Постов с тегом "опцион": 1155

опцион


Что означает рост волатильности для бабочки

Одно из последних видео, где была представлена позиция модифицированной несбалансированной бабочки, вызвало дискуссию о том, что, так как позиция имеет отрицательную вегу, то рост волатильности крайне негативно скажется на текущем профиле позиции, и я получу убыток. Основное замечание касалось той области профиля, который находится на уровне нижней точки безубыточности. То есть, насколько ниже от текущего состояния он окажется при росте волатильности. Конечно, положение текущего профиля определяется многими параметрами: и поведением волатильности, и греками, и сколько времени осталось до экспирации. Но тем не менее вопрос о поведении временного профиля позиции в зависимости от волатильности важный и заключается в том, будут ли всё таки  убытки, и если да, то какими?
А может все не так страшно?
Область профиля  отмечена на картинке ниже:



Стреддл за 5 дней до экспирации!



Давненько я торгую опционами, пробовал разные стратегии, но ещё ни разу не пробовал продать стреддл, и тут после новогодних праздников, в которые я не торговал совсем решил попробовать. За одно  и счёт поправить после списания налогов за 2011-ый год.  И так, 12.01.12, за 5 дней до экспирации, продал по 12 опционов call и put 145 страйка (продал в обед). ГО около 100т.р. (60% от счёта) саму стратегию планирую держать до понедельника, ближе к эспирации куплю/продам (в зависимости от того какие опционы исполнятся) фьючи, так как с ними легче (ИМХО) и посмотрим на результаты.
На данный момент прибыль около 8т.р. (8% от ГО), (макс прибыль 30т.р. в 145 страйке).
позиция

План на неделю 9-13 января 2012 г. по опционной комбинации RIG

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)

Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.


Всю прошлую неделю топтался на месте, никаких действий не было, до сих пор стоит в рэнже.

План на неделю 9-13 января:
— вверх — выход на 46 и выше, либо тянем вверх в завис от ситуации (циклы + индексы)
— вниз в т 35 в завис от ситуации (индексы + циклы) — либо покупаем колл февр или март, либо держим пут ниже 35-ти, потом выходим из пута в деньгах и оставляем бесплатный колл, либо выходим из пута в прибыли
...

http://options-team.com
Фондовый опцион, обучение, доверительное управление



Заход на новую комбинацию 3.01.2012 RIG (NYSE)

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)

Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.



3 января заходим на новую опционную комбинацию.
Покупаем майский стредл RIG 40 контрактов по цене 8.30. Сумма закупки $42330.
Остается свободного кэша $14214,78.

План на неделю 3-6 января:
— вверх, до 20 января ничего не делаем — выход в прибыли
-  вниз в точке 35 покупаем колл февраль и тянем до 20 января
...

http://options-team.com
Фондовый опцион, обучение, доверительное управление



Спреды на опционе- это всегда такой спред по 3500?





н
е до конца понял, в опционах всегда такие старнные спреды? и такая тишина  в стакане? как тогда торговать?
по рынку продать, себе дороже? что и получилось у меня ;-) блин — 47% 
где блин эти долбанные маркет-мейкеры? нахрен такой блин фортс -в жопу блин… у меня слов нет… просто нет пипец полный  одни эмоции

 

Tips&Tricks: Вертикальные спрэды

Уже много различных слов сказано о данной стратегии, но всегда есть что-то ещё, что можно добавить к текущему. Так как вертикальные спрэды остаются наиболее популярной стратегией среди трейдеров. И являются составляющей многих других более сложных стратегий, такие как кондоры, бабочки и т.д.

Четыре шага к миллиону

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )

Депо успешно слито

От 100 000 за 10 дней осталось 33 000. Кто виноват — кукл, который зажал наш фьючь в узком диапазоне. В итоге моя нейтральная опционная позиция с небольшим перекосом в сторону роста каждый день таяла по 6-10 тыс. Вот не знаю что делать, закрывать потому что и дальше никаких движений не предвидится, или по закону пакости как закроюсь так начнется движняк. Все падения и рост за эти месяца я успешно прозевал, так как рано выходил из опционной позиции. И один раз решил выжидать и на тебе падение волотильности на 10%.

Вопрос по экспирации опционов на fRTS.

    • 14 декабря 2011, 15:32
    • |
    • FARS
  • Еще
Привет!
Кучу сайтов перерыл но ответов на свои вопросы не нашел.Проще задать вопрос тут.Тк ответят оперативно.

Хочу опять задать немного ламерский вопрос по опционам:
У меня куплены декабрские 140 коллы на фьюч РТС.3 опциона по 1200.
В торговом терминале появляются системные сообщения о том что нужно закрыть все позиции до 14.00 15 декабря.
1) Нужно ли продать свои коллы завтра до 14 или как или я могу их держать вплоть до экспирации до 15 декабря до 18.45 и продать скажем в 18.44?
2)  Если допустим я оставляю коллы на экспирацию.
Если фьюч будет ниже 140 к экспирации то мне зачислят убыток на счет? А если больше 140 то маржу, так? И если их экспирировать то станет ли у меня 3 фьюча мартовских на ииндекс РТС (RTS 3.12) после экспирации или просто перечислят маржу?
3) И при достижении 140 нужно ли подавать заявку на экспирацию или это автоматически сделает брокер.(брокер Финам)


Всем спасибо.


с чем едят опционы?

    • 12 декабря 2011, 17:15
    • |
    • roma095
  • Еще
Где можно почитать про опционы и как на них заработать. Сфьючем все просто, а вот опционы на российских биржах какая то загадка. Ими еще как то и риски хеджируются.

Кто просвятит с чем их есть и какие бывают стратегии?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн