программирование торговых роботов

Высокочастотный трейдинг произвел революцию на финансовом рынке.
Программиста Сергея Алейникова эта революция привела в тюрьму

Известный экономический журналист Майкл Льюис в своей последней работе Flash Boys (русское издание вышло в издательстве «Альпина Паблишер») рассказывает о технологической революции на финансовом рынке США, которую вызвало появление высокочастотного трейдинга (HFT). Несколько миллионных долей секунды достаточно для новейших торговых роботов, чтобы принять решение о покупке акций. Традиционные игроки Уолл-стрит не сразу поняли, какие возможности для арбитража открывает HFT, а когда поняли, то начали настоящую охоту на высококлассных программистов, ведь именно они должны были вооружить финансистов нужными инструментами. Неудивительно, что перед многими компьютерщиками — выходцами из бывшего СССР открылась неплохая перспектива карьеры в ведущих банках и инвесткомпаниях США. Но жесткие правила конкурентной борьбы подходили не всем, что хорошо показывает пример российского программиста Сергея Алейникова. Его истории посвящена глава, которую публикует Forbes.

( Читать дальше )

Доброго времени дня. Есть рабочая торговая стратегия.
Нужен програмист для ее реализации.
Возможна реализация на как Российском рынке так и на СМЕ.
Просьба писать на почту bestflor@gmail.com

Автором вредоносной программы, с помощью которой было осуществлено хищение данных 110 миллионов американских покупателей, является 17-летний россиянин Сергей Тараспов (Sergey Taraspov), утверждается в отчетеисследовательской компании IntelCrawler.
Согласно данным IntelCrawler, россиянин, проживающий в Санкт-Петербурге (также исследователи указывают, что он проживал и в Нижнем Новгороде), написал программу перехвата данных о банковских картах в торговых сетях в марте 2013 года. Первоначально программа называлась «KAPTOXA» (название было набрано латинскими буквами таким образом, чтобы читалось русское слово), позднее он переименовал ее в «DUMP MEMORY GRABBER by Ree[4]». Россиянин сам не использовал программу, но предлагал ее купить за 2 тысячи долларов. При общении с потенциальными клиентами он использовал псевдоним Ree[4]. Также в качестве возможного условия использования программы подросток предлагал поделиться с ним 50 процентами прибыли от незаконных операций с банковскими картами, данные о которых предполагалось получить с помощью вируса.


( Читать дальше )

Начну с того, что занимаюсь разроботкой торговых систем примерно 6 месяцев. Опыт роботостроения у меня небольшой, но я не испытываю деффицита интеллекта и потому результаты очень хорошие. Стремление к высокому показателю профита рождает в голове новые идеи и порой они просто являются во сне. Иногда кажется, что дальше ты уже не зайдёшь и что это край, но это всего лишь тупик. А как нам всем известно, в тупик заходят только умные люди. Когда ты осознаёшь это, ты решаешь вернуться немного назад, а именно туда, где потерял маленькую, но очень важную деталь, и проясняешь истину своих заблуждений. Открываешь рот, глаза по шире и говоришь:" мать моя женщина!!!)))" Всё так просто, а я даже не понял сразу)))!!!  


                                         Суть поста!!!

( Читать дальше )

Кто из Минска поделитесь опытом :)

Я в настоящее время изучаю С# по Шилдту. 1/3 метериала успешно изучена, с остальным думаю справиться к ноябрю 2013.

После чего собираюсь пойти на курсы программирования на С# для закрепления материала, чтобы спокойно можно было начинать писать робота.

Так вот — посоветуйте где лучше преподают материал, к кому лучше обратиться, какой самый хороший учебный центр в Минске.

Я пока остановился на Белхарде

Заранее благодарю!

Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

TSlab — удобный инструмент для тестирования различных
относительно простых стратегий. Но у него есть недостаток
— нельзя организовать обратную связь.
Например, если необходимо данные по текущей позиции
передать в «начало» алгоритма, но, естественно, на следующую
итерацию.
Выход я в итоге нашёл, хотя и довольно медленный,
и вряд ли он сгодится для использования real-time,
но при историческом тестировании алгоритма вполне сносный.
Реализуем следующим образом.
Изначально вносим в алгоритм 2 или более (по-необходимости)
одинаковых источника данных. Одинаковых по сути, но имена
у текстовых файлов разные.
Один источник делаем тестовым: с него снимаем текущую позицию,
её доходность и пр. Для минимизации влияния на общую
статистику в этом источнике открываем позиции лишь в 1 лот.
Тогда TSlab позволит нам выходы из алгоритма обработки этого
источника подать на входы «рабочего» источник данных,
где позиции ставим не менее 1000 лотов для нивелирования
влияния «тестового» источника данных на статистику.
Конструкция получается довольно громоздкая, но проблема
реализации обратной связи решается.

Почему StockSharp продвигают, как  бесплатную библиотеку?


Это же коммерческое (платное) ПО с открытым исходным кодом (open source), с нехилой ценой, библиотека с бесплатным демодоступ, ограниченным и по времени, и по привязке к конфигурации одного компьютера
 Это обычная практика демоверсий всех коммерческих программных продуктов — продвинуть платный продукт, ограничив пользователя, чтобы вынудить его купить платную (коммерческую) версию

Скорее, чтобы не вводить в заблуждение, правильно было бы применять термин Условно-бесплатное программное обеспечение


( Читать дальше )

Нужно нарисовать блок риск- и манименджмента для торговли для квика и плазы, подскажите, где найти?!

Коллеги, как вы считаете, с чем связано такая огромная разница в стоимости написания индикаторов, экспертов, советников для торговли на форэкс в Метатрейдере и для торговли на ФОРТС??

Для сравнения:  
— заказал код для ВелсЛаба -за 10к никто взяться не захотел. Цена от 30к. При том что задача достаточно тривиальная.
— заказал тот же самый код для Метатрейдера. Цена вопроса: пользовательский индикатор-40 баксов.  Советник, который будет торговать по моему индикатору и без моего участия-60-80 баксов.

Как говорится: почувствуйте разницу!

Внимание вопрос: кодеры на Си более умные или более жадные??

Хотелось бы увидеть ответы наших роботостроителей Саши Муханчикова и других