Постов с тегом "плечо": 140

плечо


Черкану и я пару строк: "Быть трейдером выгодно".

Пользуясь счастливым стечением обстоятельств (сегодня выходной и о социальных явлениях писать не западло) — не премину пропустить пару слов на тему — почему трейдером быть круче, чем скажем, сварщику высшего разряда.

Вот сижу я на расчудесном форексе, успешно решив задачку привлечения сторонних инвесторов от 400 000 рублей для фортса. Отменил всех на *рен. Довольствуюсь 500 баксов заведенных на форекс, торгуемых с плечом 1 к 1000 на любимом (как оказалось) инструменте USD.CAD, который астрологически оптимально прогнозируется. А также, по психотипу мне подходит.

Участвуют 4 фундаментальных гороскопа: 1) евро 2) доллар США 3) канадский доллар 4) нефть. Что наглядно коррелирует с этим «компотом»: настройка профиля MT4.

Черкану и я пару строк: "Быть трейдером выгодно".

К моему удивлению, риск на каждую сделку не превышает 20 баксов, а профит когда как. В среднем, от 10 до 20 долларов за каждый мини трейд. Сделка длится от минуты до получаса. Не скажу, что скальпировать легко, но к позднему вечеру

( Читать дальше )

"Началось";)

Стоило фондовому индексу двинуться вниз, как сразу стоном наполнились блоги, посты и комментарии! Требуют призвать к ответу тех, кто советовал покупать пока было дёшево и сердито, особенно, если люди аргументировали свои позиции. Требуют, чтобы индекс непременно вырос и рос не останавливаясь. Требуют вернуть деньги;)
Ребята… ну как у вас это получается?! Как получается не думать, что делаешь, как получается не отвечать за свои собственные поступки, а требовать ответа с других, кто только оформил своё личное видение, проверенное практикой годами на свои собственные? И оформил по просьбам жаждущих свежего слова! И оформлял пару последних лет, например, как та же Лариса Морозова или Элвис Марламов, или Олег Клоченок, или Сергей Спирин, или даже на глазах применяющийся к местности Тимофей Мартынов.
Как получается вбухивать последние деньги в одну акцию или контракт?!
И брать при этом плечи?!
Как получается рассчитывать сорвать куш в один момент?! Почему вам-то должно было обломиться, а другим нет?! Особенно, если они встали в другую сторону?!) И при этом критиковать или ругать тех, кто занимается этим самым годами, но немного не так?!

( Читать дальше )

В чем разница между фортсом и форексом. Маленькое исследование.

Как вы знаете, я святой поборник опционов, в широком формате узких неделек. Но пришло время регрессии в мое прошлое, и я вспомнил...

В незапамятно лохматом году 90-ом, приходила мне домой посылка (по традиционной почте) с огромной книжищей по форексу, где надо было заполнять ответы на их контрольные вопросы. И ждать месяцами связи от приемной комиссии из самой заграницы, которая вдруг одобрила мои ответы и приняла в свою фирму по форексу. Пишут — счет вам открыт, можете пополнять.
Тогда не пошел. Интернет был фиговый, да и денег негусто. Хотя к новым технологиям тянуло.

А когда, наконец-то, открылись нормальные курсы в Москве, записался на срочный рынок фортс в 2004 году. Тренировался фьючами на РАО ЕЭС, которая летала как ошпаренная по 7 % в день. Нравится мне фортс, и по сей день ему не изменял. А тут, вдруг...
  
Стали обращаться друзья и партнеры из форекса. Я им по привычке — «кухни у вас все это! разводят вас кроликов! Бегите скорей оттудова!», но куда?

Спрашивают люди, ну придем мы к тебе, Astrolog — на твои недельные опционы RI, пощупаем Si, раз ты его так сам любишь. Но разъясни нам,

( Читать дальше )

Takeprofit

Акции ритейлеров начали снижение, после плохого отчёта Macy's.
Решил распродать до этого набранных ритейлеров и закрыть некоторые свои прибыльные позиции. Есть ещё две плюсовые позиции, но пока решил их не закрывать, а ориентироваться по ситуации. Цель — разгрузить плечо, осободив кэш для покупки других бумаг.
Takeprofit
Суммарная прибыль — $1725.8, уплачено комиссий при продаже — $8.3 (можно умножить приблизительно на 2, чтобы учесть комиссии при покупке). На следующей неделе отчитываются WMT, TGT, DE и другие. По TGT цель 45, на этих уровнях планирую открыть долгосрочную длинную позицию.

Тинькофф о торговле с плечом. Человеческим языком написано.

    • 05 апреля 2017, 21:51
    • |
    • Kapral
  • Еще
journal.tinkoff.ru/margin-trading/?utm_source=subscribers&utm_medium=mln&utm_campaign=news&utm_content=glav

Изложено хорошо, с простыми примерами.


Суть маржинальной торговли заключается в том, что кредитование происходит под залог и этот залог всегда находится у брокера. И брокер как бы всё время смотрит, за сколько он этот залог может продать. Поэтому брокера волнует лишь одно: чтобы у вас было достаточно собственных средств, чтобы покрыть разницу между начальной ценой залога и ценой, за которую его можно прямо сейчас продать.

Если мы купили акции с плечом и продали в этот же день, то кредитование, как правило, бесплатное. Если купили сегодня, а продали в другой день, то кредитование деньгами стоит у российских брокеров до 20% годовых (конкретнее — в тарифах на брокерское обслуживание).

За кредитование на бирже надо платить проценты
Не стоит недооценивать коварность цены кредитования. Если при собственных средствах в 200 000 Р открыть позицию в акции на 1 000 000 Ри держать ее полгода при ставке 20%, то только кредитование обойдется в 80 000 Р. Если цена акции останется неизменной, то потери составят около половины капитала просто из-за цены кредитования.
Брокер дает вам в долг под залог и ничем не рискует. Рискуете вы

Определение плеча. Часть 2

Есть два параметра: margin call & stop out. Первый говорит вам, что вы использовали все возможности для открытия новых позиций, и свободных средств у вас более нет. 

Второе говорит вам, что вы зашли в зону, в которой брокер вынужден закрыть за вас позиции, поскольку вы можете нанести вред его средствам. 

При этом брокер всегда ищет оптимальный для себя вариант. Дать вам возможность торговать более большим объемом, и при этом не подставить собственные средства. 

Регулируется это показаниями двух параметров: margin call & stop out. Чем выше плечо вам предоставляется, тем, как правило, выше уровень стоп аута, чем ниже плечо, тем ниже уровень стоп аута. 

Поясню на примере. 

Брокер может дать вам плечо 1:30 и уровень стоп аута в 30% от депозита. 

То есть, если вы затарились под завязку, то у вас до стоп аута 200 пунктов и еще у брокера есть в запасе 100 пунктов рынка, чтобы он не попал на свои собственные средства. 

Если же брокер дал вам плечо один к ста, вряд ли стоп аут будет менее чем 70% от необходимой маржи, т.е брокер все равно оставит себе 70 пунктов до того, как ваша позиция сможет подобраться к его средствам. 

( Читать дальше )

Кухни и плечо

Пришло сегодня письмо:

 

30 янв. 2017 г.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (“CySEC”) опубликовала циркуляр C168, который вносит изменения в правила предоставления услуг по торговле контрактами на разницу (CFD) и другими спекулятивными инструментами, как, например, валютные пары спот. Изменения затронут розничных инвесторов, действующих в соответствии с нормами MiFID (Европейская директива № 144(I) от 2007-го года о «Рынках финансовых инструментов), которая согласуется с исправленной версией Вопросов и Ответов, опубликованных Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA/2016/1454) 11.10.2016.

Согласно требованию CySEC (исходя из пункта C статьи V директивы № 144(I) от 2007-го года), до прохождения Теста на соответствие (далее «Тест») на счетах клиентов по умолчанию устанавливается максимальное кредитное плечо 1:50. Клиенты, не прошедшие этот тест, могут рассчитывать только на пониженное базовое кредитное плечо.



------------------

я так и так даже 1:50 не пользую, смысл в большем? по моему если нужно хотя бы 1:100, то проще тогда найти контору, что дает 1:2000 :-) 


Привязанность к размеру плеча

    • 19 декабря 2016, 22:27
    • |
    • Veron
  • Еще
Вообще, интересно видеть разницу в мышлении между сообществом трейдеров на форексе через дц и трейдерами, торгующими на бирже. Первое, что я «вижу» постоянно, это разговоры биржевиков об «огромных» плечах форекс трейдеров: мол плечо 1:100 это убийство счёта чистой воды. Тут имею своё мнение: во-первых волатильность валютных пар в разы меньше волатильности акций, значит и плечи на форексе не такие уж и большие. Но сейчас конкретно не об этом. Везде слышу, вижу, читаю, что биржевики измеряют риск именно в зависимости от размера используемого в сделке плеча — мне это не совсем понятно. Какая разница какое фактическое плечо я использую, если риск в $ и в % ограничен стоп-лоссом?

Альфа! Что происходит?

Сидел, тильтовал(сарказм). Никого не трогал. Тут бах! Маржа по сделке увеличилась в два раза и всё тут! Было 110-120%, а стало 60! Альфа! Что это такое?

 


alfa-forex.ru 2.the.Moon
146787
пароль инвестора:
hJqKlKo2
Загрузка терминала для наблюдения за стадом лосей
Статистика в Альфа-Форекс
Мониторинг в myfxbook


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн