опцион

Sheldon Natenberg Live on Get Tasted

пара прикольных моментов:
— Шелли советует частникам держать направленную позицию (проще во многих смыслах)
— но :) что он бы сделал -  парный трейдинг на волатильности (с 9:30 мин.) ниже:




и еще парочка c другими персонами (Чайкин, Сайкс):
www.youtube.com/watch?v=W0EsuzlEbVs

www.youtube.com/watch?v=gaW_ZNEzNMk

план по RIG:
все тоже самое
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
вчера продали весь пут май 39 по цене 3.8 в конце сессии в прибыли $8106- на 0,30 не перекрыли закупку по начальной комбинации, освободили кэш для новой позиции...
комбинацию август брали в том числе для того чтобы подстраховаться от того что пут 39 май вниз полностью не перекроет нашу закупку по начальной комбинации...

вверх:  в т.38-39 — закрываем весь колл 40 в прибыли — будет стоить  1- 1.30 — по индексам
вниз: в т. 34 или немного выше — покупаем колл 34 август 51 контр по цене 3-3.20


Итого на данный момент в нашей комбинации:

( Читать дальше )

план по RIG:
все тоже самое
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
вчера купили новый стредл 38 август

вверх: в т 43 — выход по комбинации из всех позиций, перекроется закупка на 1 доллар- наша прибыль с комбинации, либо продаем колл 40 май и на освободившийся кэш покупаем пут 43
вниз: в т35 — выбираем закупку путом по майскому- продаем пут 39 по цене 4.1 и оставляем бесплатный колл 40 май, ниже- покупаем пут при деньгах

Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт

( Читать дальше )

взяли новый стредл 51 контр FCX 38 август по цене 6,85- развитие нашей комбинации по FCX
план по FCX общей комбинации — позже..

план по RIG:
все тоже самое
позиции бесплатные поэтому:
вверх: кроемся по цене закупки либо раньше
вниз: то же самое

все за что продадим комбинацию- наша прибыль по RIG

план по FCX:
покупаем новый стредл  FCX по цене 6,8-6,85 на весь свободный кэш на  цене акции не ниже 38 и не выше 40 сегодня-завтра...51 контракт
дальше делаем план с нашим старым FCX...


Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт
Длинный пут август 38, 51 контракт
Длинный колл август 38, 51 контракт


Итого на данный момент закупка по RIG: $0 на контракт (с учетом закрытых), закупка по FCX $10,95 на контракт,
кэша на счету: $817

( Читать дальше )

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) отклонила в понедельник предложение запустить опционные контракты на итоги президентских выборов США, поскольку такая «игра» не отвечает общественным интересам. 

CFTC не одобрила заявку биржи North American Derivatives Exchange (Nadex), просившей разрешения на листинг опционных контрактов, привязанных к результатам выборов — к примеру, президентских или в Конгресс. 

«В результате изучения… CFTC решила, что контракты предполагают „азартную игру“ и противоречат общественным интересам», — говорится в пресс-релизе регулятора. 

Nadex самостоятельно сертифицировала контракты в декабре, а 3 января этого года CFTC начала 90-дневный анализ деривативов. 

Главного юриста чикагской биржи Тима Макдермотта решение регулятора разочаровало. 

«Мы были твердо уверены, что эти продукты отвечают всем юридическим и надзорным критериям для листинга и что общество выиграет от появления таких продуктов, которые будут торговаться на хорошо регулируемой бирже, а не на нерегулируемой офшорной площадке, как происходит сейчас», — говорится в его заявлении. 

( Читать дальше )

28 марта закрыли риг пут 55 май по цене 3,5 в неб. убыток $1245, получили кэша от сделки $7350 — полностью покрыли закупку по риг, оставили бесплатные пут и колл май

план по RIG:
вверх: держим пока не даст прибыль, кроемся по цене закупки либо тянем
вниз: держим пока не даст прибыль, кроемся по цене закупки либо тянем

план по FCX:
вверх: вверх: в т 43  или немного выше- будет минимальное условие для закрытия, колл 40 будет стоить 3,90 — закрываем колл 40 в деньгах чтобы покрыть закупку и оставляем бесплатный пут
вниз: в т 35- 35,5 — закрываем пут 39 в деньгах -покроет нашу закупку, \т 34 -выход из комбинации, пут 39 будет стоить 5,75 — на 1,65 покроет закупку, и оставляем бесплатный колл 40 май

Итого на данный момент в нашей комбинации:

RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт

( Читать дальше )

первая неделя месяца.
22 марта закрыли пут 60 май в прибыли $5054, получили кэша от сделки $13335

план по RIG на неделю:
вверх: вверх: в т 63 колл 57,5 на 3,63 доллара перекроет закупку- закрываем колл и оставляем бесплатные путы

вниз: точку 54 пропускаем- нет хода, в т49,5- пут 55 перекроет закупку на 3,53 — закрываем пут в прибыли и оставляем бесплатные колл и пут

план по FCX на неделю:
вверх: точку 43 скорее всего пропускаем, в точке 47 выход из комбинации в прибыли 3,15
вниз: точку 35 возможно пропускаем, в точке 34 — выход из комбинации в прибыли 2,5 долара

Итого на данный момент в нашей комбинации:


RIG

Длинный колл май 57,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт
Длинный пут май 55, 21 контракт

FCX

Длинный пут май 39, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт


Итого на данный момент закупка по RIG: $3,27 на контракт (с учетом закрытых), основной контракт- 21, закупка по FCX $4,10 на контракт,
кэша на счету: $28602

Начало комбинации здесь:

( Читать дальше )

16 марта- был конец месяца
пут 50 март умер.

15 марта  продали колл 42,5 май по цене 13,70 в прибыли и купили пут 57,5 май 21 контр по цене 2,55.
17 марта- купили пут 60 май 21 контр по цене 3,90- докупили к колу 57,5 только немного выше, получили стренгл

свободного кэша вчера было 36300, решили зайти на вторую комбинацию на кэш который освободили для RIG...
Вчера 19 марта ашли на стренгл FCX май 40 колл 51 контр по цене 1,86 и 39 пут по цене 2,18

вверх: в т 62,5 -63 продаем колл 57,5 в деньгах и на кэш с него покупаем новый колл 62,5, тянуть не можем как раньше
дальше вверх: на деньги от 57,5 колл покупаем пут 65

вниз: т 54-55 — пут 60 покроет нашу закупку (надо 6000 долларов) — возможно продаем его и оставляем бесплатные или по ситуации тянем дальше вниз


Итого на данный момент в нашей комбинации:


( Читать дальше )

покупаю 175-180-185 колы
в течении этой недели они дадут  +200% минимум

Кто в теме подскажите плиз. Если сравнивать рыночно нейтральные стратегии на фьючах и опционах, то по каким доходность выше, а риски ниже?