опционы

От скуки влез в опционы.
Подтолкнули меня к этому две вещи:
— наблюдения за колебаниями счета Виталия Котова на ЛЧИ
— передача на РБК где Алексей Каленкович сказал что КУЕ3 можно было отыграть на опционах уже после объявления.

Купил опционы Колл 160 и 165:


 
Почему при приблежении цены к цене страйка цена опциона растет а не падает пока не укладывется в голове. Планирую просто понаблюдать что будет. Купил на 7% от счета, насколько я понимаю это есть риск для этой сделки.

Все мои знания по теме ограничиваются двумя лекциями Владимира Твардовского на ютубе.

Вбил исходные данные на option.ru
Показывает 1000% прибыли если будет 165 на момент экспирации:



( Читать дальше )

Здраствуйте коллеги! Я торгую на ФРР несколько лет. В последние 2 года основной инструмент РИ. Пытаюсь усовершенствовать свои стратегии использованием опционов. Пока успехи переменные. 
Регулярно просматриваю smast-lab, в основном тему опционы. Теоретически более менее представляю как работает инструмент (Саймон Вайн, вэбинары и т.д), но практического опыта недостаточно.
При чтении постов реально торгующих у меня постоянно возникают вопросы.
Вот решилась написать первый пост. Чтобы не засорять непрофессиональными вопросами чужие топики первые два глупых озвучиваю здесь:
1. Если я правильно поняла, то Стренгл (или стреддл) участники выстраивают как с использованием в качестве второго плеча опциона, так и противоположно направленного фьючерса. В связи с этим вопрос. Чем отличаются эти позиции. И еще, в топике Roman001 «Полность нейтральная стратегия» smart-lab.ru/blog/79247.php оппоненты разошлись во мнении увеличивается ли «потеря» по тете, при использовании в качестве второй ноги опциона, по отношению к такой же стратегии, но со фьючерсом в качестве второй ноги. На мой взгляд да, т.к. в этом случае при застое по волатильности или движению базактива «убывают» обе ноги. Если не права, пожалуйста объясните почему.


( Читать дальше )

Срочный рынок так устроен, что количество купленных контрактов = количеству проданных контрактов. Интересно посмотреть будет ли соблюдаться данный баланс среди посетителей Смарт-Лаб :)

Народ не подскажите есть ли возможность где нибудь посмотреть или скачать графики как торговались опционы на фьючерс РТС за предыдущие периоды? к примеру за этот сентябрь?

Открыл мегаленивую позу на декабре.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.

Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.

 

td5howard.livejournal.com/200252.html?replyto=25297724

Наткнулся тут случайно на ветку, где нас с Каленковичем обложили матом. В попутном направлении послали и Горчакова.

Можно только посочувствовать Степе, это называется головокружение от успехов.  У звезд телеэкрана это бывает и популярности ему не убавит, а даже наоборот. Клеймить — это  профессия. А сейчас вообще как-то, чем больше человек генерирует бреда, тем выше его популярность, время наверное такое.

С реальной торговлей все немного хуже, те, кто знает, тот поймет, о чем я)).

Серьезное обсуждение в эфире волновых циклов на минутках — это анекдот, достаточно отбектестить и все станет ясно, что здесь недостаток Волновой теории проявляется в максимальной форме («задним числом все работает»).

То, что сказал Демура об опционах на своем семинаре, выдает его как полного профана в этой теме. Обычно такие вещи даже не комментируют. Одно дело, рисовать ламерам картинки и кривые и собирать копейки за семинары, другое дело, матчасть изучать и реально торговать. Берегитесь таких «советов».

( Читать дальше )

Я искренне не понимаю, что творится с опционными десками сбера — вторыми по ликвидности после РТС. Волатильность упала ниже, чем когда либо было.
Ребят, рынок подсказывает, что нас ждет осень спокойствия, а если будете кошмариться, заведете себя в могилу :)

Несмотря на исторически экстримально низкую волатильность, я ее шорчу. Думаю, ей можно припасть еще на 30-40%

:)))))))

чмоки

Пробьем ли 155 — интрига октябрьской экспирации?! так как на 155 страйке продано много.


С другой стороны, частники похоже активно и набирают 150 коллы, хеджируется кто как может, например продажей 155 и 160х:

( Читать дальше )

Давно не доходили руки до написания поста инсайдерской активности — то длительная поездка в Америку, то летние заботы, то поездки в Москву, плюс участие в передаче Охота на Герчика… и тд и т.п.
Но бросать блог  жалко, а т.к. рынок всегда дает пищу для размышления и предсказаний — вообще грех не написать. Ну и наличие постоянных читателей, тоже возлагает некую ответсвенность.
Итак, в среднесрочной перспективе активность инсайдеров продолжает работать как «хрустальный шар». После того крайнего поста у себя в блоге в марте все складывалось по тому сценарию, что они нам давали почитать до его реализации — весенние распродажи подсказали движение вниз, а летняя скупка подготовку к длительному движению вверх. Но это все Было, а что же сейчас, что Будет?
Судя по месячной активности топ-менеджмента ждать разворота вниз пока не приходится. Уж слишком длинные были июльские покупки и слишком слабые идут осенние продажи. А вот если судить понедельно, то здесь полным ходом уже как три недели к ряду идут подготовительные работы к небольшому коррекционному движению. Насколько «небольшому»? Думаю, что не больше коррекций ноября 2011 года, т.е. на уровне минус 100пп по SP500 .


( Читать дальше )

Друзья!

Подготовили для Вас первую партию фотографий с V  Опционной Конференции, прошедшей в Москве 29 сентября. Больше 50 штук выложили в Фейсбуке в специально созданном мероприятии: http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.284891328281630&type=1

Ищите себя, отмечайтесь, комментируйте! Завтра будут еще фотографии, также готовим видеозапись выступлений.