опционы

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/83204.php + еще добавил 25.

На фирменном бланке. Правильно.
И будет вам «инвесторское счастье» )) 

Margin 5% of acc-t.

WAG US, reversal (sell put 35, buy call 37, delta hedged), 5% of margin.

Опционы (cal) ноябрьские со страйком 155. Рассчитываю, что к экспирации будем выше 160, но или около. Беру 50 штук.

Собственно ничего не делал, просто выкладываю по просьбам как оно есть сейчас


Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/81287.php


 

Добрый день!
Прошу помочь разобраться с опционами на E-MINI S&P500. Хочу купить ПУТов дальних, но пока не разобрался в технических моментах.
При покупке 1 ПУТ опциона на E-MINI S&P500 со страйком 1300 какие максимальные убытки я понесу при уплаченной премии 1000$?
И какую прибыль я смогу зафиксировать в момент когда фьючерс на индекс S&P будет на уровне 1000 пунктов при ещё не истёкшем сроке действия опциона? Скажите помимо премии при покупке опциона ПУТ могут ли быть какие либо ещё издержки маржинальные возможно или все издержки заканчиваются на уплате премии? Работаю с SaxoBank, может кто знает какие у них ньюансы?

Спасибо!

рекомендую к просмотру. http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 

Топик дублирую. Думаю, стоит вывести на главную страницу и в закладки добавить.

Итак, Lord Fridrich vs. Capital уверены в выносе, один вверх, другой вниз. Один до 140, другой думает что будет «мощный вынос вверх». Я выиграю в обоих случаях. Я куплю волатильность в пн на ноябрьских опционах. И если будет вынос… неважно куда. Я заработаю. Лишь бы наш рынок не помер совсем в этом сраном флэте.