опцион

Призеры 11-ого дня
Призеры 12-ого дня
Призеры 13-ого дня
Призеры 14-ого дня
Призеры 15-ого дня
Призеры 16-ого дня

Поаплодируем счастливчикам ))

По доходности за одну торговую сессию:

Первое место:
AL_Marales (Almalaris_SL) — 23,43% за день и + 29 строчек в турнирной таблице смарт лаба;

Второе место:
Starlight (Starlight) — 13,77% за день и + 9 строчек в турнирной таблице смарт лаба;

( Читать дальше )

Когда все грустные песни будут спеты, когда холода и закрытие квартала заставит наших западных «друзей» засунуть санкции в ж… (портмане), тогда наш герой РТС встанет и как в мае начнет КАПИТАЛЬНО рости. Имея такие мысли сегодня решил развернуть свою стратегию в ожидания роста. Может это и иллюзия, но хочется верить что будем рости. Мое мнение, что наш фырик к эксперации дотянем до 125 тыс. Сегодня моя позиция выглядит следующим образом:
:  
Главное чтобы рост был интенсивный.
 

Если кому надо — индикатор опционных объемов, может найдете приминение для себя. Раньше интересовался для личных целей, но предложения были только платные. Пользуйтесь на здоровье.



Ну, собственно, код:


( Читать дальше )

Доброго вечера, трейдеры! А кто и где читает новости по американскому рынку из первых уст, так сказать? Кроме WallStreetJournal например? Наверняка  на иностранном языке. Я тут подборочку сделал, но у кого еще какие есть способы вовремя получить полезную инфу, перед началом торгов? Спасибо!

Виталий Курбаковский – «академик трейдинга», алготрейдер, разработчик торговых алгоритмов, призер ЛЧИ-2010 (>4000%), сооснователь «Математики Финансов». Факты биографии.
 
Его конёк, его гениальность – умение придумывать простые и эффективные системы. О последней и любимой он расскажет на НОК-8. Ниже привожу записи по следам нашего обсуждения предстоящего доклада.

ВИТАЛИЙ КУРБАКОВСКИЙ: 
 
«Мой способ расчета исторической волатильности (historical value – НV) базового актива – объективный. Обычно как? Первый параметр: период свечки. Второй параметр: сколько свечек берется – 10, 100, 300. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение исторической волатильности будет отличаться, в зависимости от параметров. И вот чтобы избежать этой путаницы, нужен некий универсальный способ, который бы не вызывал споров. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на том, как себя рынок ведет в течение дня.

 


( Читать дальше )

Добрый день!

В недавнем прошлом я совершил 6 операций с RIU4:

1.
Book: -100 RIU4
Price: 126060
Date: 19:23:58 27.08.14

2.
Book: +100 RIU4
Price: 121650
Date: 10:00:31 29.08.14

3.
Book: -100 RIU4
Price: 119200
Date: 10:00:22 01.09.14

4. 
Book: +100 RIU4
Price: 117150 
Date: 10:00:05 02.09.14

5.
Book: -100 RIU4
Price: 124500
Date: 10:00:33 04.09.14

6.
Book: +100 RIU4
Price: 124580
Date: 16:43:19 04.09.14


ВОПРОС:

Какую опционную конструкцию (размер, операция, тип опциона) должен был я сделать к каждой операции, чтобы при движении цены против базового актива, я имел минимальный убыток в деньгах. 
И наоборот если цена идет в сторону позиции открытой в базовом активе, опционная конструкция не уменьшала прибыль в деньгах от фьючерса как минимум, а по возможности увеличивала. 

Опционную конструкцию я должен открыть в тоже время, что и оперрацию по фьючерсу.

Пожалуйста если можно так же по пунктам. Пример:

1. 
Put115000 20
Put120000 -50
Call125000 60 

 С уважением. 

Запись прямого эфира утренней программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 10 сентября 2014 г. с участием Ильи Коровина, трейдера на рынке фьючерсов и опционов, управляющего активами EasyMANi. 

Ребят, кто знает подскажите, что за беда постигла сей драгоценный сайт?
Вчера еще хоть как-то работал, сегодня «Веб страница не доступна»
Что-то пошло не так? Санкции?
Обидно :( 

Не смотря на то что топ-менеджеры выступают контртрендовыми игроками, на предыдущей неделе они не вошли в зону продаж.
Судя по соотношениям покупок к продажам по количеству акци и проведенных сделок, они использовали недавнюю коррекцию для увеличения своих портфелей.
Крупные инвестиционные фонды по данным за последние три месяца, так же не стали вставать полностью на сторону медведей. Да были приобретены большие пакеты облигаций и соответствующих ETF, но это больше похоже на заблаговременную подготовку к зимнему периоду, о чем я писал ранее.
Эйфория среди средних и мелких инвесторов находится на максимумах, но как показывает практика такое состояние может легко продлиться до 6 месяцев, прежде чем начнется подтвержденный разворот.
Ниже приведены данные только по сотношению количества денег которые инсайдеры задействовали для покупок и продаж акций своих компаний.

Покупки инсайдеров за неделю упали и составили $33.73млн по сравнению с предыдущей неделей $113.26млн. Продажи так же уменьшились и составили $812.44млн (неделей ранее $961.05).

( Читать дальше )

Мы живем в удивительное время, время когда индекс то рухнет на 5% процентов, то подскочет на те же 5%. Похоже что паника сменилась всеобщим воодушевлением и вчерашие покупатели тушенки и соли, сегодня распродают свои покупки и покупаю, пакупают… и опять покупают. Вообщем по моему мнению пришла пора сворачивать стратегию и подсчитывать денежки. В итоге имеем +2000 пунктов, что довольно неплохо при риске 1100. Картинку скрина прилагаю:


В целом прошло все довольно хорошо, о новой охоте за Черным Лебедем будет обьявленно дополнительно.