падение

Вот что пишут в новостях ссылаясь на WSJ:

Завтра, в день наступления Года Лошади, мир накроет новый кризис. На этот раз он придет не из США, а из Поднебесной. Но по силе не уступит кризису 2008 года. Такой прогноз недавно появился в The Wall Street Journal.

В его основе — ожидаемое банкротство фонда по управлению богатством China Credit Trust Company. Он сначала якобы обрушит теневую банковскую систему Китая, а вслед за ней — китайскую экономику и весь мир. Детонатором станет отказ фонда расплатиться с вкладчиками по одному из продуктов.  31 января как раз подходит срок погашения. А это уже завтра!
«РГ» провела блиц-опрос среди своих ведущих экспертов. 75 процентов ответов: «Кризиса не избежать!». Правда, половина экспертов полагает, что его последствия не дойдут до уровня 2008 года.
А теперь давайте разберемся подробнее: как это отразится на России и что делать со своими сбережениями? На эти вопросы «РГ» ответили  экономист и политолог Института современного развития Никита Масленников, 

( Читать дальше )

На момент написания, s&p 500 — 1830.75.
www.stocknavigator.ru/?symbol=ES1!&m=30&study=&interval=6&type=2&density=1
Что за новость вышла, кто знает?

Наступил вечер и мы уже знаем чем закончился первый торговый день...
С утра рынок упал и шел вниз к 140 000 пунктам на фьюч. по ртс… и не остановился...
Прошел 140 000 без всякой помощи с европы… и докатился до 138 000 пунктов.
Итого итог дня  -6,5 тыс. пунктов.
    Есть ли возможность говорить, что  пошел вынос лонгистов?
Америка задаст дальнейшее движение.
Я лично как то сомневаюсь, что мы откорректируемся на прежние уровни....

Фьючерс на РТС смотрится слабее ключевых бумажных фьючерсов, упав в течение дня более чем на 3,5%.

 

Рост доллара стал одним из факторов падения фьючерсов сильнее спота.

Из бумажных фьючерсов на основных голубые фишки наиболее слабо смотрится «Роснефть», которая также снижается более чем на 3%. Но есть ли возможность сыграть спред (арбитраж), купив фьючерс на РТС и захеджировав продажей фьючесрво на акции в равновеликом объёме?

Судя по падению, Ходорковского УЖЕ не выпускают.

Говорят, что завтра начнется КРАХ из-за проблем междилерского РЕПО. А что думаете вы ?

Всё это точь-в-точь напоминает 16 ноября 2012 г. Тот же уровень 135К по фРТС, тот же набор позиция и аккумуляция в пятницу, тот же разворот и проход важного шорт-сопротивления… Причём статистика для набора объёма там тоже сыграла свою роль.

Чувствуется, в СИ начинает реализовываться краткосрочный шортовый сценарий, точнее уже реализуется. Обратите внимание на рост ОИ (за неделю до экспирации квартального фьючерса) за сегодняшний день, почти 200 000 контрактов, объёмы импульсов вниз достаточно высокие. Несмотря на интервенции, техническая картинка начинает разворачиваться в пользу падения доллар-рубля, на мой взгляд.

Вчера перед вечерней сессии и уже на самой вечернйе сессии были хорошие шорт-спайки (шортовые модели будущего снижения, когда цена не смогла развить движение вверх, и далее — пошёл отбойный импульс). Зона вчерашнего спроса (вчерашняя поддержка), которая выступала поддержкой весь конец ноября, будучи пройденной импульсом вверх 27 ноября (после чего контракт находился в диапазоне выше несоклько дней, без особого движения в какую-либо сторону) сегодня утром импульсом в начале дня, на хороших объёмах, причём движение продолжилось. Обратите внимание — пробили даже зону высокого спроса и отбоя вверх, которая обозначилась 29 ноября двумя спайками вниз с мощным выкупом. Соответственно, пробойный импульс 27 ноября также прошли и закрыли. Краткосрочно, инструмент может нащупать поддержку в районе 33 100, дальнейшие важные уровни 33 000 — 33 050. Не забываем про сокращение спреда фьючерса на доллар-рубль и спотового курса при приближении к квартальной экспирации. И не забываем, что сокращение ОИ в диапазоне 32200-32350 может быть всего лишь краткосрочной фиксацией перед заседанием ЕЦБ и важной макростатистикой из США в четверг и пятницу (напомню, что в прошлом году в декабрьские пейроллзы и статистику по рынку труда фьючерс на РТС за 1 минуту пролетел более 1000 пунктов вверх).

( Читать дальше )