против рынка

Осенью 2024 года Индекс МосБиржи сформировал широкий боковой диапазон, который сохраняется в течение почти всей осени. Однако не все акции следуют за общей тенденцией бенчмарка. Рассмотрим бумаги с восходящей или нисходящей динамикой вместо бокового движения.

Растут против рынка

• Сургутнефтегаз ап. Индекс МосБиржи рос в сентябре, достиг сопротивления (верхняя граница боковика — 2900 пунктов) и начал корректироваться. Однако акции Сургутнефтегаз ап продолжили восходящее движение и растут до сих пор.

  Рост от локального минимума уже превысил 30%. Котировки приближаются к своей 200-дневной скользящей средней, преодоление которой может сигнализировать о переходе из среднесрочного тренда в долгосрочный. Замедление роста при этом не исключается. Важным фактором поддержки остаются дивиденды. Их размер будет зависеть от динамики цен на нефть и курса доллара на конец года. Рост курса доллара к рублю стал ключевым драйвером движения акций против рынка.

• Полюс. Акции также растут с сентября и не остановились после коррекции на рынке. Более того, компания одной из первых обновила годовой максимум после майских распродаж. Основные причины опережающей динамики — рост цен на золото и объявление дивидендов раньше, чем ожидал рынок.

( Читать дальше )

В свое время я заметил такую особенность своей торговли, что даже когда еще нет акции лидера, нет в ней тренда, против которого можно оказаться, я часто выбирал для игры именно ту бумагу, которая становилась чуть позже таким трендовым лидером, и делала заметное движение против моих ожиданий.

Доходило до смешного, после отскока рынка от локальных лоев все фишки вроде стоят одинаково, и я выбираю такие, которые после этого начинают расти против меня,  бывало весь рынок стоит, а моя бумага растет.

И в лонг брать рано, так как первый отскок – самый неуверенный, и снижение рынка легко может продолжиться.

Я пытался разобраться, почему это повторяется, и сначала списывал это на то, что  раз я торгую короткие движения, то я зарабатываю, когда акция горячая, когда цена активно движется, когда в ней увеличивается волатильность (борьба направлений).

То есть я подсознательно ищу среди спокойных акций самую противоречивую, в которой обещана борьба и движение, потому что в таких условиях и делается мой небольшой профит на коротких  таймфреймах.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

12 марта пытаясь разобраться в рыночной ситуации я написал пост "Ситуационный анализ РФР. Матрица сценариев". Там была такая тема:


Рисунок Матрица сценариев в предверии референдума по «Крымскому вопросу»

 

к сожалению, профессиональную дисскусию запустить не получилось. к такому выводу я пришёл в результате того, что так и не удалось решить задачи, которые я обозначил там:

• определить вероятность каждого исхода
• определить степень воздействия каждого исхода на краткосрочную, средне и долгосрочную рыночную ситуацию
• определить инструменты с помощью которых мы сможем заработать на том или ином сценарии

было много размышлений, но мало конкретных цифр, фактов, аргументов. Тогда, продолжая свою попытку понять рыночную ситуацию, я запустил голосовалку " у кого какая поза на понедельник ? ". Просмотров 5062, проголосовало всего 278 или 5,5%. Почему не голосовали остальные, я не понимаю… но смотрели, значит или не определились или не увидили своих поз в опросе…

( Читать дальше )