета.
Ну то есть как зашел. За рынком я слежу, и понимание трендов и картины существует. Еще вчера купил коллов Si для плеча, чтобы немного прокатиться на рубле вниз во время FOMC.
Но диспозиция утром меня удивила.  
Оказывается, в день заседания ФРС и за день до экспирации, опционы на Si стоят непозволительно дешево. Так дешево, как будто это самый обычный торговый день. Чтож, надо брать.

С опционами всегда такая штука — купишь мало, жалко, купишь много — можно слить депозит.
По-этому за день собрал абсолютно небольшой объем в пределах 2000 лотов.




Картина с ценой опционов была просто выдающейся. Ожидать, что на заседании ФРС не будет движения — не приходится. Что, если купить 20000 или 50000 лотов? Ведь это может позволить себе почти любой. Итог в конце можете посчитать сами.

Но как я уже сказал, зашел на рынок чтобы попрактиковаться, а не играть в казино (ведь цена Si могла пойти и вверх — конечно же). И вообще признаюсь, нужный для таких операций орган у меня не является стальным. Может по-этому и выживаю до сих пор на этом постоянно меняющемся рынке.

И так, позиция набрана по средней цене около 38руб за опцион:


Колы куплены еще вчера для плеча, их роль тут не существенна.
И вот наступает этот момент!


Немного сыграл фьючерсом, а в конце хеджировал им путы Si. Но из-за скачков получилось, что тоже сыграл.
На фин результате это сказалось положительно, но поговорим только об опционах.
Что в итоге: средняя цена продажи примерно 230 руб.
+500%, как я и обещал.

Мораль сей басни такова (как я её вынес для себя):
1. Опционы на FOMC гораздо безопаснее фьючерса. Моя позиция стоила меньше 100к, это весь лимит риска. К тому же, пойди цена вверх, я использовал бы её для плеча.
2. Опционы на FOMC почти всегда будут прибыльны при таком кривом ценаобразовании. И то сказать, колл 64500 можно было купить за 80 коп, и получается, что при обратном процессе — движении вверх скажем до 65, он вырос бы до 500 коп. Таким образом, если на заседании есть интрига, покупка ближайших колла+пута могут почти без риска утроить Ваше депо.
В расчете есть ошибка? Да, нюанс есть. Но как показывает историческое наблюдение, именно по описанному сценарию все обычно и происходит, и один из опционов дорожает в несколько раз. 
3. Успех есть, а разумных пределах. 

Что же нужно для Великого успеха? Чтобы нужный орган был стальным.

Всем удачи, и спасибо за внимание.