опционы

Есть обратная связь, за что спасибо. 

Но предрассудки вековые на месте, никуда не делись.



А теперь немного свежей статистики.

( Читать дальше )

Всем привет Друзья. ну что «ПРУЖИНА» сжимается? )) 
то что было до этого это лютики да одуванчики… если сейчас сжавшуюся пружину отпустят — "математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру" наступит всему и вся... 

***********************

RI


( Читать дальше )

Возможно, оно настало в Ri. IV недельных +12% к марту, февральских +3,8% к марту. Логичнее выглядело бы +6% для недельных и +1,2% для февральских. Так что особо смелые могут попробовать

Я давно занимаюсь стратегической торговлей опционами на нефть марки Брент на Мосбирже. Последнее время всё чаще и чаще мне пишут пожелания выкладывать разбор ситуации на рынке фьючерсов, а также свои опционные позиции с пояснением причин, почему я сделал то или иное действо.
     Попробую начать, если интереса особого не будет, то и быстро закончу :)
     Сам не всегда понимаю, зачем люди выкладывают свои сделки, свои позиции и т.п. Ну да ладно...

     На сегодняшнее утро я был обладателем счастливой позиции — пока выигрывающей у рынка в этой серии (BRH8). Приведу её для понимания:



     Фактически, это набор из двух бычачьих спредов 67/68 и 69/70 плюс длинный пут-67.

     Сегодня ночью цена фьючерса ушла на 67, и мне стало жалко упустить возможность продать время, много времени, и именно на страйке 67, оставив фактическую дельта-нейтральность.
     Как там в тетрисе-то (сразу оговорюсь, это касается только тетриса)? В жизни многое хитрее :)

( Читать дальше )

Вот так мы «реагируем» на штаты. Мой виртуально(!) проданный февральский пут на 115 продолжает «наливаться прибылью», не то что со 120-м мартовским 2014-го. А ведь продавались (нынешний исключительно виртуально) на примерно одинаковом «расстоянии» от страйка после предыдущей месячной экспирации. Эх, где волатильность…

Доброго времени суток.

 

День 10-й. Стартовая сумма на счету в начале месяца была 35 000$.

В данный момент не понятно, счет трясет из плюса в минус и опять в плюс. Как разрулю позы, выложу результат.

 

( Читать дальше )

Народ в панике!



Хотите аргументацию?



( Читать дальше )

Всем привет Друзья. ну что, надеюсь мои вчерашние срезы заставили вас хотябы на вечерке закрыть свои лонги и шорты СИ? 

так что еще не буря… еще только ее предвестники пролетели над головами..

писал я в понедельник утром… наверно бесполезно говорить — а я ведь предупреждал )) 

с 31 января картиночки грозные выставлял… да, на этом падении сиплого ничего не заработал, но и не слил )) 

а то опять вылезают троли с ехидцей пытаясь ткнуть меня носом — откуда у меня такие формации и где я их вычитал )) 

***********************

делать анализ российского рынка перед его открытием сегодня крайне глупо… СИПИ упал, что будет с нашим рынком — сложно представить… перед выборами не выгодно сильно опускать… а потому могут весь свой стаб фонд или как он там теперь называется, кинуть на поддержание штанов нашему рынку… (и об этом я тоже писал вчера или в пятницу )) )


( Читать дальше )

Речь пойдет о дельта нейтральных стратегиях. Если вы решили запустить такую стратегию, то можно смело закрывать график БА. Вас больше не интересует где там цена, куда она идет. Но задача при этом не упрощается. Вы открываете график волатильности опциона и начинаете торговать его. Как это делать, тема другая. А пока мы посмотрим, что значит дельта нейтральная стратегия и как эту дельту обнулить.

Вы продали два опциона на ЦС или рядом с волой 20. Дельта -1, если это колы. Автоматически вы покупаете один фьючерс и дельта становиться 0. Теперь возникает вопрос. Когда, снова ровнять дельту? Ну с двумя опционами все понятно. Там дельту ровняют на экспари. Поэтому надо брать 100 опционов, тогда мы возьмем 50 фьючей и будем их открывать закрывать через каждые сто рублей. При этом шаг цены на скорость пули влиять не будет. Что мы дельту от 1 к нулю приводить будем, что от 5, что от 10. Тут главное, что бы ваш ДХ не распилил наш временной распад (тету). Сам ДХ мы можем брать от волатильности опциона. Но я бы рекомендовал чуть выше. Это от стратегии зависит, и потом мы это разберем. Теперь цена у нас ходит туда и сюда, и вы помните, как это было в сетке. Купили, сработал стоп и т.д. Мы же ждем изменения волатильности. Как только вола падает на 19% мы откупаем свои опционы. Когда и как она упадет смотрим на графике волатильности опциона. И это способ номер один.

( Читать дальше )

Идем отрабатывать нижние цели в районе 1319-1325, как и писал ранее. Возможно через 1344. Потом вверх. Должок закрывать на 1372 тоже надо. А там посмотрим