опционы

ПузырьКолы-Повелитель волы! Великий и Ужасный! :)))
Сказано: http://smart-lab.ru/blog/21292.php сделано, викс 43, да конечно рост дал снижение волы, но не только в нем дело, рост сам по себе в некоторых случаях волу может и увеличивать.
И что забавно вчера я не написал почему я думаю что вола резко собЪется, и ни кто не спросил, ни кому это не интересно, что в общем закономерно, ну не интересно значит не интересно.
Бугага.
18-25 27.10.2011: RTSVX=43,9% минус 2,5 пункта или 6%, день рекомендован к внесению, как хороший пример, в учебники по опционам.
Пишу сам себе, за окном вечереет.

Интересно завтра к концу дня посмотреть на волу подразумеваемою, есть мысль что она существенно снизиться (при прочих равных ессесно, ну если рынок жестоко не обвалится, всякое бывает), существенно это ниже 45, плюс минус 2% и так сходить может, без моих мыслей :)  Написал топик так, мысль застолбить, чисто завтра посмотреть на топик и возгордиться ну или чутка подернуться краснотой:)

Буквально он-лайн трейд =)
Открываю такую вот позишн:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position 

Идеи такие,
1) Все хорошо, расем вола падает, берем 3-10% го на веге и росте и все тут
2) Все не очень хорошо но не критично, рост волы коррекция на уровень пониже 145 000, может придется начать хеджировать, если вола не вырастет то при получении дохода 10-15% сворачиваем
3) Все очень плохо валимся вниз как в августе:
тут два варианта для активных борцов и для спокойных (есть еще один сдаться и закрыть все с лосем)
3.1 Для активных начинаем хедж при достижении волы 60% и индекса не ниже 143 000
3.2 Делаем то же самое но просто крутим слева спрэд покупая, скажем 120 000 путы в пропорции 1:1,5, начиная с 142 000 подключаем фьюч!

Успехов, хэв гуд профит!

Сегодня, 25 октября, на открытии торгов в Москве мы ждем нейтральной динамики с некоторым перевесом на стороне покупателей. Далее весьма вероятно продолжение движения вверх в сторону 1500 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие в зеленом цвете.
 
Позитивные политические сигналы из Старого Света, оживление экономики в Азии и неплохая корпоративная отчетность американских компаний в понедельник поддерживали жадность покупателей на фондовых рынках в США.
 
Сегодня повестка дня будет достаточно содержательной. В России мы увидим консолидированные цифры Роснефти за третий квартал – нисходящая динамика в мировых ценах на нефть, конечно, неприятный фон. Однако рыночные коэффициенты российских нефтегазовых по-прежнему находятся на крайне низких уровнях, что позволяет говорить о том, что негативной реакции рынков сегодня, скорее всего, мы не увидим.
 
В Европе внимание следует обратить на индекс потребительского климата от Gfk – повторим, что европейская экономика пока отстает от коллег из Китая и США, что не дает оснований надеяться на хорошие новости. Однако игроки, скорее, продолжают ожидать решений саммита в среду вечером, то есть все идеи пока связаны только с этим.


( Читать дальше )

Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей,  да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель  нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу  :)