Постов с тегом "опционы": 10641

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).

    • 06 августа 2013, 16:46
    • |
    • tyro
  • Еще
Готова услышать конструктивную критику и дружеский совет по управлению:
1.Что оптимальнее делать при пpодолжении снижения — подавать фьючерс и (или) закрывать путы, продавать коллы.
2. Как и когда оптимальнее разбирать конструкцию при движении вверх — на каких уровнях за сколько дней до экспирации.
Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).
 
Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).
 

Сделка №7 - регулирование и обзор.

05.08.2013 Регулирование и обзор
открытие календарного спреда 
открытие опционной змеи

Регулирование календарного спреда на SPX 
За 2 недели с момента открытие календарного спреда рынок подрос и обновил свои исторические максимумы. Сейчас это график имеет следующий вид
Сделка №7 - регулирование и обзор.

( Читать дальше )

Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь

Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...
Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь 

Продал стренгл сбера

    • 06 августа 2013, 10:54
    • |
    • Urwald
  • Еще
Значимые события вроде прошли, волатильность падает на ри до 23, на сбере она еще 28-30, до экспирации шесть торговых дней. Делаю ставку на широкий флет. Продал коллы сбера 10250 по 30-40 вчера, путы 9250 по 40 вчера, сегодня добавлял по 35.
Загрузка пока около 20% депо, буду добавлять максимум до 30%.
Управление позицией при прохождении 9250 вниз или 10250 вверх буду преобразовывать стренгл в стредл увеличенного объема, при выходе за точку бу этого стредла нейтралиться фьючом.
Продал стренгл сбера

мой традиционный опрос на месячный(15.08.13) опционный экспир по Ri ?

мой традиционный опрос на месячный(15.08.13) опционный экспир по Ri ?

выше 145
140-145
135-140
140 (+/-100п)
135-140
135 (+/-100п)
130-135
125-130
120-125
115-120
ниже 115
другое(просьба отписать в комментах)
Всего проголосовало: 143
Итак, интересны ваши вью - на каком уровне 15.08.13 закроемся ? Также интересны ваши мнения по развитию динамики волы на след. неделю и на экспирационную неделю тоже. Нельзя забывать, что август по истории на нашем рынке славится своей непредсказуемостью, т.е. возможными неожиданными взрывами волы - помните об этом ! Итак, голосуем:

Стратегия хеджирования на дизельное топливо, претендующая на лавры креатива

    • 03 августа 2013, 10:09
    • |
    • Fabian
  • Еще
Поскольку в настоящее время, что Brent, что WTIперманентно пребывают за горизонтом цены в $100/барр., многие крупные потребители топлива находятся в столь же перманентном поиске инновационных хеджевых стратегий, который бы защитили их от высоких ценовой волатильности. Кроме того, некоторые компании не хотят или просто не имеют возможности тратиться на премии при покупке опционов. Отталкиваясь от всего сказанного, приходим к выводу, что наиболее предпочтительной стратегией при таких вводных является своп с элементами участия.
 
Потребительский своп с элементами участия – это сочетание свопа с фиксированной ценой и опциона пут. Данная стратегия как нельзя лучше подойдет именно потребителям топлива поскольку опцион пут страхует держателя от падения цен. Тем не менее, разница заключается в том, что потребитель не оплачивает премию к опциону во время экспирации, что требуют условия обычного опциона пут. Премия уже встроена в тело самого опциона.


( Читать дальше )

О чём рассказать на ssh2013 ?

Собственно вопрос в теме.
предистория вопроса такова, что организаторы решили таки сделать секцию по опционам.
предварительно это будет 45 мин, поделенных на 3 части:

1 — Александр Павлей(http://www.a-lab.name/about/komanda-trejderov/aleksandr-vladimirovich-pavley)
расскажет об основах, т.е. что такое опционы и с чем их едят.

2 — я расскажу больше уже о стратегиях, которые можно построить на опциях(и о своих тоже)
на примере продажа vs покупка волы, или если совсем бытовым языком
страховщики vs покупатели полисов )
пишите плиз свои пожелания кто от меня ещё что хочет услышать — возможно подкорректирую свой спич.
// кстати если получится интересно, наверно буду готов повторить заход на сентябрьской встрече смарта, если конечно Тимофея это заинтересует.

3 — последние 15 мин будут ответы на вопросы из зала очень кратко !
всё что требует развёрнутого ответа — в кулуары !
Времени должно хватить, лично я там планирую быть с 24 по 28 августа.
 
PS
просьба по пожеланиям к моему выступлению писать тех, кто туда поедет.
Ибо тем, кто не поедет я всё равно рассказать ничего не смогу )

PS2 


( Читать дальше )

Особенности восприятия визуальной информации глазом трейдера....

    • 02 августа 2013, 12:52
    • |
    • Edyatel
  • Еще
Добрый день, мои суетливые друзья.

Как известно, глаз человека содержит световоспринимающие клетки двух видов — палочки и три типа колбочек. Каждый тип колбочек чувствителен к определенному диапазону длин волн.

Теперь ближе к рынку :)

«Линейные инструменты».

Трейдерам, работающим с линейными инструментами (акции/фьючерсы)  в глазах достаточно только палочек :) ибо их инструменты «черно-белые». Но желательно иметь этих палочек побольше и почувтвительней, дабы увидеть «лося» подальше и стоп поставить :). 
Наступление предэкспирационных сумерек «линейным» трейдерам пофиг.

«Опционы».

Тут добавляется влияние всякой мути, типа волатильности, времени,  и говорят, не побоюсь этого слова «Ро» :)

Для восприятия этой столь хитромордой информации и служат опционные колбочки.
Трех видов, по одной на кажный важный грек :)
Формально одного вида колбочек не хватает (подозреваю, что для «Ро»), но это может служить косвенным доказательством, что этот грек нафих не нужен, что и подтверждается эволюцией колбочек.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн